期權大單 | 3B家居期權成交量翻倍，BOIL隱波率持續維持高位

一、市場概覽

美東時間周五（10月21日），三大股指強勢反彈。道指收漲2.47%，標普500指數收漲2.37%，納指收漲2.31%。

期權市場方面，交易活躍度上升，期權成交總量為47,316,190張，高於90日平均成交量36,923,436。其中，看跌期權合約佔比47%，看漲期權合約佔比53%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比13.7%，信息技術成交佔比11.9%，通訊服務成交量佔比11.3%。ETF期權成交量保持高漲，寬基ETF期權成交佔比32.6%，槓桿ETF期權合約佔比4.2%。

個股期權方面，1538只股票期權成交量高於30日移動平均線；其中前100只個股期權成交量佔比80%；另外有1434只個股無期權成交。

二、異動大單

周五（10月21日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、3B家居、亞馬遜、阿里巴巴、新濠博亞娛樂、霍頓房屋、福特汽車、TJX、Peloton $PTON 、塔吉特。

當日新增上榜：3B家居、新濠博亞娛樂、霍頓房屋、福特汽車、TJX、Peloton、塔吉特。

重點動態：3B家居出現12月16日到期、行權價7美元的看漲期權大單異動，成交5000張，總成本26.5萬美元，該期權鏈成交量飆升。該股當日大跌超7.5%，期權成交總量較前一日翻倍。

新濠博亞娛樂看跌期權異動上榜，成交2949張，總成本59.27萬美元，該股經過多日回調后止跌反彈，期權成交總量大幅攀升。

相關資訊：

• 特斯拉中國突然宣佈對Model 3/Y降價，其中Model 3調整到26.59元起售，Model Y調整到28.89萬元，全系車型的最高降幅達到了3.7萬元。
• 阿里巴巴啟動了第14屆11.11全球購物節，共有29萬多個品牌參展。10月24日晚8時，2022天貓雙11正式開啟預售。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：微軟、英偉達、Aehr Test Systems、Snowflake、思科、Visa、Calix、蘋果、StoneCo $STNE 、美國超微公司。

當日新增上榜：Aehr Test Systems、Snowflake、Visa、Calix、StoneCo、美國超微公司。

重點動態：小市值半導體股票Aehr Test Systems股價節節攀升，出現2024年1月19日到期、行權價2.5美元的看漲期權大單，總成本35.2萬美元。

微軟、蘋果本周財報將公佈，近期期權成交活躍，期權成交總量持續攀升。

相關資訊：

• 據報道，在領導蘋果設計團隊的工業設計3年多之后，工業設計副總裁埃文斯·漢基計劃在明年從蘋果離職，她還會在蘋果工作至少6個月的時間。
• 近日，微軟發佈支持文檔，確認了Outlook中的一個新Bug。據悉，該Bug可能導致用户嘗試使用Outlook與Exchange Online郵箱連接時失敗，並提示錯誤代碼603「無法配置Exchange Online郵箱」。目前，微軟已經確認該問題為「服務問題」，並給出了臨時解決方案。

3.醫療健康股

當日榜單TOP10：Cano Health $CANO 、泰尼特、MODERNA、Arcutis Biotherapeutics、Genmab  A/S $GMAB 、艾利科技、HCA控股、Tricida、德康醫療、史賽克。

重點動態：因之前傳CVS放棄收購Cano，導致Cano股價大跌，不過周五該股出現了看漲期權異動，成交15000張，總成本37.5萬美元，周五期權成交總量飆升至超過10萬張，較前一日增加3倍。

相關資訊：

• 醫療保健服務公司泰尼特周四盤后發佈財報，三季度業績符合預期，但是四季度預測低於市場預期，該股周五跌超30%。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

• Snap期權成交量攀升至111萬，其中看跌期權46.6萬，看漲期權64.3萬，總成交量較周四的72萬、周三的46萬大幅增加。周四盤后Snap發佈三季度業績，營收降速且不及市場預期，淨虧損大幅增加，導致該股盤中一度跌超30%，市值損失50億美元。
• 奈飛三季度業績超預期，上周股價持續上漲，期權成交保持活躍，周五成交量近80萬，沽購比0.79。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

• 數字金融服務公司RELY $RELY 成交量比升至57，本月初高盛維持該股「買入」評級，並將目標價從14美元調升至16美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

• 周五Call單比率達到100%個股有21只，主要為醫療健康板塊，生物科技公司艾切託 $ACET 超過1200張看漲期權成交。
• 周五Put單比率達到100%的個股有1只，物流企業RLGT $RLGT 看跌期權成交2880張；另外，香港ETF的EWH $EWH 期權成交量達到25581張，看跌期權比率達到99.7%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

• 生物製藥公司TCDA $TCDA 隱波率達到399.9，上周該股股價大幅波動，期權成交量保持活躍。
• 兩倍做多天然氣的BOIL $BOIL 隱波率達到175，持續維持高位，上周美國天然氣大跌，做多天然氣的ETF大幅虧損，BOIL周跌33%。

（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。）

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