期權大單 | 西方石油獲看漲期權大單押注，迪士尼期權成交總量大增

美東時間周一（11月21日），美聯儲鷹派預期壓頂，美股收跌。截至收盤，道指跌0.13%，標普500指數跌0.39%，納指跌1.09%。

期權市場方面，交易活躍度下滑，期權成交總量為34,737,932張，前值40,872,811，低於90日平均成交量38,919,318。其中，看跌期權合約佔比43%，前值44%，看漲期權合約佔比57%。

一、異動大單

周一（11月21日），非必選消費、信息技術和能源板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、耐克、皇家加勒比郵輪、Lucid、伯靈頓百貨、Overstock.com、永利度假村、京東、Farfetch

當日新增上榜：Lucid、伯靈頓百貨、Overstock.com、永利度假村、Farfetch

重點動態：

• 亞馬遜 $AMZN 出現12月2日到期、行權價為90美元的看跌期權大單。亞馬遜股價在本周「黑五」到來之前走低，小摩分析師Doug Anmuth預期美國感恩節和黑色星期五在線零售額將同比增長7.5%，低於去年的9.7%。不過，小摩認為亞馬遜仍在市場競爭中處於有利地位，仍是該分析師的最佳選擇。

相關資訊：

• 特斯拉 $TSLA 股價周一重挫近7%，隨着該股股價跌至兩年新低，馬斯克年內財富損失首次超過1000億美元。同時，據媒體報道，特斯拉訂單增量不及預期，會在年底前推出新的「降價手段」促銷。對此，特斯拉方面迴應稱消息不實。
• 據報道，京東集團創始人、董事會主席劉強東在給全體員工的郵件中表示，自2023年1月1日起，京東集團高級管理人員的現金薪酬降低10%-20%不等，職位越高降得越多。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：美國超微公司、派拓網絡、臺積電、Zoom視頻通訊、Snowflake、英特爾、IBM、MONGODB、蘋果、克利爾菲爾德通訊

當日新增上榜：派拓網絡、臺積電、Zoom視頻通訊、Snowflake、IBM、MONGODB、克利爾菲爾德通訊

重點動態：

• 美國超微公司 $AMD 現12月16日到期、行權價為70美元的看漲期權大單。此前，高盛將AMD目標價由74美元上調至85美元，維持「買入」評級。
• 臺積電 $TSM 出現12月16日到期、行權價為80美元的看跌期權異動。據報道，特斯拉已經向臺積電下達了下一代FSD芯片的代工大單，臺積電將採用4nm或5nm製程工藝。

相關資訊：

• 在於11月14日-18日舉辦的舉辦的2022英特爾FPGA中國技術周上，英特爾披露其最新的一系列FPGA產品路線圖，涵蓋中、高端FPGA應用，及高帶寬、邊緣、嵌入式等應用場景。Cowen & Co.重申對英特爾「大市一致」評級, 目標價31美元。
• 蘋果兩款iPhone14Pro機型始終處於供需緊張的情況，對此，摩根大通的分析師將蘋果目標價下調至151美元，該分析師4月為蘋果股票設定的目標價為200美元。

3.能源股

當日榜單TOP：Scorpio Tankers、戴文能源、西方石油、Chord Energy、切薩皮克能源、阿齊煤炭、哈里伯頓、馬拉松石油、DHT Holdings、馬拉松原油

重點動態：

• 周一因沙特討論OPEC+石油增產的報道，油價一度重挫，多隻能源股盤中走跌。不過，沙特否認了相關報道。從期權市場來看，能源股Call大單較多，巴菲特「愛股」西方石油 $OXY 出現12月23日到期、行權價為70美元的看漲期權大單。接下來，OPEC+將於12月4日舉行會議。

相關資訊：

• Piper Sandler分析師Luke Lemoine上周在一份研究報告中表示，預計大多數油服公司的盈利預測將被上修，資金可能會繼續流入該板塊。Lemoine將哈里伯頓 $HAL 的目標價從43美元上調至48美元，維持「增持」評級；將FMC能源設備公司 $FTI 的目標價從13美元上調至17美元，維持「增持」評級；將貝克休斯 $BKR 的目標價從30美元上調至34美元，維持「增持」評級。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

• 特斯拉 $TSLA 期權成交持續活躍，成交總量維持在200萬張上方，沽購比約0.77，前值約0.8。
• 迪士尼 $DIS 期權成交總量大增，進入Top 10榜單。迪士尼周一股價反彈大漲超6%。此前迪士尼董事會意外宣佈任命前領導人Bob Lger接替Bob Chapek重新擔任首席執行官，Lger曾擔任迪士尼首席執行官15年，此前曾主導收購漫威、福克斯公司等。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：Sotera Health Company $SHC 隔夜大漲32.89%，相對期權量比位居高位，據報道該公司上周在一宗訴訟案中勝訴。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

• 當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到15只，其中醫療健康板塊個股佔比接近一半。
• 當日Put單比率達到100%的個股或ETF僅有2只，和利時自動化 $HOLI 遭期權市場看衰，上文表格中數據顯示該股的相對成交量比同樣也居高位。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

• 視頻零售龍頭Qurate $QRTEA 隱含波動率再度上升，位居首位，達到374.4。在上周13F文件顯示，「大空頭」原型Micheal Burry建倉該股，引發其兩年來最大漲幅后，該股持續回調。截至本周一收盤，該股較其上周二的最高點已回調18%。

（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。）

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