期權大單 | 阿里巴巴期權成交總量大增！27股看漲期權比率達100%

2023-01-05 20:05

編者按：瑞信：今年中國互聯網行業多重利好因素助復甦，首選阿里、拼多多等；蘋果、特斯拉期權成交總量維持高位；段永平此前出手調倉，賣BRK.B和騰訊ADR抄底蘋果；高通看漲期權異動 >>

美東時間周三（1月4日），市場無視美聯儲會議紀要鷹聲震天響，美股收漲。截至收盤，道指漲0.40%，標普500指數漲0.75%，納指收漲0.69%。

期權市場方面，交易活躍度環比大增，期權成交總量為44,020,181張，前值34,333,715，高於90日平均成交量39,004,334。其中，看跌期權合約佔比53%，前值48%，看漲期權合約佔比47%。

一、異動大單

周三（1月4日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP：特斯拉、亞馬遜、阿里巴巴、Peloton、新濠博亞娛樂、新東方教育、皇家加勒比郵輪、拼多多、Rivian、遊戲驛站

重點動態：

亞馬遜 $AMZN 出現1月6日到期、行權價為87美元的看漲期權大單，此前亞馬遜在周二提交SEC的一份文件中表示，其與數家貸款方達成一筆80億美元的無抵押貸款協議。
皇家加勒比郵輪 $RCL 現2月17日到期、行權價為50美元的看跌期權大單。該股隔夜收漲超8%，此前嘉年華郵輪表示有意提高船上附加服務的價格，郵輪股周三多數上漲。

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晨星股票分析師 Seth Goldstein予特斯拉「增持」評級，但將目標價從250美元下調至220美元。Goldstein表示，他對特斯拉第四季度交付量未達預期這一事實並不感到擔憂，他堅信這家電動汽車巨頭到2030年將交付超過500萬輛汽車。
據報道，亞馬遜CEO安迪·賈西發佈全員信，稱公司計劃裁員超過1.8萬人，比較早時媒體報道的1.7萬人更多。分析認為，這意味着科技行業的衰退加深。

2.信息技術股

當日榜單TOP：英偉達、Snowflake、Stratasys、蘋果、微軟、IBM、賽富時、高通、亞德諾、萬事達

重點動態：

高通 $QCOM 出現1月20日到期、行權價為115美元的看漲期權大單。當地時間周三（1月4日），高通推出全新驍龍Ride Flex系統級芯片以及自動駕駛平臺。

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段永平出手調倉！周三，段永平發文稱換了一些伯克希爾B股 $BRK.B 到蘋果公司，並將手上的騰訊ADR $TCEHY 也換成了蘋果 $AAPL ，但騰訊港股部分還沒動。
瑞銀將微軟 $MSFT 評級從「買入」下調至「中性」，同時將目標價從300美元下調至250美元。瑞銀稱，被稱為微軟增長引擎的雲計算業務Azure「正在進入急劇增長減速，在23/24財年可能比投資者預測的更糟。該業務可能由於成熟而放緩，而不僅僅是艱難的宏觀因素。」
賽富時 $CRM 周三宣佈將裁員10%（約8000人），同時關閉部分辦公室，作為公司重組計畫的一部份。該股隔夜收高，漲近4%。

3.醫療健康股

當日榜單TOP：梯瓦製藥、Jasper Therapeutics、艾伯維公司、安進、默沙東、諾瓦瓦克斯醫藥、強生、賽默飛世爾、Elanco Animal Health、精密科學

重點動態：

醫藥股Jasper Therapeutics $JSPR 盤中出現看跌期權大單，到期日為1月20日，行權價為2.5美元。該股周二暴漲467%，隔夜回調近22%，此前報告了積極的臨牀試驗數據。
艾伯維公司 $ABBV 現2月17日到期、行權價為175美元的看漲期權大單。艾伯維是2022年跑贏大盤的醫療健康股，全年收漲24%，同期標普500指數收跌超19%。

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美銀發布研報表示，將默沙東的評級從「中性」上調至「買入」，目標價從110美元上調至130美元。分析師Geoff Meacham認為，在宏觀經濟背景仍不確定的情況下，默沙東持續的收入增長「應該得到高度重視」。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

阿里巴巴、微軟期權成交總量新上榜Top 10。微軟隔夜收跌4.37%，創2022年10月26日以來最大單日跌幅，成交115.1億美元。美國聯邦貿易委員會此前稱，並未就微軟收購動視暴雪案繼續討論可能的和解方案。
阿里巴巴 $BABA 隔夜飆升13%，期權成交總量近90萬張，前值約20萬張。在美上市的中概股多數創下最佳年度開局紀錄，瑞信發研報指，今年中國互聯網行業有多重利好因素。行業估值不高，部分公司交易價甚至低於現金價值，即核心品牌估值很低。瑞信依次看好順序是電子商務、旅遊、本地服務、網絡遊戲、快遞、廣告、在線娛樂。個股看好阿里巴巴 $09988.HK 、拼多多 $PDD 、快手 $01024.HK 、嗶哩嗶哩 $BILI 和唯品會 $VIPS 。
特斯拉 $TSLA 和蘋果 $AAPL 期權成交總量持續位居高位。特斯拉收漲超5%，加拿大皇家銀行分析師Joseph Spak將特斯拉的目標價從225美元降至186美元，並維持對該股的「跑贏大市」評級。蘋果同樣反彈收漲1%，市值重回2萬億美元上方。Wedbush周三將該公司的目標股價從200美元下調至175美元，但仍強調蘋果是其最喜歡的科技公司。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股爲27只，前值12，Applied Therapeutics $APLT 隔夜收漲超15%，此前宣佈宣佈與英國製藥公司Advanz Pharma合作，將其主要候選藥物AT-007(goforestat)在歐洲商業化。此外，中通快遞的看漲期權比率也達到100%。
當日Put單比率達到100%的個股爲2只，2022年上市的私募巨頭TPG $TPG 看跌期權比率達99.6%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

藥品製造商KALA $KALA 隱含波動率達371.8，該股隔夜大漲近32%，該股上周暴漲880%。該公司此前宣佈，FDA已接受其治療持續性角膜上皮缺損(PCEF)的主要候選藥物KPI-012的調查性新葯申請，同時宣佈公司獲得私募融資。
醫療健康股Vivos Therapeutics $VVOS 、Jasper Therapeutics $JSPR 等隱含波動率均上榜Top 10。