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期權大單 | 拼多多績后現百萬美元異動大單!能源基金XLE成交量飆升

2022-11-29 19:59

美東時間周一(11月28日),美股三大指數紛紛下跌。截至收盤,道指跌1.45%,標普500指數跌1.54%,納指跌1.58%。

期權市場方面,交易活躍度環比基本持平,期權成交總量為30,215,969張,前值17,708,311,仍低於90日平均成交量38,759,076。其中,看跌期權合約佔比47%,前值44%,看漲期權合約佔比53%。

一、異動大單

周一(11月28日),非必選消費、信息技術和醫藥板塊相關個股出現較多活躍單,按照當日成交量排行,榜單TOP分別如下:

1.非必選消費股

當日榜單TOP10:特斯拉、金沙集團、阿里巴巴、福特汽車、亞馬遜、Peloton、拼多多、Lucid、伯靈頓百貨、家得寶。

重點動態

  • 拼多多績后現看漲期權大單異動,成交1050張,總金額110萬美元。周一盤前拼多多發佈Q3業績,當日收漲12.62%,期權成交量達到15.2萬,前值7.64萬。

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  • 拼多多2022年Q3營收為355.04億元,去年同期為215.06億元,同比增長65%,市場預期為309.37億元。淨利潤為105.88億元,去年同期為16.4億元,同比大增546%,市場預期為56.36億元。調整后每ADS收益 8.62元,市場預估4.75元。
  • 埃隆·馬斯克表示,如果蘋果和谷歌將推特移出他們的應用商店,他甚至願意進入智能手機市場。他發帖表示,「我當然希望不會變成那樣,但是,如果沒有其他選擇,我會生產一款新手機。」

2.信息技術股

當日榜單TOP10:美國超微公司、Pure Storage、美光科技、微軟、PayPal、DocuSign、英偉達、愛立信、Snowflake、Affirm Holdings。

重點動態

  • 企業數據儲存服務商Pure Storage現12月16日到期的看跌期權大單,成交1160張,總金額11.6萬美元,周一期權成交量增至1.84萬,前值約2200張。

相關資訊

  • 此前,摩根大通分析師Pinjalim Bora將Pure Storage的目標價從43美元下調至40美元,並維持對該股的超配評級。該分析師對Pure Storage的第三季度業績持謹慎樂觀的態度。
  • 據報道,亞馬遜旗下雲計算部門AWS正在推出旨在為高性能計算提供動力的新型芯片,支持天氣預報和基因測序等任務。AWS的自研芯片將對英特爾和英偉達等合作伙伴構成挑戰。

3.醫藥股

當日榜單TOP:諾華製藥、雅培、施貴寶、Axsome醫療、奧洛茲美醫療、賽默飛世爾、渤健公司、默沙東、精密科學、梯瓦製藥。

重點動態

  • 默沙東於看漲期權異動,行權價110美元,該股近兩個月累計漲幅超過25%,近期默沙東宣佈將通過子公司以每股36美元的價格現金收購創新葯公司Imago BioSciences,總交易額約為13.5億美元,預計將於2023年第一季度完成。

相關資訊

  • 渤健公司隔夜跌4.24%,有報道稱一名參加了該公司的實驗性阿爾茨海默氏症治療方法lecanemab試驗的女性最近死亡。

(注:期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況,異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股,旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者,幫助交易者發現下一個重大交易機會)

二、指標異動排行

除了異動大單,期權交易中通常還存在一些常用指標,這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會,規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態

  • 隔夜多隻原油天然氣股下跌,能源精選行業基金 $XLE 收跌2.74%,期權成交活躍,成交量升至44.9萬,前值5.85萬張,沽購比飆升至3.91,前值1.04。截至11月25日,該ETF前五大持倉股為埃克森美股、雪佛龍、斯倫貝謝、EOG能源、康菲石油。

注:期權成交總量表示對應標的當日成交量情況,其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態

  • 人工智能科技公司TBLA $TBLA 期權成交量飆升至12396,成交量比229.56。周一,該公司和雅虎表示,他們已經簽署了一份為期30年的獨家商業協議。根據協議,TBLA將獨家經營雅虎所有數字資產的原生廣告業務。廣告可以通過雅虎的數字信號處理器購買。

注:相對成交量比,是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值,相對成交量比越高,意味着該期權標的近期活躍度越高,不同於期權成交總量,該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高,但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態

  • 當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到18只,中概股信也科技 $FINV 看漲期權成交49998,公司三季度營收29.714億元,同比增長17.7%;淨利潤為6.055億元,同比下降4.26%,環比上升3.47%。
  • 當日Put單比率達到100%的個股或ETF有4只,手術機器人公司PRCT $PRCT 看跌期權成交比100%,成交量6007。本月,Truist Financial發佈報告將PRCT目標價上調至58美元。

注:High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率(IV)TOP10

重點動態

  • 醫藥企業隱波率霸榜,生物製藥公司GOSS $GOSS  隱波率達到344繼續位居第一,生物藥公司MDGL $MDGL 、RXDX $RXDX 隱波率升至317.9、294.4。

注:隱含波動率(IV)指標是期權交易最常用的指標之一,通常情況下該指標越高,意味着期權交易的機會越大,IV(%)百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置,有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢,該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。

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風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。

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