期權大單 | 西方石油績前現看跌期權異動！BOIL、KOLD隱波率急升

2022-11-08 19:28

美東時間周一（11月7日），美股指數反彈。截至收盤，道指漲1.31%，標普500指數漲0.96%，納指漲0.858%。

期權市場方面，交易活躍度下降，期權成交總量為34,914,878張，前值51,963,286，低於90日平均成交量37,678,656。其中，看跌期權合約佔比43%，前值47%，看漲期權合約佔比57%。

一、異動大單

周一（11月7日），非必選消費、信息技術和能源板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、蔚來、拼多多、福特汽車、露營世界、Carvana $CVNA 、愛彼迎、百勝餐飲、Mercadolitre $MELI 、Ulta。

當日新增上榜：福特汽車、露營世界、Carvana、愛彼迎、Mercadolitre、Ulta。

重點動態：

蔚來出現2023年1月20日到期、行權價13美元的看漲期權異動大單，成交500張，總成本5.35萬美元，顯示看多情緒，該期權鏈近一個月成交量顯著上升。周一美股新能源車板塊集體下跌，蔚來收跌約6%。

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特斯拉周二宣佈推出限時提車保險補貼方案，11月8日(含)至11月30日(含)，購買現車及合作保險機構車險組合並按期完成提車，尾款可減8000元;12月1日(含)至12月31日(含)，尾款可減4000元。
歐盟委員會周一表示，根據擬議的歐盟規則，愛彼迎和其他短期房屋租賃公司將必須分享使用其平臺的人數數據，以輕松監管該行業。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：蘋果、微軟、派拓網絡、Okta $OKTA 、現在服務、Crowdstrike $CRWD 、美光科技、德州儀器、MONGODB、高通。

當日新增上榜：派拓網絡、Okta、現在服務、Crowdstrike、德州儀器、MONGODB、高通。

重點動態：

蘋果於11月11日到期、行權價138美元的看漲期權大單異動顯示看多情緒，不過需要注意的是，鄰近行權日期，該行權價接近周一收盤價，而摩根大通分析師重申蘋果增持評級，目標價200美元。

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3.能源股

當日榜單TOP10：巴西石油公司、斯倫貝謝、OVINTIV、菲利普斯 66、英國石油、DENBURY、雪佛龍、阿帕奇石油、公平能源、西方石油。

重點動態：

周一能源股表現強勢，巴菲特愛股雪佛龍在連續上漲之后，周一出現看漲期權異動顯示看空情緒，總成交額24.04萬美元。根據伯克希爾最新的季報披露，雪佛龍是其第三大持倉股。
西方石油出現看跌期權異動大單，公司將於周二盤后發佈最新季報，分析師預期，西方石油Q3產量或上升，但EPS可能同比下滑1.77%。

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雖然多數能源股近期表現不錯，但是巴西石油公司股價卻連續回調。美銀表示，巴西經濟面臨着極高的利率和大選后政局動盪的影響。除此之外，投資者還應該關注足球世界盃賽事。一般運動會期間，巴西當地交易所的交易量會下降，能源消耗也會驟降。
大摩發研報稱，維持斯倫貝謝增持評級, 目標價由52.00美元調整至55.00美元。周一該股盤中曾一度突破55美元。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

軟件企業PLTR $PLTR 期權成交量近兩日急升，周一成交42.9萬張，看漲期權25.3萬張，沽購比約0.7。周一盤前，公司發佈Q3業績，期間營收4.78億美元，高於市場普遍預計的4.7億美元，同比增長22%；淨虧損1.24億美元，上年同期虧損1.02億美元。
中國大盤股ETF $FXI 期權成交量繼續保持高位，連續上榜，沽購比僅0.1。資料顯示截至11月3日，其持股比例前三為港股的美團、騰訊控股和阿里巴巴。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

里奇兄弟拍賣周一期權成交量飆升至15780，成交量比達到89.66。周一該股大跌17.7%，消息顯示，周一里奇兄弟拍賣和IAA宣佈，兩家公司已達成一項最終協議，根據該協議，里奇兄弟將以約73億美元的股票和現金交易方式收購IAA，其中包括承擔10億美元的淨債務。。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF有16只，應用光電周一小幅反彈，看漲期權成交比例100%，成交量比顯著上升。上周，應用光電發佈了不及預期的四季度業績指引。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有3只，不動產指數ETF基金ICF $ICF 成交量比大增，看跌期權成交比100%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

生物製藥公司STSA $STSA 結束連續下跌，隱波率繼續上升至325，期權成交量同時保持高位。不過，11月6日，瑞穗證券分析師Uy Ear重申了對 Satsuma的買入評級，並將目標價定為 13.00 美元。
周一能源板塊強勢，2倍做多天然氣的BOIL $BOIL 大漲超7%，2倍做空天然氣的KOLD $KOLD 則大跌超8%，隱波率均上升。