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期權掃描丨礦機商Marathon未平倉量創三個月新高！特斯拉期權成交近250萬張
2023-12-11 19:23
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
上周五，三大美股指盤中轉漲，收創至少20個月來新高，創四年最長周漲。
本周一美股盤前，三大股指期貨接近平走，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.11%，標普500指數期貨 $ESmain 漲跌0.01%，道指期貨 $YMmain 漲0.01%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 上周五收高0.49%。當日期權成交總量達246萬張，較上一日增加24%，其中看漲期權佔比為56.6%，成交額達5.93億億美元。透過期權鏈觀察，本周到期、行權價在250美元看漲期權交投最為活躍。
2、AMD $AMD 收高0.43%。當日期權成交總量達133萬張，較上一日有所減少，其中看漲期權佔比為68.6%，成交額2.31億美元。
此前AMD在12月7日舉行的「Advancing AI」活動上正式推出了AI GPU加速器Instinct MI300X和全球首款數據中心加速處理器AU Instinct MI300A，為算力市場提供補充。Meta Platforms將在其數據中心使用新的AMD MI300X硬件產品。
3、礦機廠商Marathon Digital $MARA 收漲超8%，上周累漲22%。當日期權成交總量達149萬張，看漲期權成交佔比近7成，值得注意的是，未平倉量達149萬張，為近三個月新高。
消息面上，比特幣ETF正在緊鑼密鼓地籌備上市，其中獲得美國證券交易委員會的批准被視為最大難關； 據消息人士透露，SEC與行業高管的談判已經進入關鍵細節，這意味着ETF很可能很快獲批上市。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、派拉蒙 $PARA 上周五當日收漲12.11%。消息面上，Skydance和紅鳥資本已就一項潛在交易與77％的派拉蒙股東National Amusements進行了接觸。而在盤中出現看跌期權大單異動：
- 行權價在16.5美元、2023年12月15日到期的看跌期權，成交1.435萬張；
- 行權價在15.5美元、2023年12月15日到期的看跌期權，成交1.415萬張。
2、ChargePoint $CHPT 上周累漲16%。連續上漲，亦出現看跌期權大單異動：
- 行權價在2美元、2023年12月29日到期的看跌期權，成交4.58萬張；
- 行權價在2.5美元、2024年1月19日到期的看跌期權，成交1.009萬張。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、開發肥胖症和肝病治療藥物的美國生物技術公司Altimmune $ALT 上周累漲81%。其隱含波動率也衝上175.92%，相較於年內高位還有距離，而IV 百分位達到78%。
Altimmune公佈了其重磅試驗性減肥藥培維肽(pemvidutide)極度樂觀的中期研究。該公司當地時間在上周四表示，在為期48周的試驗中，最高劑量的藥物幫助肥胖患者減輕高達16%的體重，即32.2磅。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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