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期權掃描 | 亞馬遜獲兩隻末日CALL單撈底；製藥公司IMVT一看漲期權爆賺7倍
2023-09-27 15:23
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
美股周二大幅收跌，道指蒙受3月份以來的最大單日跌幅。納指跌幅為1.57%，報13063.61點；標普500指數跌幅為1.47%，報4273.53點。科技股全線走弱，亞馬遜跌超4%，蘋果收跌2.34%，特斯拉收跌1.16%。
周三美股盤前，三大股指期貨盤前走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現漲0.26%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.28%，道指期貨 $YMmain 漲0.21%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌1.16%，成交249.27億美元。期權成交140萬張，較周一下降4.1%，看漲與看跌期權成交量保持在0.8。
據報道，特斯拉可能成為歐盟對中國電動汽車的反補貼調查中的目標之一。歐盟收集的早期證據表明，這家美國汽車製造商是受益於中國對電動汽車行業的支持的公司之一。有消息稱，電動汽車龍頭特斯拉年內在得克薩斯州新僱傭了大批工人，目前得州超級工廠的員工已經超過了2萬名，較去年年底上升逾六成。
2、蘋果 $AAPL 收跌2.34%，成交110.74億美元。期權成交111萬張，較上一日增加63%，看漲期權成交佔比47.5%。
來自法國數字經濟部的知情人士周二稱，法國監管部門已接到蘋果公司提交的iPhone 12軟件更新，旨在解決輻射超標問題。目前，監管機構正在評估這款軟件程序。
歐盟工業主管Thierry Breton周二呼籲蘋果公司CEO蒂姆-庫克向競爭對手開放其嚴防死守的硬件和軟件生態系統。Breton還將矛頭對準了蘋果的論點，即安全和隱私問題是蘋果擁有封閉生態系統的原因。他説：「歐盟的監管促進了創新，而不會損害安全和隱私。」
3、亞馬遜 $AMZN 收跌4.03%，成交89.15億美元。期權成交量97萬張，較上一日增加1倍。
美國聯邦貿易委員會（FTC）向亞馬遜發起備受關注的反壟斷訴訟，指控這家電子商務巨頭通過降低網購質量和向賣家收費過高來壟斷在線市場服務。
期權市場中，監測到兩隻看漲期權撈底亞馬遜，合計金額約為519萬美元：
- 到期時間為9月29日，行權價為127美元，期權成交量約1.52萬張，未平倉量為372；
- 到期時間為9月29日，行權價為128美元，期權成交量約2.55萬張，未平倉量為776。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、西雅圖遺傳科學 $SGEN 隔夜漲0.30%，股價報216.16美元每股。根據美國證券交易委員會（SEC）9月22日披露的文件，Seagen高管DANSEY ROGER D於9月21日以每股平均價206.5美元售出71股普通股股份，價值約為1.47萬美元。Truist Securities分析師重申持有評級，並維持229美元的目標價。
期權市場中，兩隻看跌期權值得關注：
- 2024年6月21日到期，行權價為220美元，成交量約為4.68萬張，未平倉量僅為129。
- 2024年6月21日到期，行權價為160美元，成交量約為4.68萬張，未平倉量僅為328。
2、康菲石油 $COP 隔夜收跌0.77%，股價報120.14美元每股。摩根大通能源策略全球主管馬利克（Christyan Malek）近日警告稱，布倫特原油價格可能會延續漲勢，到2026年升至每桶150美元。Malek解釋稱，他之所以預警150美元油價有以下幾個因素，包括產能受衝擊、能源超級周期等，以及推動全球進一步擺脫化石燃料的努力。
期權市場中，1只看漲期權值得關注，金額約為13.76萬張：
- 2025年1月17日到期，行權價為85美元的看漲期權，成交量3930張，未平倉量僅為104張，vol與oi的比例達到37.81。
3、製藥公司IMMUNOVANT INC $IMVT 隔夜漲97.04%，股價報39.96美元每股。
消息面上，公司於9月26日宣佈其治療自身免疫性疾病的藥物IMVT-1402在1期臨牀試驗中取得了積極的結果。公司CEO Pete Salzmann醫學博士表示：「我們對IMVT-1402目前觀察到的強大藥效學數據感到鼓舞，期待在11月份分享更多MAD（Multiple-ascending dose）數據」。
期權方面，一隻看跌期權大單值得關注：
- 10月20日到期，行權價為25美元，成交量約為3760張，未平倉量僅為127張。
期權鏈中，一隻10月20日到期，行權價為35美元的看漲期權隔夜大漲703%，成交量1.233萬張。另有多隻期權漲幅超過2倍。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、菲斯克 $FSR 隔夜漲9.60%，報5.82美元每股。期權成交量約11.37萬張，隱含波動率83.45%，首次上榜。該股的IV Rank和IV百分比均處於相對低位，后市或有波動繼續擴大的預期。
消息面上，菲斯克表示，該公司已經生產了5000輛Ocean SUV，並計劃今年晚些時候將交付量提高至每天300輛。與此同時，以John Babcock為首的美國銀行分析師表示，菲斯克是一家純電動汽車製造商，鑑於其「較低風險的商業模式」，與同行相比，菲斯克為投資者提供了「快速增長的電動汽車市場」的機會。美國銀行將對菲斯克的股票評級恢復爲「買入」。
2、Snap$SNAP 隔夜跌3.02%，報8.34美元美股。期權成交量約5.05萬張，隱含波動率為83.36%。
消息面上，Snap即將宣佈在AR部門裁員150人。匯豐銀行對Snap Inc的評級為減持。Snap的目標價格定為7.50美元。
3、其他個股如AMC院線 $AMC 、IonQ Inc $IONQ 、Carvana $CVNA 、Riot Platforms $RIOT 隱含波動率保存與上一日接近範圍。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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