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期權掃描 | Roku遭大單押注看跌！Affirm期權成交量大增近3倍
2023-11-28 20:57
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
美股周一小幅收跌。此前三大股指均已錄得連續四周上漲。美國10年期國債收益率在10月下旬短暫突破5%大關后一路回落，在此期間美國股市連續反彈。德意志銀行策略師稱，標普500指數明年有望升到創紀錄的5100點
周二美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.25%，標普500指數期貨 $ESmain 現跌0.16%，道指期貨 $YMmain 現跌0.07%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收高0.27%。當日期權成交總量達137萬張。期權持倉量減少7.7%，達到了810萬張。最顯著的增加發生在2023年12月1日到期的期權上，增加了7.72萬張。
2、美版花唄Affirm $AFRM 大漲11.97%。當日期權成交總量達27萬張，較上一日增長2.88倍。最顯著的增加發生在2023年12月1日到期的期權上，增加了10,819張。消息上，據Adobe調查顯示，「黑五」期間，約有7900萬美元的銷售額來自選擇「先買后付」的方式支付的消費者，比去年增長了47%。
3、Coinbase $COIN 收高3.66%。當日期權成交總量達25萬張。Coinbase董事J Conor Grogan上周三表示，幣安擁有必要的財政資源，可以在不清算其加密貨幣資產的情況下支付美國司法部的43億美元罰款。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、Keurig Dr Pepper Inc. $KDP ：隔夜跌0.21%。昨日2025年1月17日到期，行權價在59美元的看漲期權，成交0.9萬張，未平倉121張。
2、精靈航空 $SAVE ：隔夜漲3.46%。儘管近期股價表現強勁，但隔夜有多隻看跌末日期權現大單異動，投資者短期內看淡精靈航空股價：
- 2023年12月1日到期、行權價在12美元看跌期權，成交0.65萬張，未平倉125張，隔夜跌57.58%
- 2023年12月1日到期、行權價在12.5美元看跌期權，成交0.55萬張，未平倉136張，隔夜跌51.11%
3、Roku Inc $ROKU ：隔夜漲8.48%，月內累計漲超70%。儘管分析師Cannonball Research將其從中性升級至買入，目標價116美元，但從期權大單交易來看，投資者看淡公司股價，博近期下跌。12月8日到期的期權、行權價在95美元的看跌期權，成交0.50萬張，未平倉124。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、B. Riley金融 $RILY ：隔夜跌超8%期權成交量攀升至3.51萬張，隱含波動率在182.04%，IV Rank錄得94.38%。
2、Anavex生命科學 $AVXL ：隔夜跌超10%。期權成交量達0.62萬張，隱含波動率在151.74%，IV Rank錄得56.03%。消息上，Anavex Life Sciences公佈季度每股虧損0.12美元，比分析師普遍估計的0.15美元高出20％。這比去年同期每股虧損0.18美元增加了33.33％。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
