期權大單 | 英偉達績前期權成交量高企，特斯拉末日CALL異動

2022-11-14 19:14

美東時間周五（11月11日），美股指數持續反彈。截至收盤，道指漲0.1%，標普500指數漲0.92%，納指漲1.88%。

期權市場方面，交易活躍度保持高度活躍，期權成交總量為54,158,114張，前值52,660,427，高於90日平均成交量38,418,571。其中，看跌期權合約佔比40%，前值44%，看漲期權合約佔比60%。

一、異動大單

周五（11月11日），非必選消費、信息技術和能源板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、福特汽車、亞馬遜、Carvana $CVNA 、拼多多、家得寶、蔚來、Fiverr International $FVRR 、Rivian $RIVN 、京東。

當日新增上榜：福特汽車、Carvana、拼多多、家得寶、蔚來、Fiverr International、Rivian、京東。

重點動態：

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針對近日廣東省潮州特斯拉剎車失控事故，11月14日，特斯拉相關負責人者回應稱，從現有事故視頻可以看出，車輛高速行駛過程中剎車燈長時間沒有點亮。
美國家居建材零售巨頭家得寶將於美東時11月15日美股盤前公佈2023財年第三季度業績，市場預期家得寶第三季度銷售額為379億美元，預期同比增長3%；最新每股收益預計為4.11美元，預期同比增長5%。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：微軟、英偉達、美國超微公司、思科、愛立信、PayPal、Block、Confluent、美光科技、甲骨文。

當日新增上榜：英偉達、思科、愛立信、PayPal、Confluent、美光科技、甲骨文。

重點動態：

英偉達績前期權活躍度提升，周五出現11月18日到期、行權價165美元的看漲期權異動大單，成交120張，總成本5.64萬美元。英偉達將於美東時間周三盤后公佈Q3業績。

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11月13日消息，近日AMD在「together we advance_data centers」活動上宣佈第四代AMD EPYC（霄龍）處理器全面上市，可為雲、企業和高性能計算等關鍵工作負載提供卓越的性能。
市場預期，英偉達Q3營收為58.4億美元，上年同期為71.03億美元，每股收益為0.71美元，上年同期為1.17美元。

3.能源股

當日榜單TOP：瓦萊羅能源、頂點能源、西方石油、埃克森美孚、切薩皮克能源、斯倫貝謝、戴文能源、CVR Energy、雪佛龍、阿帕奇石油。

重點動態：

西方石油現看跌期權異動，成交377張總成本20.16萬美元。上周西方石油公佈Q3業績，營收超預期，利潤略遜預期，但是整體強勁，周三該股遭遇殺跌，但周四周五隨美股強勁反彈，期權成交活躍。

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據悉，雪佛龍正在計劃將澳大利亞地下水庫的温室氣體儲存空間出售給亞洲各地有碳排放需求的企業。這家石油巨頭運營着全球最大的碳捕獲項目之一，並表示碳捕獲的商業模式非常有前景。
Piper Sandler分析師Ryan Todd將西方石油的評級從增持下調至中性，目標價從78美元下調至76美元。Todd表示，由於預計2023年沒有產量增長，西方石油公司的「差異化相對較小」。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

3倍做多納指的TQQQ $TQQQ 期權成交量保持高位，達到80.7萬，沽購比約0.52，前值0.49。
英偉達績前期權成交活躍，周五總成交量80.2萬，沽購比下滑至0.69，前值0.91。分析師表示，隨着經濟衰退的風險越來越大，市場對這些芯片的需求正在快速下降，在過去12個月，分析師將該公司Q3每股收益預期從1.21美元下調至0.71美元，下調幅度達41.7%。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

保險方案服務商RYAN $RYAN 期權成交量大幅升至5068，成交量比達到67.57。周五RYAN公佈季度收益，營收2930萬美元，合每股9美分，但是低於分析師預期的營收3960萬美元，合每股13美分，當日該股大跌23.24%。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF超過17只，中概股金融服務企業信也科技近期期權成交活躍，周五看漲期權成交6885張，看漲期權成交比100%，公司將於11月15日公佈Q3業績。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有4只，傳媒企業特格納公司看跌期權成交比率100%，成交2060張，上周公司公佈Q3財報，營收8.031億美元，每股收益為0.65美元，均低於市場預期。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

生物技術公司ARDX $ARDX 隱波率持續上升至301.7，該股近期持續下跌，最新財報顯示公司仍處於虧損中。
生物製藥企業Anavex生命科學 $AVXL 隱波率升至246.8，周四周五股價連漲兩日累計漲幅22.3%，隨着波動率上升，期權成交量活躍。消息顯示，在最近一個季度所有6家參與評級的機構中，均給予買入評級。