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期權掃描 | 大漲后，英偉達Call單比例僅有42.1%！戴爾看漲期權獲市場搶籌
2024-03-04 18:41
- 英偉達(NVDA) 0
- 亞馬遜(AMZN) 0
- 標普500指數(GSPC) 0
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
美股上周五收高，標普500指數與納指創歷史新高。上周道指累計下跌0.11%，標普500指數上漲0.95%，納指上漲1.74%創收盤新高。
周一美股盤前，三大股指期貨集體走弱，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.04%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.13%，道指期貨 $YMmain 跌0.21%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達上周五大漲4%，今日美股盤前再漲1.24%，期權成交228萬張，看漲期權成交佔比僅有42.1%。
- 最新消息，英偉達H200將於第二季上市，B100採用Chiplet設計架構、已下單投片，H200及B100將分別採臺積電4nm及3nm製程。法人指出，英偉達訂單強勁，臺積電3、4nm產能幾近滿載。
2、AMD漲5.3%，期權成交量194萬張。其中，看漲期權成交佔比近34.3%。
- 美國超微公司連續2日獲資金熱捧，繼前一日大漲9%后，當天再度漲超5%，市值已逼近3300億美元！AMD被視為人工智能熱潮中，除英偉達之后的最大受益股。花旗此前發佈報告稱，它仍然「非常看好半導體」，特別是在人工智能市場持續增長的情況下，各種企業和組織都在競相購買人工智能芯片。該公司將AMD與英偉達、博通一起列為看好的股票之一。
3、紐約社區銀行上周五跌25%，期權成交量超44萬，看漲期權成交佔比超73.5%。
- 陷入困境的地區性銀行紐約社區銀行（New York Community Bancorp，NYCB）股價暴跌25%，此前該銀行宣佈了領導層變動，並披露了其內部控制問題。該銀行在2024年迄今為止已經下跌了65%以上。
- 惠譽上周五發布的一份聲明稱，惠譽將該銀行(紐約社區銀行)的長期發行人信用違約評級從「BBB-」下調至「BB+」，即比投資級低一級的「垃圾級」。上個月將該銀行評級下調至「垃圾級」的穆迪則將紐約社區銀行發行人信用評級在垃圾級評級中進一步下調，從此前的「Ba2」下調至「B3」。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、AMD上周五收漲5%，盤中看跌期權受投資者搶籌，多隻期權大單出現異動：
- 行權價在195美元、2024年3月8日到期的看跌期權，成交1.79萬張；
- 行權價在200美元、2024年3月8日到期的看跌期權，成交1.33萬張。
2、戴爾科技上周五大漲31.62%，盤中投資者瘋狂搶籌看漲期權。其中，行權價在120美元、2024年3月8日到期的看漲期權，成交近1.23萬張。
- 戴爾科技第四季度業績勝預期，得益於AI服務器需求強勁抵銷了個人計算機需求疲弱的不利影響。Dell表示包括人工智能服務器在內的基礎設施解決方案業務收入環比增長10%，達到93.3億美元。同時，人工智能服務器訂單環比增長近40%，積壓訂單幾乎翻了一番，本財年達到29億美元。
3、輝瑞上周五微漲0.11%，但是盤中看漲期權受市場追捧，行權價在26美元、2024年3月8日到期的看漲期權成交超5.14萬張。
- 最新消息，輝瑞宣佈JAK1抑制劑希必可®擴年齡新適應症在華獲批
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、英偉達持倉的聲學AI概念妖股SoundHound AI 業績不及預期，股價重挫18.67%，期權成交量36.77萬張，隱含波動率179.12%，刷新年內高位，IV年內高位701.32%
2、CleanSpark inc 上周五股價大漲6.82%，期權成交13.59萬張，隱含波動率159.78%，IV百分位99%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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