期權大單 | 阿里巴巴獲Call大單押注；TQQQ四連跌，沽購比僅0.45

2022-10-12 19:38

一、市場概覽

美東時間周二（10月11日），納指、標普500指數五連跌，納指年內二度跌入技術性熊市。納指收盤跌1.10%，標普500指數收跌0.65%，道指微漲0.12%。

期權市場方面，交易活躍度小幅回升，期權成交總量為34,352,226張，前值32,176,064張，仍低於90日平均成交量36,561,807。其中，看跌期權合約佔比48%，看漲期權合約佔比51%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比15.3%，信息技術成交佔比15.2%，通訊服務成交量佔比6.8%。ETF期權成交量方面，寬基ETF期權成交佔比32.1%，槓桿ETF期權合約佔比4.1%。

個股期權方面，948只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值850；其中前100只個股期權成交量佔比79%，前值80%；另外有1758只個股無期權成交，與前值持平。

二、異動大單

周二（10月11日），非必選消費、信息技術和通訊服務板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、遊戲驛站、TJX、挪威郵輪、Rivian、阿里巴巴、Carvana Co.、通用汽車、富樂客

當日新增上榜：挪威郵輪、Rivian、阿里巴巴、通用汽車、富樂客

重點動態：

遊戲驛站 $GME 出現10月14日到期、行權價格為25美元的看漲期權大單異動，為連續第二天出現Call大單異動，前一日為2023年2月17日到期、行權價格為80美元的Call大單。
阿里巴巴 $BABA 出現10月21日到期、行權價格為74美元的看漲期權大單異動。此前芒格坐鎮的Daily Journal披露截至9月30日的最新持倉，顯示其對阿里巴巴的持倉按兵不動，阿里仍為其第三大重倉股。

相關資訊：

直接對標特斯拉！當地時間周二（10月11日），通用汽車 $GM 在其官網宣佈，公司正啟動一項新的能源業務，為家庭和企業提供電池組、太陽能電池板、電動汽車充電樁等一系列能源管理產品。
瑞穗分析師Vijay Rakesh在與Rivian $RIVN 管理層交談后表示，公司召回汽車的影響是相對較小的，其生產線已進行更新。他認為，新聞的描述比實際情況更糟糕，並維持對該股的買入評級，目標價為65美元。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：蘋果、英偉達、微軟、PayPal、臺積電、Visa、美國超微公司、MONGODB、Snowflake、先科電子

當日新增上榜：PayPal、臺積電、Visa、、MONGODB、先科電子

重點動態：從市場情緒來看，科技股情緒面偏消極居多。Visa $V 出現情緒面積極的看漲期權大單異動，具體為2023年3月17日到期、行權價格為235美元的Call大單。巴菲特愛股Snowflake $SNOW 出現11月18日到期、行權價格為100美元的看跌期權大單。

相關資訊：

臺積電美股 $TSM 周二收跌5.92%，股價創兩年新低，成交18.2億美元。
花旗分析師Atif Malik周二發表研報，下調英偉達 $NVDA 和邁威爾科技的盈利預期，將英偉達目標價從248美元下調至210美元，將邁威爾科技的目標價從74美元下調至71美元，理由是擔心全球經濟疲軟導致數據中心銷售放緩。

3.通訊服務板塊

當日榜單TOP10：Meta Platforms、奈飛、谷歌A、迪士尼、AT&T、Sea Limited、Roku、華納兄弟探索頻道

重點動態：

相關資訊：

當地時間周二（10月11日），Meta舉辦了VR年度大會「Connect 2022」，公佈了頭顯新產品Meta Quest Pro。該商品起售價定於1,499.99美元（約合10,748元人民幣），將於10月28日正式發貨。
Pivotal Research重申奈飛「賣出」評級，目標價為175美元，稱對該公司廣告支持業務的支持「看起來是錯位的」。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。）

三、指標異動排行

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：身份管理提供商ForgeRock $FORG 隔夜暴漲48.55%，期權合約量大增，消息面上，ForgeRock宣佈該公司將被私募股權公司Thoma Bravo以23億美元的全現金交易方式收購。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股爲12只，前值13只，其中醫藥公司Achieve Life Sciences $ACHV 隔夜大跌超11%，獲期權市場押注回漲。
當日Put單比率達到100%的個股有4只，信息技術公司Black Knight $BKI 等遭期權市場看衰。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

周二市場中，多隻熱門ETF隱含波動率升高，2倍做多天然氣ETF $BOIL 、每日3倍做空標普生物技術ETF $LABD 及3倍做多半導體指數ETF $SOXL 隔夜隱含波動率急升。半導體板塊跌勢不休，SOXL隔夜繼續下挫超8%，近4個交易日累計下跌超30%。
諾瓦瓦克斯醫藥 $NVAX 周二收漲超6%，周一漲超9%。美國傳染病專家福奇上周警告，如果隨着天氣變冷，出現一種新的高傳染性新冠變異毒株，「不應感到驚訝」。