期權大單 | TQQQ期權成交總量上榜Top 10，沽購比約為0.44

編輯：Nicole

美東時間周四（11月3日），美聯儲余「鷹」繞樑，美股四連跌。截至收盤，道指跌0.46%，標普500指數跌1.06%，納指跌1.73%。

期權市場方面，交易活躍度小幅下降，期權成交總量為40,609,070張，前值44,181,518，但仍高於90日平均成交量37,310,118。其中，看跌期權合約佔比49%，前值52%，看漲期權合約佔比51%。

一、異動大單

周四（11月3日），非必選消費和通訊服務板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、泰浦陛迪國際公司、永利度假村、家得寶、阿里巴巴、Malibu快艇、億客行、大陸航空、Rivian

當日新增上榜：泰浦陛迪國際公司、永利度假村、家得寶、阿里巴巴、Malibu快艇、億客行、大陸航空、Rivian

重點動態：

• 特斯拉現11月4日（今日）到期、行權價為217.5美元的看漲期權大單。乘聯會數據顯示，特斯拉上海工廠10月交付了71704輛汽車，比去年同期有所上升，但低於9月的83135輛。
• 永利度假村 $WYNN 出現2025年1月17日到期、行權價為75美元的看漲期權大單。該公司宣佈，預計將在11月9日盤后公佈其截至9月30日的最新財報。

相關資訊：

• 美國不少科技公司正應對消費低迷、利率上升以及強美元帶來的負面影響，踩下招聘的剎車。電商巨頭亞馬遜周四表示，將暫停增加新的員工，原因之一是經濟形勢不確定。此外，蘋果、英特爾等公司均有凍結招聘或是裁員的計劃。
• 馬斯克入主推特后動作不斷。據最新報道，推特在發給員工的郵件中證實，將於當地時間周五開始在全公司範圍裁員。內部人士稱推特將裁員近50%，但最終數字尚未確認。

2.通訊服務股

當日榜單TOP10：派拉蒙環球-B、華納兄弟探索頻道、奈飛、谷歌A、Meta Platforms、DISH網絡、迪士尼、Roku、谷歌、Roblox

重點動態：

• 奈飛現11月18日到期、行權價為265美元的看跌期權大單異動。據報道，奈飛將在十幾個國家推出一套由廣告支持的服務。這家流媒體巨頭從宣佈進入廣告業務到該產品首次亮相，歷時七個月的衝刺終於畫上了句號。
• 流媒體巨頭Roku現12月2日到期、行權價為51美元的看跌期權大單。公司此前公佈三季度業績，淨虧損1.22億美元，好於市場預期的虧損1.29美元。但該公司提供的第四季度指引疲軟，它預計Q4銷售額為8億美元，遠低於預期的8.946億美元；預計調整后EBITDA虧損1.35億美元，低於分析師預期的虧損4540萬美元。古根海姆將Roku的評級從「買入」下調至「中性」。

相關資訊：

• Meta年內累計跌幅已經超過70%，總市值已經跌出美股前二十。據報道，Facebook母公司Meta今日宣佈，其印度業務負責人阿吉特-莫漢（Ajit Mohan）已離職。
• 最新報道稱，迪士尼位於美國佛羅里達州的員工向公司施壓，要求加薪20%。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

• 周四，鮑威爾「鷹」氣繼續壓制市場，TOP 10個股或ETF的總成交量大部分都有下滑，特斯拉期權成交總量小幅上漲約15萬張。亞馬遜期權成交總量環比有下降，但仍然超過200萬張。美國超微公司AMD績后期權成交仍然活躍，繼續上榜TOP 10。
• 周四納指繼續走低，本周累計跌幅近7%。隔夜3倍做多納指ETF TQQQ期權成交總量上漲，上榜TOP 10，沽購比約0.44。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：家庭服務計劃公司Frontdoor $FTDR 周四大漲近17%，相對成交量比居高位，當日該公司公佈了其最新的第三季度財報，報告期內，公司實現營收4.84億美元，預期值為4.756億美元；每股收益為0.56美元，前值為0.91美元，預期值為0.45美元，超出市場預期24.44%。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

• 當日Call單比率達到100%的個股或ETF有21只，其中生物製藥公司Akebia Therapeutics $AKBA 合約量超過交易均值，公司重申2022財年的淨產品收入指導區間為1.7億至1.75億美元，看漲期權比率達100%。
• 當日Put單比率達到100%的個股或ETF有4只，度假村博彩公司黃金娛樂 $GDEN 等遭到期權市場看衰。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：臨牀階段生物科技公司Aravive $ARAV 隱含波動率居高位，周四大幅收漲21.51%，該公司主攻治療轉移性疾病的靶向療法。

（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。）

【更多閲讀】

更多期權知識戳看：

期權入門1：期權的概念

期權入門2：期權的四種方向與應用場景

期權入門3：影響期權的5個關鍵要素

期權入門4：如何選擇實值/平值/虛值期權

期權入門5：實例解析期權熱力圖

風險及免責提示：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前，應結合自身情況，考慮投資產品的風險。必要時，請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議，對此亦不做任何承諾和保證。