期權大單 | 做多特斯拉ETF隱波率居高位，TQQQ沽購比約為0.45

2023-01-03 19:56

編者按：特斯拉去年創上市來最差年度表現，馬斯克個人財富較峰值蒸發2000億美元；藥品製造商KALA上周暴漲880%，隱含波動率居首位；3倍做多零售業ETF看跌期權比率達99.7% >>

美東時間周五（12月30日），美股2022年收官日重回跌勢。截至收盤，道指跌0.22%，納指收跌0.11%；標普500指數跌0.25%，創下自2008年以來最糟糕年度表現。

期權市場方面，交易活躍度繼續下滑，期權成交總量為28,886,389張，前值31,306,270，低於90日平均成交量38,960,175。其中，看跌期權合約佔比50%，前值49%，看漲期權合約佔比50%。

指標異動排行

期權交易中通常存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

特斯拉 $TSLA 期權成交總量小幅下降但仍維持高位，上周五（12月30日）為290萬張，前值近350萬張。特斯拉全年跌69.2%，馬斯克財富急劇縮水至1370億美元，其財富曾在2021年11月4日達到3400億美元的峰值。
3倍做多納指ETF TQQQ $TQQQ 繼續上榜期權成交總量Top 10，沽購比約為0.45，前值約為0.35。以科技股為主的納指2022年累計下跌33.1%，科技股大多頭、機構Wedbush股票研究部董事總經理Dan Ives預計，去年全年於熊市掙扎的科技股有望在2023年迎來春天，他認為利潤率改善疊加美聯儲放慢加息步伐，有助提振科技股大幅反彈。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

藥品製造商KALA $KALA 相對期權量比達到16.53，位居榜單第9。該股上周上演連續大漲行情，上周五（12月30日）收漲超50%，周三（12月28日）暴漲218%，全周累漲超880%。此前Wedbush分析師予該股「跑贏大盤」評級，目標價47美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到21只，癌症基因療法公司Genprex $GNPX 上周五（12月30日）收漲16%，獲期權市場看好。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF為3只，3倍做多零售業ETF $RETL 看跌期權比率達99.7%，12月美國消費者信心指數為59.7，環比小幅上升，但目前消費信心水平與2008年、1970年代大通脹時期的最低點保持在同一水平線上。分析認為，美國消費零售在2023年存在進一步下行可能，將經濟拖入衰退漩渦。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

上文提及的藥品製造商KALA $KALA ，全周累漲超880%，隱含波動率達385.3，位居首位。
中概股愛奇藝 $IQ 隱含波動率上榜Top 10，上周四（12月29日）漲近19%，全周收漲近14%。
1.5倍做多特斯拉ETF $TSLL 隱含波動率上榜，特斯拉在7連跌后上演3日連續反彈。大摩分析師在上周的報告中表示，特斯拉股價暴跌為投資者創造了一個機會，不過該分析師將特斯拉目標股價從330美元下調至250美元，但仍維持「增持」評級。