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期權掃描 | 特斯拉空頭最高暴賺317%！法拉第未來成交量激增3倍
2023-10-19 18:36
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
周三10年期美債收益率 $ZNmain 創16年新高，壓制美股三大指數跳水，科技股領跌，市場密切關注地緣政治風險與美股財報。
周四美股盤前，三大股指期貨小幅下挫，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.13%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.22%，道指期貨 $YMmain 跌0.24%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉：股價隔夜跌4.78%，盤后披露不及預期的Q3季報后股價再跌4%，公司計劃將於11月30日交付Cybertruck。隔夜其期權成交量績前激增至179萬張，Put成交額17.8億美元，為Call單成交額的2.4倍，其中一末日Put單最高飆漲317%。
2、英偉達：股價隔夜再跌近4%，芯片出口管制升級的消息傳出后，花旗下調英偉達至575美元，表示其2025年和2026財年業績預期風險有所增加。隔夜該股期權成交逾160萬張，未平倉合約增長4.3%至390萬份合約。
3、美國航空：股價隔夜再跌4.86%，已連續下挫3個月創近3年來新低。期權方面，該股隔夜共成交逾25萬張合約，躍升至成交量TOP10榜單中，過去 5 天，該股看跌/看漲期權比率上升1.3%，現高達3.3。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、英偉達：隔夜其行權價為422.5美元、的末日Call單出現異動大單抄底，押注該股短線超跌反彈。
2、遊戲驛站：股價連續創新低，隔夜再跌1.91%，已跌回21年初「散户大戰華爾街」時期的起始價。隔夜該股行權價分別為10美元及12美元、2024年4月19日到期的看跌期權出現大單異動，押注該股繼續下挫。
3、ChargePoint $CHPT ：充電樁概念股，股價隔夜暴跌11%再創歷史新低，其行權價為10美元、2026年1月16日到期的Call單成交量激增至5萬張，押注該股超跌反彈行情。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、Camber Energy：股價隔夜暴漲19%，為美國一家是有勘探公司。隔夜該股期權成交量增加至1.13萬張，隱含波動率上升至248.25%。
2、法拉第未來：股價隔夜再漲26%，周內已反彈逾65%。公司創始人賈躍亭再發公開信稱正採取六項措施保護股東利益，包括增持股份。隔夜該股期權成交量增加至逾9000張，較前一交易日翻3倍，其中Call單佔比82%.
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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