芝加哥期權交易所全球市場和S道瓊斯指數公司將於10月13日推出新的信貸波動率指數

芝加哥，2023年10月3日/美通社/--全球領先的衍生品和證券交易網絡芝加哥期權交易所全球市場公司(芝加哥期權交易所代碼：CBOE)和全球領先的指數提供商S道瓊斯指數(S&P DJI)今天宣佈，計劃於2023年10月13日(星期五)推出四個新的信用波動率指數(Credit VIX)。

信用波動率指數(Credit VIX)

這一系列新指數由該公司的產品創新中心芝加哥期權交易所實驗室和S大疆聯合開發，基於芝加哥期權交易所專有的波動率指數方法以及S大疆的®和iTraxx指數，旨在跟蹤北美和歐洲信貸市場的預期波動水平。

芝加哥期權交易所波動率指數®(®)被許多人認為是衡量美國股市波動性的全球首要晴雨表。波動率指數以S指數期權的實時價格為基礎，旨在反映投資者對未來(30天)美國股市預期波動的一致看法。新的®波動率指數旨在為信貸市場提供一個可比的基準指數，因此投資者將對這一重要的額外資產類別的波動性有更廣泛的看法。

CBOE高級副總裁兼產品創新主管Rob Hocking表示：「在我們今年慶祝VIX指數發佈30周年之際，我們非常高興能夠通過將VIX指數方法擴展到固定收益領域，繼續我們與S&P DJI的創新和合作記錄。」「在利率上升的環境下，投資者對這一資產類別的興趣繼續增長，我們預計這些指數將幫助投資者更好地跟蹤信貸市場波動，管理企業信用風險，或實施收益率提升和對衝策略。憑藉涵蓋股票、信貸和各種其他資產類別的VIX系列波動指數，投資者還可以查看我們多樣化的產品集，以更一致的方式比較不同市場的趨勢和相關性。」 S道瓊斯指數固定收益、貨幣和大宗商品產品主管弗蘭斯·舍普斯表示：「此次發行進一步加強了我們與芝加哥期權交易所的持續合作，同時為固定收益市場的預期波動水平提供了更多洞察力。」「預計信用波動率指數將為債券市場情緒提供新的明確信號，併成為北美和歐洲企業信用風險的新晴雨表。這套新指數旨在跟蹤不同時間範圍內全球信貸市場的不確定性水平，預計將使市場參與者能夠更好地跟蹤信貸市場波動和管理企業信用風險。」

與VIX指數類似，新的信用VIX指數旨在通過衡量市場對未來30天信用違約互換(CDS)指數利差波動的預期，跟蹤圍繞企業信用風險的近期不確定性。具有不同打擊的期權傳達了關於信用利差預期未來變動的不同信息；Credit VIX方法旨在從可用期權打擊中提取信息，並將其提取為一個數字，代表對近期CDS指數利差波動性的共識觀點。

芝加哥期權交易所計劃推出新的信用波動率指數，這是其前瞻性期權隱含波動率指數套件的補充。在推出新指數之前，芝加哥期權交易所最近推出了芝加哥期權交易所1天波動率指數(VIX1D)和芝加哥期權交易所S指數離散指數(DSPX)，這兩個指數也是與S大疆合作開發的。欲瞭解更多關於芝加哥期權交易所實驗室的信息，請訪問https://www.cboe.com/labs/.

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S公司簡介：道瓊斯指數

S道瓊斯指數是基於基本指數的概念、數據和研究的全球最大資源，也是標誌性金融市場指標的大本營，如S指數®指數和道瓊斯工業平均指數®。投資於基於我們的指數的產品的資產比投資於世界上任何其他供應商基於指數的產品的資產都多。自1884年查爾斯·陶氏發明第一個指數以來，S一直在創新和開發各種資產類別的指數，幫助定義投資者衡量和交易市場的方式。S道瓊斯指數是S全球(紐約證券交易所代碼：SPGI)的一個部門，為個人、公司和政府提供必要的情報，以自信地做出決策。欲瞭解更多有關S道瓊斯指數的信息，請訪問網站：https://www.spglobal.com/spdji/en/.。

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來源CBOE Global Markets，Inc.