期權大單 | AMC院線期權成交量飆升逾3倍，阿里獲看漲期權押注

2022-12-02 19:52

美東時間周四（12月1日），美股三大指數窄幅震盪。截至收盤，道指跌0.56%，標普500指數跌0.09%，納指漲0.13%。

期權市場方面，交易活躍度保持活躍，期權成交總量為40,966,020張，前值45,872,740，高於90日平均成交量38,934,634。其中，看跌期權合約佔比45%，前值49%，看漲期權合約佔比55%。

一、異動大單

周四（12月1日），非必選消費、信息技術和醫藥板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、福特汽車、嘉年華郵輪、Carvana、菲斯克、阿里巴巴、亞馬遜、小鵬汽車、蔚來、Tapestry。

重點動態：

阿里巴巴現看漲期權大單異動，成交300張，總金額13.35萬美元，行權價95美元。小鵬汽車績后單日大漲47%，近兩日期權交易活躍，周四現看漲期權大單異動，行權價10美元，成交金額3萬美元，顯示看多情緒。

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周四，各大新能源車企都交出了11月的銷量成績單。埃安以接近3萬輛的銷量繼續領跑，哪吒以1.5萬輛的成績緊隨其后，理想和蔚來也都刷新了各自的最高記錄，小鵬11月的銷量繼續徘徊在低位，第一陣營的位置已然不保。
12月1日晚間，特斯拉在內華達超級工廠內舉辦交付儀式，並向百事可樂交付了首批Tesla Semi量產車。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：美國超微公司、蘋果、微軟、Samsara、英偉達、路坦力、賽富時、Zscaler、Meta Materials、繁德信息技術。

重點動態：

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3.醫藥股

當日榜單TOP：IVERIC BIO、強生、聯合健康、輝瑞、吉利德科學、MODERNA、Inspire Medical、碧迪醫療、奎斯特診療、BioNTech SE。

重點動態：

多隻醫藥股出現看漲期權異動大單，聯合健康現末日CALL單，行權價540美元，成交金額3.19萬美元。MODERNA看漲期權大單押注190美元，成交金額14萬美元，當日成交總量超過6萬，前值3.67萬，沽購比降至0.37，前值0.86。

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摩根士丹利分析師Terence Flynn將強生的目標價從170美元上調至178美元，並維持對該股的持股觀望評級，因該分析師在強生於2023年下半年將其消費者健康部門分離為一家獨立公司（Kenvue）之前，更新了對該公司各部門的總估值。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

AMC院線期權成交量達到95萬張，前值僅20萬，其中看漲期權成交62.6萬。AMC院線隔夜收漲13%，盤中一度漲超27%觸發臨停。該股看漲期權的交易活動是過去20天平均水平的三倍。本周五到期的看漲期權，執行價分別為8美元、8.50美元和9美元，是周四AMC交易最活躍的合約。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到21只，光伏供應商FTCI $FTCI 看漲期權比率100%，成交量3089。最近一個季度，8位分析師評級中，6位給予買入評級。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有2只，醫療保健基金FXH $FXH 看跌期權比100%，成交量6001。該基金重倉股包括MODERNA、信諾 $CI 、聯合健康等。