期權大單 | 阿里期權成交總量大漲2倍，YANG隱波率急升

2022-10-25 17:36

一、市場概覽

美東時間周一（10月24日），三大股指繼續反彈。道指收漲1.34%，標普500指數收漲1.19%，納指收漲0.86%。

期權市場方面，交易活躍度略有下降，期權成交總量為37,719,701張，前值47,316,190張，高於90日平均成交量36,923,436。其中，看跌期權合約佔比45%，前值47%，看漲期權合約佔比55%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比17.7%，信息技術成交佔比10.9%，通訊服務成交量佔比10.8%。ETF期權成交量保持高漲，寬基ETF期權成交佔比31.5%，槓桿ETF期權合約佔比2.9%。

個股期權方面，1511只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值1538；其中前100只個股期權成交量佔比79%，前值80%；另外有1291只個股無期權成交，前值1434。

二、異動大單

周一（10月24日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、阿里巴巴、Bath & Body Works、3B家居、Chewy、塔吉特、通用汽車、威富集團、卡駱馳、金沙集團。

當日新增上榜：Bath & Body Works、Chewy、通用汽車、威富集團、卡駱馳、金沙集團。

重點動態：阿里巴巴隔夜大跌12.51%，但是出現看多情緒的看漲期權大單異動，成交500張，總成本19萬美元。阿里的期權成交總量由前一日的22萬飆升至66萬張，當日成交量沽購比0.56。

3B家居連續出現期權大單異動，於10月28日到期、行權價4.5美元的看跌期權，出現成交1000張的大單，總成本3.36萬美元。由於接近行權日期，該期權鏈的成交量連續兩日大增。

相關資訊：

阿里巴巴隔夜跌破IPO發行價，接近歷史低位。與此同時，10月24日20時，天貓2022年「雙十一」預售正式開啟，羅永浩、李佳琦同時現身淘寶直播間。交銀國際稱，雙十一或拉動需求邊際回暖。
隨着億萬富翁埃隆·馬斯克接近10月28日完成收購推特的最后期限，有傳言稱這筆交易正在接受國家安全審查，可能會破壞交易，但白宮現在否認了任何此類審查。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：蘋果、美國超微公司、甲骨文、DigitalOcean $DOCN 、微軟、Twilio、美國網存、Snowflake、臺積電、德州儀器。

當日新增上榜：甲骨文、DigitalOcean、Twilio、美國網存、臺積電、德州儀器。

重點動態：蘋果出現10月28日到期、行權價140美元的看跌期權大單異動，成交1000張，總成本12.5萬美元。周一蘋果縮量反彈，期權成交總量下降，沽購比也隨之下降至0.83，前一日0.96，上周最高達到1.76。

相關資訊：

10月25日消息，據報道，蘋果首次上調了音樂和Apple TV+服務的價格，將個人用戶的Apple Music服務價格從每月9.99美元上調至10.99美元，立刻生效。
據業內消息，蘋果新款M2處理器意圖搶攻高端PC及工作站應用市場，該處理器將採用臺積電3nm製程工藝生產。此外，臺積電可望獨吞新款M2處理器大單。

3.醫療健康股

當日榜單TOP10：輝瑞、Accolade、Avantor、Kiniksa $KNSA 、艾伯維公司、默沙東、HCA控股、CASSAVA SCIENCES、禮來、渤健公司。

當日新增上榜：輝瑞、Accolade、Avantor、Kiniksa、艾伯維公司、默沙東、HCA控股、CASSAVA SCIENCES、禮來、渤健公司。

重點動態：輝瑞出現2024年1月19日到期、行權價45美元的看跌期權大單異動，總成本8.97萬美元，該期權鏈的成交量異動拉昇，當日成交量超過千張。同時，上周輝瑞股價大幅下調后止跌，期權成交沽購比也從3.25降至0.56。

相關資訊：

近日，據路透社等外媒報道，輝瑞高管Angela Lukin公開表示，在美國政府的採購計劃到期后，將大幅提高新冠疫苗的價格，每劑售價110美元至130美元，約為現行政府採購價格的4倍。
默沙東宣佈，歐盟委員會已批准擴大VAXNEUVANCE的適應症，包括主動免疫，以預防由肺炎鏈球菌引起的6周至18歲以下嬰兒、兒童和青少年的侵襲性疾病、肺炎和急性中耳炎。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

阿里巴巴的期權成交量增至超66萬，前值約22萬，其中看漲期權42.5萬，沽購比0.56，較上周顯著下降。
蔚來隔夜大跌超15%，期權成交量達到49.5萬上榜，前值26萬。消息面上，蔚來20億成立電池科技公司，李斌任董事長。與此同時，特斯拉產品降價，對國內新能源車市場或將帶來新的衝擊。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

特種設備企業特雷克斯 $TEX 周一期權成交量升至11839，期權成交量比達到58倍。特雷克斯近期股價震盪，在最近所有17家參與評級的機構中，65%的券商給予買入建議，35%的券商給予持有建議。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

周一Call單比率達到100%個股有11只，主要為工業板塊，通訊服務企業LSXMK $LSXMK 看漲期權成交超過3000張，近期公司股價底部震盪，期權成交活躍度上升。
周一Put單比率達到100%的個股有1只，軟件服務企業PAY $PAY 看漲期權成交800張；開發基因療法的企業AKUS $AKUS 的看漲期權成交比上升至99.8%，當日期權成交量3547。