期權大單 | 法拉第未來飆漲55%隱波率急升！甲骨文現看漲期權大單

2022-12-13 20:05

美東時間周一（12月12日），美國11月CPI數據公佈前美股反彈。截至收盤，道指漲1.58%，標普500指數漲1.43%，納指漲1.26%。

期權市場方面，交易活躍度環比小幅回落，期權成交總量為33,459,697張，前值35,402,022，90日平均成交量38,986,472。其中，看跌期權合約佔比43%，前值49%，看漲期權合約佔比57%。

一、異動大單

周一（12月12日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP：特斯拉、唯品會、維多利亞的祕密、嘉年華郵輪、塔吉特、麥當勞、京東、通用汽車、Wayfair、Vroom

重點動態：

唯品會 $VIPS 出現2023年1月20日到期、行權價為13美元的看漲期權大單。近期多家大行加入唱多中概股的行列，大摩、小摩及美銀等機構先后表達了對中國經濟和股票前景的樂觀態度。
嘉年華郵輪 $CCL 出現2025年1月17日到期、行權價為5美元的看跌期權大單。摩根大通最新評級顯示，該機構將嘉年華郵輪目標價從36美元下調至13美元（下調幅度超過60%）。

相關資訊：

周一（12月12日），特斯拉 $TSLA 收跌超6%，股價創2年來新低，市值一夜蒸發2442億美元。《福布斯》富豪榜顯示，馬斯克淨資產被路易威登董事長伯納德·阿諾特（Bernard Arnault）超越，已不再是世界首富。

2.信息技術股

當日榜單TOP：美國超微公司、蘋果、英偉達、甲骨文、PayPal、派拓網絡、阿莎娜、Freshworks、博通、臺積電

重點動態：

蘋果 $AAPL 出現2023年1月20日到期、行權價為140美元的看跌期權大單。同時遭期權市場看衰的還有明星科技股英偉達。英偉達 $NVDA 現12月16日到期、行權價為160美元的看跌期權大單。
甲骨文 $ORCL 出現12月16日到期、行權價為90美元的看漲期權大單。周一盤后，甲骨文公佈了截至11月30日的2023財年第二季度財報，報告期內甲骨文業績超過分析師預期，其中雲業務營收同比增長43%。

相關資訊：

Cowen分析師Matthew Ramsay周一重申對英偉達 $NVDA 「跑贏大盤」評級，並將其目標價由200美元提高至220美元。該分析師表示了對英偉達數據中心的樂觀態度，認為「現在」持有英偉達是其2023年的最佳想法。
歐盟反壟斷機構準備對美國芯片製造商博通 $AVGO 擬610億美元收購雲計算公司VMware的交易展開全面調查。這項擬議交易是今年迄今為止全球第二大的收購。

3.醫療健康股

當日榜單TOP：Moderna、Horizon製藥公共、輝瑞、Axsome醫療、Provention Bio、聯合健康、禮來、泰尼特、宜曼達、安捷倫科技

重點動態：

Moderna $MRNA 出現12月16日到期、行權價為60美元的看跌期權大單。上周五（12月9日），SEC披露的官方文件顯示，Moderna首席執行官Bancel Stephane於12月7日、8日以每股平均價180.32美元售出9萬股股份，價值約為1,622.86萬美元。

相關資訊：

周一（12月12日），輝瑞在投資者報告中表示，預計到2030年其mRNA疫苗產品組合帶來的年營收可能達到100億至150億美元，這一預期一定程度上緩解了市場對新冠病毒疫苗需求預期下降和專利到期對其營收造成嚴重打擊的擔憂。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

中國大盤股ETF $FXI 期權成交總量上榜Top 10，沽購比約0.06。該ETF包含騰訊控股 $00700.HK 、阿里 $09988.HK 、美團 $03690.HK 、京東 $09618.HK 等。
美國超微公司 $AMD 期權成交總量新上榜前十。近日，AMD和越南電信運營商Viettel宣佈，由Viettel實施、採用AMD賽靈思 Zynq™ UltraScale+™ MPSoC 器件的 5G 移動網絡現場試驗部署成功完成，MPSoC將被部署到另外 300個8T8R宏站和900個5G無線電中，預計部署工作將2022年底完成。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

醫藥股Harpoon Therapeutics $HARP 周一收漲超22%，盤中一度漲近200%，期權相對成交量比達284.75，其骨髓瘤候選藥物HPN217最新試驗結果顯示積極。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到18只，前值14，中國小型股指數ETF $ECNS 看漲期權比率達100%，該ETF涵蓋康方生物-B $09926.HK 、晶科能源 $JKS 、錦欣生殖 $01951.HK 、霧芯科技 $RLX 等股票。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有6只，三輪電動車製造商Arcimoto $FUV 隔夜重挫近13%，遭期權市場看衰。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

法拉第未來 $FFIE 周一收漲超55%，盤中一度飆漲近85%，隱含波動率升至209.6，上榜前十。該股創下自2021年7月以SPAC方式登陸美股后最高單日漲幅，市值也回到2億美元上方。據悉，FF此前發佈公告稱，將於北京時間2022年12月16日星期五上午7點舉辦全球投資人會議。屆時將宣佈公司的全球業務更新及相關計劃，其中包括FF 91 Futurist的車輛交付計劃。
兩倍做多天然氣ETF $BOIL 、兩倍做空天然氣ETF $KOLD 隱含波動率持續位居高位。