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期權掃描丨交易量猛增115%！AMD期權成交火爆；花旗獲末日看漲大單加註
2024-01-31 18:58
- 谷歌A(GOOGL) 0
- 谷歌(GOOG) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
美股三大指數周二指漲跌不一，道指漲0.35%，連漲四日，今年第七次創收盤歷史最高紀錄；標普500指數跌0.06%，納指跌0.76%。
周三美股盤前，三大股指期貨漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌1.35%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.54%，道指期貨 $YMmain 漲0.10%。AMD $AMD 、谷歌 $GOOG / $GOOGL 業績利空，盤前分別跌超6%、5%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收漲0.35%，期權成交204萬張，環比有所減少，期權未平倉合約增長4.3%，至720萬張。
據悉，木頭姐凱茜·伍德的方舟投資管理公司周二連續第四個交易日加倉特斯拉股票。不過，特斯拉CEO埃隆·馬斯克遇到了大麻煩，周二，美國特拉華州一名法官宣佈馬斯克550億美元的薪酬方案無效，裁定特斯拉董事會未能證明這一「薪酬計劃是公平的」。
2、AMD $AMD 周二收跌超3%，由於其提供的第一季度業績指引不及預期，周三盤前延續跌勢。AMD隔夜期權成交量106萬張，環比激增115%，晉升至交易榜第二名，從當前期權持有量看，過去5 天，AMD看跌/看漲期權比率增加了2.5%，看跌期權比率高於52 周平均值。
消息面上，周二美股盤后，AMD公佈今年一季度的營收指引只有54億美元，低於市場預期的57億美元。AMD稱，上半年的加速器產能趨緊，預計將在下半年改善。
3、蘋果 $AAPL 隔夜跌近2%，有68萬張期權成交，交易看跌期權的比例較前一日增長11%。但過去5天，蘋果看跌/看漲期權的持有比率上升了1.7%。
消息面上，著名分析師郭明錤發文稱，根據他最新的供應鏈調查顯示，蘋果已經下調上游半導體零部件的2024年iPhone出貨量至約2億部，同比下降15%。這也可能令蘋果成為全球主要大廠中，衰退最嚴重的一家。
4、SOFI $SOFI 隔夜收跌逾8%，市場消化了其業績帶來的利好。期權方面，SOFI 交易量環比回落58%至57萬張，期權未平倉合約增長5.2%，達到240萬張。
該公司Q4營收6.15億美元，同比增長35%，淨利潤為4800萬美元，這是自2021年上市以來首次根據公認會計原則實現盈利。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、花旗集團 $C 隔夜收高5.51%，獲多筆Call大單押注。大摩分析師看好美國主要銀行，他們預計即將出台的提高資本水平的監管改革將為銀行增加回購敞開大門。
- 行權價在58美元、2月2日到期的看漲期權，成交1.64萬張；
- 行權價在57美元、2月2日到期的看漲期權，成交2.31萬張；
- 行權價在58美元、2月9日到期的看漲期權，成交4千張。
2、南美金融科技公司Nubank $NU 隔夜跌超6%，盤中分別獲得看漲、看跌的期權大單押注。
- 行權價在7美元、2026年1月16日到期的看漲期權，成交5.02萬張；
- 行權價在57美元、2026年1月16日到期的看漲期權，成交5.02萬張。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、金融機構B. Riley Financial $RILY 隔夜漲超4%，期權成交超5萬張，隱含波動率繼續上升至183.5%，公司宣佈部分贖回2024年到期的6.75%優先票據。
2、捷藍航空警告説，該公司可能終止收購Spirit Airlines $SAVE 的計劃，此前一名聯邦法官的裁決阻擋了這兩家航空公司的合併計劃。Spirit Airlines隔夜期權成交超9萬張，目前的隱含波動率為183.4%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
