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期權掃描丨2億美元CALL單追高蘋果恐被埋！美版餓了麼獲遠期大單加註
2023-11-03 19:58
- 蘋果(AAPL) 0
- DoorDash(DASH) 0
- 花旗集團(C) 0
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
周四，美股周四高開高收，三大指數集體收漲，納指四連漲，道指創五個月最大漲幅。
周五美股盤前，三大股指期貨走勢不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.25%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.25%，道指期貨 $YMmain 漲0.16%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收高6.25%，至此該股已經連續三個交易日上漲。當日期權成交總量達248萬張，較上一日增加15%，其中看漲期權佔比為52.3%，成交額達5.94億美元。
億萬富翁投資者、巴倫資本集團創始人羅恩-巴倫最近在一次採訪中表示，特斯拉的市值在十年內可能從現在的6300億美元增至4萬億美元。
2、蘋果 $AAPL 隔夜漲超2%，期權合約成交155萬張，其中看漲期權成交74.09萬張，共計2.17億美元。11月3日到期的180美元的行權看漲期權交易活躍，共有8.87萬張成交。
在美股收盤后，蘋果公佈的第四財季業績雙超預期。但由於營收持續下降且指引疲軟，公司股價盤后跌超3%。
3、數據分析公司Palantir $PLTR 績后大漲20%，當日期權成交總量達75萬張，較過去30日平均成交量2.55倍，其中看漲期權佔比為73.6%，成交額2.38億美元。
人工智能產品需求強勁，Palantir連續第四個季度實現盈利，並且利潤創下成立20年來的最高水平。
4、花旗集團 $C 本周首次進入榜單。隔夜期權成交總量達37萬張，較過去30日平均成交量2.82倍，其中看漲期權佔比為77.9%。本周到期、行權價在40美元的看漲期權交易量最為活躍，共有3.49萬張合約成交，該期權收漲1250%。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、美版「餓了麼」Doordash $DASH 收漲15%，公佈上市以來最佳業績。行權價在70美元、到期日在2024年2月16日的看漲期權獲市場搶籌，成交5.202萬張。
美版「餓了麼」Doordash第三季度業績營收為21.64億美元，同比增長27.2%，市場預期為20.9億美元；淨虧損7300萬美元，同比收窄75%，市場預期虧損1.61億美元；調整后EBITDA為3.44億美元，去年同期為8700萬美元
2、加拿大電商巨頭Shopify $SHOP 收漲22%，盤中涌現多隻看跌期權大單：
- 行權價在52美元、2023年11月24日到期的看跌期權，成交近5120張；
- 行權價在57美元、2023年11月3日到期的看跌期權，成交3960張。
在削減了成本，並與亞馬遜合作建立了配送網絡后，Shopify第三季度銷售額和利潤均超過了分析師的預期。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、開源事件流數據管理獨角獸Confluent $CFLT 績后大跌42%，公佈的季度業績超出預期，但預計本期收入低於大行的預期。該股在當日成交3.634萬張期權合約，隱含波動率達111.47%，刷新年內高位。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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