原創精選> 正文
期權掃描 | 市場押注英偉達看跌期權；Palantir看漲期權佔比超80%
2024-03-07 18:57
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
獲取更多期權內容，敬請關注《美股期權追蹤》專題>>
一、大盤概覽
美股三大指數集體收漲，道指漲0.20%；納指漲0.58%；標普500指數漲0.51%。聯儲主席鮑威爾重申尚未準備好開始降息，稱今年可能降息，但需要更多證據證明通脹已得到控制。
周四美股盤前，三大股指期貨集體走弱，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.53%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.33%，道指期貨 $YMmain 跌0.24%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉隔夜跌2.32%，連續三日累跌12.88%，期權成交量261萬張。其中，看漲期權成交佔比44.9%。
- 13個月來首次跌出美國市值最大十家公司之列。截至周三收盤，特斯拉市值為5622.43億美元，落在Visa后面。大摩分析師指出目前困擾特斯拉的幾個不利因素，包括電動汽車需求下降、與其他汽車製造商相比產品陣容陳舊、中國市場的激烈競爭和價格戰，以及美國市場混合動力汽車越來越受歡迎。
2、Palantir Technologies隔夜漲9.87%。期權成交152萬張，較前一日放量超4.57倍，看漲期權成交佔比82.5%。
- 消息面上，美國陸軍證實，Palantir Technologies子公司贏得了一份為期兩年的合同，並將開始其下一代目標瞄準系統的第三階段工作。
3、紐約社區銀行隔夜收漲7.45%，期權成交量超36萬，較前一日放量超2倍；其中看跌期權佔總成交量的59.4%，看漲期權佔40.6%。
- 深陷危機的紐約社區銀行股價在隔夜上演驚天逆轉，盤中振幅高達70%。稍早有報道稱該行在尋求融資，其股價一度大跌超45%。紐約社區銀行宣佈籌資10億美金並進行領導層調整。美國前財長姆努欽的私募股權公司領投。作為交易的一部分，姆努欽將成為該行董事會四位新成員之一，美國貨幣監理署前署長約瑟夫·奧丁將擔任CEO。受此帶動，紐約社區銀行股價大幅拉昇，一度漲近30%。不過，其后漲幅收窄，最終收漲7.45%。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、特斯拉隔夜跌3.93%，在連續兩日大跌后，投資者開始搶籌看漲期權，多隻期權大單出現異動：
- 行權價在182.50美元、2024年3月8日到期的看漲期權，成交6.87萬張，期權價格大跌62.58%
- 行權價在185美元、2024年4月5日到期的看漲期權，成交1.13萬張，期權價格跌29.6%
2、英偉達隔夜再漲3.18%，續創歷史新高。盤中看跌期權受市場追捧，行權價880美元、2024年3月8日到期的看跌期權成交超3.78萬張
- 據美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，曾任風險投資公司Sutter Hill Ventures的董事總經理、自1993年以來一直擔任英偉達董事會成員的Tench Coxe在本周二（3月5日）以每股850.03美元至852.50美元的價格出售了20萬股英偉達股票，套現約1.7億美元。目前，Coxe仍持有逾370萬股。
3、Palantir Technologies隔夜漲9.87%，但盤中看跌期權受市場追捧，行權價26美元、2024年3月8日到期的看跌期權成交超1.77萬張，投資者短期看淡股價走勢。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、Aquestive Therapeutics隔夜暴漲20%，期權成交5.79萬張，隱含波動率249.19%，IV百分位99%。
- Aquestive Therapeutics公佈的第四季度收入為1,320萬美元，較2022年第四季度的1,070萬美元增長24％，全年淨收入為5,060萬美元。第四季度的淨虧損為810萬美元，低於2022年第四季度的1,240萬美元虧損。全年淨虧損為790萬美元，大大低於2022年的5,440萬美元淨虧損。
2、加密貨幣概念股微策略隔夜股價大幅反彈，漲18.57%，期權成交量6.59萬張，隱含波動率151.64%，IV百分位99%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
獲取更多期權內容，敬請關注《美股期權追蹤》專題>>
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
【期權小課堂】
人永遠賺不到，認知範圍外的錢，除非你靠運氣；瞭解更多期權知識，提高我們的認知，讓我們一起賺認知範圍內的錢。
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
