期權掃描丨阿里期權未平倉量創近三個月新高！輝瑞期權成交激增逾5倍

編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盤概覽

周三美股，三大美股指四連陽，標普道指創近兩年新高。截至收盤，道指漲0.48%，納指漲0.70%，標普500指數漲0.46%。

本周四美股盤前，三大股指期貨集體走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現漲0.17%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.12%，道指期貨 $YMmain 漲0.11%。

二、期權成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 周三收高0.96%。當日期權成交總量達281萬張，較上一日增加130萬張，其中看漲期權佔比53.3%，較上一日有所減少，成交額達6.23億美元。透過期權鏈觀察，本周到期、行權價在240美元看漲期權交投最為活躍。

2、阿里巴巴 $BABA 收跌0.79%。當日期權成交總量達50萬張，其中看漲期權佔比43.5%，成交額達2813萬美元。而未平倉量295萬張創三個月新高。

淘天集團剛剛梳理完其AI業務，從約20個團隊收攏為4個，同時對內發佈了淘天自己的大模型產品「圖靈」；國際數字商業集團的AI團隊目前已超過百人

3、輝瑞 $PFE 收跌6.72%。當日期權成交總量達94萬張，較過去30日激增5.17倍，看漲期權成交佔比44.8%，未平倉量248萬張繼續擴大亦創三個月新高。

下調2024年EPS盈利指引、全年營收指引低於預期、且年度新冠肺炎疫苗及相關藥物的營收元低於預期后，輝瑞持續走弱。

PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例

三、期權異動追蹤

1、受到營收預期下降，輝瑞 $PFE 隔夜大跌，盤中涌現多隻期權大單異動：

• 行權價在27美元、2024年1月26日到期的看跌期權，成交3.19萬張；
• 行權價在27美元、2023年12月15日到期的看漲期權，成交1.13萬張；
• 行權價在26美元、2024年1月19日到期的看漲期權，成交9440張；
• 行權價在27美元、2024年1月19日到期的看漲期權，成交2.58萬張。

2、鈾生產商Cameco $CCJ 已經連續多周上漲，盤中現12月29日到期、行權價在52美元的看漲期權大單異動，期權成交4.016萬張。

美國眾議院已經通過了一項對俄羅斯濃縮鈾的進口禁令，預計明年參議院也將通過該立法。業內警告，美國禁令可能引發俄羅斯的反制，即停止對美國交付核燃料，這將推動鈾價的進一步上漲。

3、奈飛 $NFLX 股價逼近52周新高，盤中現期權大單異動，行權價在520美元、到期日在12月22日的看漲期權，成交量5660張。

Netflix Games將在年底前擁有86款遊戲，90款正在開發中。

vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位

四、期權IV異動直擊

1、生物製藥公司C4 Therapeutics $CCCC 近兩日連續走高，隱含波動率也衝上216.76%，iv百分位94%，與過往歷史隱含波動率相比，當前隱含波動率還不算高位。

公司宣佈與默沙東簽署獨家許可和合作協議，以開發抗體偶聯蛋白降解藥物(DACs)，這是一種旨在選擇性靶向並降解癌細胞中引起疾病的蛋白質的新興治療模式。根據協議條款，C4T將收到1000萬美元的預付款及有資格獲得6億美元的里程碑付款。

注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。

成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率

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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~

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