期權大單 | 特斯拉期權成交量維持高位，CEI隱波率400繼續霸榜

2022-12-21 20:12

美東時間周二（12月20日），美股低開高走。截至收盤，道指漲0.28%，標普500指數漲0.1%，納指收漲0.01%。

期權市場方面，交易活躍度繼續下行，期權成交總量為31,058,885張，前值34,217,873，低於90日平均成交量39,116,865。其中，看跌期權合約佔比47%，前值49%，看漲期權合約佔比53%。

一、異動大單

周二（12月20日），非必選消費、信息技術和工業板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP：特斯拉、通用汽車、耐克、亞馬遜、Booking Holdings、阿里巴巴、皇家加勒比郵輪、星巴克、Wayfair、Lululemon。

重點動態：

在線旅遊企業Booking Holdings出現看跌期權異動大單，行權價2300美元，總金額36.65萬美元，該股期權沽購比大增至2.21，前值1.27。
Lululemon股價持續回調，周二收跌3.09%，出現看跌期權異動大單，行權價320美元，成交100張，總金額12.98萬美元，沽購比升至1.76，前值1.19。

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推特的新任所有者兼首席執行官埃隆·馬斯克表示，一旦他找到繼任者，他將辭去推特的首席執行官這一重要職務，但計劃繼續經營關鍵的軟件和服務器團隊。
耐克二季度營收133.15億美元，高於市場預期的125.7億美元，同比增長17%；稀釋后每股收益（EPS）0.85美元，高於市場預期的0.64美元，而去年同期為0.83美元。

2.信息技術股

當日榜單TOP：蘋果、美國超微公司、美光科技、賽富時、西部數據、思科、微軟、Marathon Patent、英偉達、路坦力。

重點動態：

蘋果股價連跌數日，周二出現看跌期權大單異動，行權價130美元，成交603張，總金額10.2萬美元。英偉達現看漲期權異動大單，行權價145美元，成交76張，總金額15.2萬美元。

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3.工業股

當日榜單TOP：Lyft、聯合大陸航空、聯邦快遞、聯合包裹、達美航空、西南航空、通用電氣、波音、以星航運、廣達服務。

重點動態：

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（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

特斯拉 $TSLA 期權成交量維持高位，周二成交量達到約289萬張升至第二位。特斯拉周二再跌超8%，本月累計跌幅達到近30%，續創今年新低。Evercore ISI分析師認為，短期內賣出為時已晚，但買入也為時過早，該分析將其目標價下調了100美元至200美元。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

生物製藥公司EQRX $EQRX 期權成交量9810，成交量比達到222.95，摩根大通在11月一份報告中將EQRX的股票評級從中性下調至減持，目前分析師對其一直目標價為4.57美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股爲20只。血漿衍生品生產商基立福 $GRFS 期權成交量3044張，看漲期權比率100%，大摩在12月份的一份報告中，將該股票評級從持有上調至增持。
當日Put單比率達到100%的個股爲7只。MSCI法國ETF $EWQ 期權成交量5019，看跌期權比率100%。