原創精選> 正文
期權掃描 | Robinhood看漲期權佔比超75%；大麻股CGC飆升逾32%！期權交易量猛增逾330%
2024-03-28 17:36
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
投資者聚焦本周重要PCE通脹數據公佈以尋找有關美聯儲政策路徑的更多線索，周三美股全線收漲。截至收盤，道指漲1.22%，標普500指數漲0.91%，納指漲0.51%。
周四美股盤前，三大股指期貨走勢較平，截至發稿，納指期貨 $NQmain 微跌0.07%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.04%，道指期貨 $YMmain 漲0.01%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 $NVDA 隔夜續跌，周三收跌2.5%，期權成交185萬張，看漲期權佔比近62%。
2、特斯拉 $TSLA 周三收漲1.22%，期權成交184萬張，看漲期權佔比近55%。
- 摩根士丹利維持對特斯拉目標價為320美元，並維持「增持」評級。大摩分析師認為，特斯拉與寧德時代的合作可能會「改變遊戲規則」，兩者的合作將會為美國電動汽車市場帶去新的動力。喬納斯認為，儘管會存在一些地緣政治和安全問題，但美國電動汽車市場十分需要高質量、廉價的電池，而這一點離不開中國。
3、Robinhood $HOOD 隔夜收漲近4%，期權成交33萬張，看漲期權佔比超75%。
- 消息面上，曾經引領美股交易「零佣金」浪潮的Robinhood正式躋身美國信用卡市場，推出一款足以令蘋果Apple Card用户眼饞的信用卡。除了返現權益、儲蓄賬户收益率等優於蘋果外，Robinhood還引入了無實體卡號、app管理虛擬信用卡等消費金融創舉。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、Enphase能源 $ENPH 隔夜收漲逾9%，盤中市場出現多空分歧：
- ENPH_240328_C_121.00 行權價在121美元、到期日在3月28日的看漲期權，成交超1.4萬張；
- ENPH_240328_C_120.00 行權價在120美元、到期日在3月28日的看跌期權，成交4104張；
2、美國鋁業 $AA 隔夜上漲5.16%，高盛表示，由於美聯儲和歐洲央行將降息，有助於支撐工業和消費者需求，今年大宗商品價格將上漲。高盛預計，到年底，銅將漲至每噸10000美元，鋁將漲至每噸2600美元，黃金料為每盎司2300美元。其中，AA_240517_C_40.00 行權價在40美元、到期日在5月17日的看漲期權，成交超1萬張。
3、DRAFTKINGS $DKNG 隔夜下跌近7%，消息面上，美國全國大學體育協會主席Charlie Baker宣佈全國大學體育協會正在與州議員合作，在全國範圍內取消大學命題賭博，稱該組織正在「劃定體育博彩的界限，以保護學生運動員和保護比賽的完整性」。與此同時，報道稱，美國聯邦立法者正在尋求對賭博公司進行更多監管，敦促它們停止利用玩家數據和其他營銷策略來瞄準有賭博問題的客户。
不過，多頭押注其股價上漲，DKNG_240328_C_45.50 行權價在45.5美元、到期日在3月28日的看漲期權，成交9133張。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、Canopy Growth $CGC 周三飆升逾32%，此前，拜登在3月7日的國情諮文中表示，若成功連任，他在第二任期的主要議程將包括：採取行動為人工智能立法，降低聯邦對大麻分類的級別等內容。此后，Canopy Growth等大麻股持續強勢。該股隔夜期權成交超16萬張，日均成交量增長逾330%，隱含波動率199.78%，VI百分位78%。
2、Annexon $ANNX 收漲超13%，此前公司公佈第四季度業績超出預期。隔夜期權成交超14萬張，隱含波動率167.58%，IV百分位77%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
獲取更多期權內容，敬請關注《美股期權追蹤》專題>>
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
【期權小課堂】
人永遠賺不到，認知範圍外的錢，除非你靠運氣；瞭解更多期權知識，提高我們的認知，讓我們一起賺認知範圍內的錢。
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
