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期權掃描丨Marathon遭大單押注看跌！耐克一看跌期權大漲近200%
2023-12-26 19:40
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
美股上周五收盤漲跌不一，但上周三大股指均錄得連續第八周上漲，道指一周上漲0.22%，標普500指數上漲0.75%，納指上漲1.21%。美國11月核心PCE同比增長3.2%，顯示通脹超預期降温，強化了美聯儲明年降息的市場預期。
周一美股因聖誕節休市一日。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 上周五收跌0.77%，當日期權成交總量251萬張，較前一交易日增長47萬張。
美國投行韋德布什在其最新報告中表示，隨着特斯拉從價格戰中獲益，該車企市值2024年將再次突破1萬億美元。韋德布什科技分析師丹·艾夫斯上周晚些時候將特斯拉目標價從310美元上調至350美元，較該股最新收盤價252.54美元高出逾38%。
2、比特幣今年以超過160%的漲幅捲土重來，市值增加了約5300億美元。人們樂觀地認為美國監管機構將很快首次批准現貨比特幣交易所交易基金(ETF)。周五許多與加密貨幣相關的股票或ETF觸及了52周新高。
其中，比特幣礦商Marathon Digital $MARA 上周五交易中收漲7.8%，至26.71美元，一度觸及27.73美元的高點。值得關注的是，該股股價已連續上漲9日，累計漲幅超80%。上周五期權成交總量82萬張，其中看漲比例達66.5%。
3、耐克 $NKE 上周五收跌11.83%，當日期權成交量達56萬張，未平倉合約增長 17.1%，至 811,109 份合約。
財報顯示，耐克第二財季營收為133.88億美元，同比增長1%，若按照匯率不變，同比下降1%，略低於市場預期（134.6億美元）。第二財季淨利潤為15.78億美元，同比增長19%。財報還指出，耐克集團正在尋找機會，在未來三年內累計節省達20億美元的成本。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、比特幣礦商Marathon Digital $MARA 上周五交易中上漲了7.8%，股價一度刷新52周新高。看跌期權的未平倉合約增長了 7.9%，達到 658,206 份合約。上周五多筆看跌期權交易活躍：
- 行權價27美元，12月22日到期的看漲期權上周五成交近1.9萬張。
- 行權價23美元，2024年2月16日到期的看漲期權上周五成交近超6100張。
2、耐克 $NKE 在二季度財報中提出在未來三年削減約20億美元成本的計劃，並警告稱這一財年下半年的營收前景將「趨軟」。Stifel將耐克的目標價從135美元下調至129美元，維持「買入」評級。目前投資者分歧較大，搶籌押注看跌和看跌期權。
- 看漲期權：行權價在111美元、到期日在2023年12月29日的看漲期權大單異動，成交近6500張，未平倉量154張。該期權在當日跌96.1%。
- 看漲期權：行權價在105美元、到期日在2024年2月16日看跌期權大單異動，成交超6600張，未平倉量184張。該期權在當日漲198.59%。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、Hut 8 Mining $HUT 上周五收漲13.37%，當前隱含波動率172.95%，IV百分位94%。
2、加密貨幣概念股Marathon Digital $MARA 當前隱含波動率162.06%，接近年內高位，IV百分位98%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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