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期權掃描丨特斯拉期權成交量下降三成！AMD期權績后遭沽購雙殺
2023-11-01 19:46
- 特斯拉(TSLA) 0
- 美國超微公司(AMD) 0
- 好未來(TAL) 0
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
周二，美股盤中轉漲，三大指數集體收漲。但道指和標普在2020年3月后首次連跌三個月。
周三美股盤前，三大股指期貨下跌，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.12%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.12%，道指期貨 $YMmain 跌0.14%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 漲超1%，股價重上200美元關口。當日期權成交總量達163萬張，較上一日減少33%，其中看漲期權佔比亦同下降至49.5%。
當地時間周二，美國陪審團裁定：特斯拉Autopilot自動輔助駕駛系統在2019年的事故中不存在製造缺陷。這對這家汽車製造商來説是一次重大勝利，因為它在美國各地還面臨着多起類似的訴訟。
2、AMD $AMD 於周二盤后公佈財報，財報公佈小幅收跌，據此波幅，AMD績后看漲與看跌期權開盤后可能會出現虧損。根據期權鏈觀察，本周到期、行權價在100美元的看漲期權與本周到期、行權價在90美元看跌期權交投最為活躍。
AMD三季度營收和EPS盈利超預期增長4%，但除PC業務同比猛增42%外，數據中心等其他業務當季收入均同比下滑，四季度營收指引低於預期，下調遊戲業務銷售預期。
3、捷藍航空 $JBLU 收跌超10%，該股本周首次進入該榜單。期權成交量29萬張，相較於與過去30日平均成交量6.93倍，其中看漲期權佔比超64%。
捷藍航空一度跌超18%至十二年最低，三季度每股虧損超預期且營收不佳，預計四季度和全年都虧損，38億美元現金收購廉價航司精神航空的反壟斷審判開始，后者一度跌近18%至三年最低。
4、圖片分享平臺Pinterest $PINS 收高19.04%，成交19億美元。期權成交25萬張，較過去30平均成交量5.89倍，其中本周到期看漲期權多隻上漲3倍。
Pinterest第三財季營收7.632億美元，同比增11%，高於市場預期的7.441億美元；調整后每股收益0.28美元，分析師預期0.20美元；月活用户數4.82億，市場預期4.7346億。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、西部數據 $WDC 季度營收27.5億美元。市場資金搶籌行權價在50美元，到期日在11月3日，成交量2.06萬張。
2、數字支付技術平臺PayPal $PYPL 將於今日盤后公佈財報。盤中現行權價在40美元、到期日在11月3日看漲期權大單，成交量達9740張。
3、好未來 $TAL 2024財年Q2營收4.119億美元。但隔夜市場現好未來行權價在7美元、到期日在12月1日的看跌期權大單異動，成交量1.123萬張，vol/oi錄得62.73。
4、Pinterest $PINS 隔夜大漲19%，Pinterest第三財季營收7.632億美元，同比增11%，高於市場預期的7.441億美元。盤中涌現多隻看跌期權大單：
- 行權價在27.5美元、2023年12月1日到期的看跌期權，成交近8080張；
- 行權價在29美元、2023年12月15日到期的看跌期權，成交6460張；
- 行權價在28.5美元、2023年11月17日到期的看跌期權，成交5480張。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、航空公司精神航空（Spirit Airlines） $SAVE 隔夜大跌12%，該股在當日成交9萬張期權合約，隱含波動率達144.58%，刷新年內高位。
捷藍航空自去年7月宣佈以每股33.50美元收購Spirit Airlines以來，而交易價差最大。今年3月，美國司法部提起訴訟，要求阻止這兩家公司合併。捷藍航空正試圖通過上個月宣佈的剝離計劃來安撫美國司法部，不過最近的一份報告顯示，美國司法部仍計劃推進阻止這筆交易的審判。9月11日，捷藍航空宣佈計劃通過剝離資產來安撫美國司法部，隨后Spirit Airlines的股價上漲了12%。自那以來，該公司股價已暴跌逾40%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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