期權大單 | 阿里現190萬美元異動大單，TQQQ期權成交量翻倍

2022-11-11 19:38

美東時間周四（11月10日），美國10月CPI回落至7.7%，低於預期，美股指數強勢反彈。截至收盤，道指漲3.7%，標普500指數漲5.54%，納指漲7.35%。

期權市場方面，交易活躍度大幅上升，期權成交總量為52,660,427張，前值40,268,436，高於90日平均成交量37,904,208。其中，看跌期權合約佔比44%，前值51%，看漲期權合約佔比56%。

一、異動大單

周四（11月10日），非必選消費、信息技術和金融板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、ADT、卡駱馳、索尼、DoorDash $DASH 、愛彼迎、Boot Barn $BOOT 、阿里巴巴、希貝特體育。

當日新增上榜：ADT、卡駱馳、索尼、DoorDash、愛彼迎、Boot Barn、希貝特體育。

重點動態：

阿里巴巴出現2023年6月16日到期、行權價205美元的看跌期權異動，成交140張，總成本190萬美元。隔夜中概股大漲，阿里巴巴收漲7.6%，沽購比下降至0.4，前值4.43。

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景林資產公佈Q3持倉，從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：拼多多、網易、Doordash、Sea以及滿幫。前五大賣出標的包括：中國海外互聯網ETF $KWEB 、阿里巴巴、京東、中通快遞、騰訊音樂。
11日消息，知情人士稱，馬斯克在全體會議上警告員工，他並不確定推特公司的運行效率，甚至不排除破產的可能。此外據報道，馬斯克在上個月底接手Twitter后向全公司發出的第一封電子郵件中，下令結束大多數Twitter員工的遠程工作。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：美國超微公司、Riot Blockchain、微策略、微軟、蘋果、Okta $OKTA 、Snowflake、Block、Adobe、德州儀器。

當日新增上榜：微策略、Okta、Snowflake、Block、Adobe。

重點動態：

超微公司出現11月11日到期的末日CALL異動大單，行權價65美元。AMD隔夜大漲超14%，期權成交總量翻倍增至約80萬張。消息稱，11日凌晨，AMD正式發佈了5nm Zen4架構的第四代EPYC處理器。

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根據 Finbold 的數據，App Store 上的應用程序數量的下降已經創下了 7 年來的新低。在 2022 年第三季度，該平臺上的應用數量總共為 1,642,759 個，上一季度總數為 2184456 個。
瑞銀Q3持倉數據顯示，微軟繼續位列持倉比第一，持倉約2452.40萬股，較上季度持倉數量減少3%；蘋果位列第二，持倉約3848.24萬股，較上季度持倉數量減少了2%。

3.金融股

當日榜單TOP：Coinbase Global、Silvergate Capital、Owl Rock Capital $ORCC 、高盛、第一共和銀行、Rithm Capital $RITM 、摩根大通、前進保險、富國銀行、花旗集團。

重點動態：

高盛出現11月11日到期的末日PUT異動大單，行權價350美元，成交499張，總成本4.49萬美元。高盛首席執行官David Solomon周四表示，他預計資本市場將在未來幾個月復甦。

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加密貨幣交易所Coinbase Global的一位發言人當地時間11月10日表示，該公司在招聘和機構入職團隊中裁減了60多個職位，這是Coinbase今年的第二次裁員。
據報道，華爾街正努力應對收入大幅下降和明年前景黯淡的問題，花旗本周裁掉了大約50名交易人員，高盛削減了數十個銀行職位，巴克萊本周在其銀行和交易部門削減了約200個職位。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

3倍做多納指的TQQQ期權成交量升至88.5萬，前值約39萬。美國10月CPI數據回落，市場預期加息放緩，隔夜美股大漲，納指漲7.35%，TQQQ漲21.88%。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

ETF基金FTCS $FTCS 期權成交量增至1217，成交量比達到101。生物科技企業ADPT $ADPT 期權成交量22083，成交量比84.61，摩根士丹利分析師本周一發佈報告，將ADPT的目標價從17.00美元下調至16.00美元，評級為「持有」。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF超過20只，軟件即服務企業Cvent看漲期權比100%，成交量5328。本周Cvent宣佈與Zoom合作進行多重活動。公司Q3財報實現營收1.613億美元，預期值為1.585億美元。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有5只，醫療保健基金FXH $FXH 看跌期權比100%，成交量6010。該基金重倉股包括MODERNA、信諾 $CI 、UNH聯合健康等。