期權大單 | 阿里獲Call大單押注，TQQQ期權成交活躍，沽購比升至0.53

編者按：中國資產被持續看多，小摩重申阿里港股增持評級；銀行股將開啟美股財報季，績前富國、花旗現期權異動大單；美國天然氣期貨隔夜上漲，BOIL大漲8.14%，隱波率166.1>>

美東時間周一（1月9日），美股指數漲跌不一。截至收盤，道指跌0.34%，標普500指數跌0.08%，納指收漲0.63%。

期權市場方面，交易較為活躍，期權成交總量為41,033,692張，前值49,549,732，高於90日平均成交量39,262,516。其中，看跌期權合約佔比48%，前值48%，看漲期權合約佔比52%。

一、異動大單

周一（1月9日），非必選消費、信息技術和金融板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP：特斯拉、亞馬遜、阿里巴巴、挪威郵輪、Boot Barn、Tapestry、Mercadolibre、Booking Holdings、麥當勞、Restoration Hardware。

重點動態：

• 阿里巴巴現2023年1月13日到期、行權價120美元的看漲期權異動大單，成交500張，總金額2.85萬美元。

相關資訊：

• 乘聯會：特斯拉12月份中國產汽車銷量55,796輛，環比下降44.4%。
• 小摩發佈研究報告稱，重申阿里巴巴-SW「增持」評級，目標價135港元，續為中國電子商務領域首選，因為估值具吸引力，而且能受惠今年的消費復甦。

2.信息技術股

當日榜單TOP：英偉達、Marathon Patent、IBM、Riot Blochchain、美國超微公司、Zscaler、高通、Palantir Technologies、Snowflake、Splunk。

重點動態：

• 英偉達現2023年2月17日到期、行權價130美元的看跌期權異動大單，成交500張，總金額達到10.3萬美元。

相關資訊：

• 根據Wood旗下ARK Investment Management LLC披露的每日交易數據，ARK創新ETF上周五賣出31，738股英偉達股票，自去年10月以來減持超過75萬股。該基金目前持有35，894股英偉達股票。
• 有報道稱，蘋果計劃在2024年底或2025年初打造出來首款自研基帶芯片，直接替換掉高通基帶芯片。

3.金融股

當日榜單TOP：Nu Holdings、富國銀行、美國國際集團、第一資本信貸、Upstart Holdings、花旗集團、TRUIST FINANCIAL、黑石、貝萊德、保德信金融。

重點動態：

• 富國銀行現2023年1月20日到期、行權價45美元的看跌期權異動大單，成交482張，總金額11.95萬美元。

相關資訊：

• 銀行股打響美股業績「第一槍」，本周美國銀行、富國銀行、花旗集團和摩根大通將率先披露業績，金融機構對經濟前景的最新判斷或將引發市場波動。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

• 美股三大指數中，唯有納指隔夜上漲，TQQQ收漲2.1%，期權成交量約47.6萬，保持活躍，沽購比升至0.53，前值0.34。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

• 製藥公司AMYT $AMYT 隔夜收漲107.29%，期權成交量比193.88，消息顯示，Amryt Pharma將被Chiesi Farmaceutici以約12.5億美元的前期對價和相當於約2.25億美元的潛在額外對價收購，約合每股存託憑證14.5美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

• 當日Call單比率達到100%的個股爲13只，前值24，金融公司CIXX $CIXX 期權成交量大增至1206，看漲期權比率100%。
• 當日Put單比率達到100%的個股爲1只，生物醫藥公司EVLO $EVLO 看跌期權比率100%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

• 3B家居 $BBBY 隱含波動率達到338.4，維持高位。據消息人士透露，3B家居準備在幾周內申請破產，此前這家家居用品零售商在關鍵的假日季節銷售額未達預期。
• 美國天然氣期貨隔夜上漲，做多天然氣ETF $BOIL 收漲8.14%，隱波率166.1。

（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。）

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