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期權掃描 | 賽富時遭資金押注看跌！Snowflake的call比例近59%
2023-12-01 20:55
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
美股周四收盤漲跌不一，道指創年內新高。上月美股強勁上漲，道指上漲8.77%，錄得2022年10月以來的最大單月漲幅。納指上漲10.7%，標普500指數上漲8.92%，二者均創下2022年7月以來的最佳月度表現。此外，標普500指數還創下自1928年以來的最大11月漲幅。
周五美股盤前，三大股指期貨走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現高0.42%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.22%，道指期貨 $YMmain 漲0.18%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收跌1.66%。當日期權成交總量達233萬張。其中最顯著的增加發生在2023年12月8日到期的期權上，增加了52,503張。
2、META Meta Platforms $META 收跌1.52%。當日期權成交總量達49萬張，較上一日增加約12萬張。其中，未平倉的call比例達53.5%。最顯著的增加發生在2023年12月1日到期的期權上，增加了6,308張。
3、Snowflake $SNOW 漲超7%。當日期權成交總量達26萬張，較上一日增加約8萬張，其中，未平倉的call比例達58.55%。
消息上，公司Q3營收為7.34億美元，同比增長32%，好於市場預期;Non-GAAP每股收益為0.25美元，好於市場預期的0.16美元。第三季度產品營收同比增長34%，至6.985億美元，市場預期為6.753億美元。
4、賽富時：期權交易異常活躍，當日期權成交總量達26萬張，較上一日增加12萬張，是過去30日的近8倍，PUT/CALL比率達到1.1。值得注意的是，從期權交易活躍來看，投資者開始押注看跌期權，並不看好股價持續拉漲。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、英基：隔夜飆升82%，投資者繼續押注股價大漲。盤中現2024年1月19日到期，行權價在30美元的看跌期權，成交2.61萬張，未平倉243張。
消息上，艾伯維公司將收購英基及其旗艦癌症治療藥物ELAHERE。艾伯維將以每股31.26美元的現金收購ImmunoGen的所有流通股。該交易對ImmunoGen的總股本價值約為101億美元。兩家公司的董事會都批准了這筆交易，此次交易預計將在2024年年中完成。
2、賽富時隔夜飆升9%。 公司最新財報顯示，該公司2024財年Q3營收為87.2億美元，同比增長11.2%，略好於市場預期的87.14億美元；淨利潤為12.24億美元，同比增長近5倍，超市場預期的10.37億美元。股價大漲后，當日盤中現多隻看跌期權異動：
- 行權價在245美元、到期日在2023年12月1日的末日看跌期權，成交量0.81萬張，vol/oi錄得69.61；
- 行權價在247美元、到期日在2023年12月1日的末日看跌期權，成交量0.67萬張，vol/oi錄得67.36；
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、小分子創新葯龍頭Biomea Fusion $BMEA 續漲18%，兩日累計漲超51%。其中期權成交量達1.22萬張，隱含波動率在230.55%，IV Rank錄得94.01%。
2、遊戲驛站 $GME ：隔夜跌10.46%，儘管此前該股連漲兩日，但是Wedbush重申GameStop表現不佳，維持6美元目標價；其中期權成交量攀升至22.16萬張，隱含波動率在123.33%，IV Rank錄得74.32%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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