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期權大單 | TQQQ沽購比大降！小鵬汽車2000張CALL單押注40%上漲空間
2022-09-27 19:41
一、市場概覽
美東時間周一（9月26日），三大股指延續跌勢。道指收跌1.11%，標普500指數收跌1.03%，納指收跌0.60%。
期權市場方面，交易活躍度有所降温，期權成交總量為37,740,022張，前值54,312,173，略高於90日平均成交量36,350,515。其中，看跌期權合約佔比51%，前值55%，看漲期權合約佔比49%。
分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比13.8%，信息技術成交佔比11.9%，通訊服務成交量佔比6.7%。ETF期權成交量高漲，寬基ETF期權成交佔比35.7%，槓桿ETF期權合約佔比3.6%。
個股期權方面，1143只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值1526；其中前100只個股期權成交量佔比80%，前值80%；另外有1519只個股無期權成交，前值1490。
二、異動大單
周一（9月26日），非必選消費、信息技術和工業板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
今日榜單TOP10：特斯拉、阿里巴巴、亞馬遜、美高梅、小鵬汽車、皇家加勒比郵輪、Capri Holding $CPRI 、哈尼斯品牌服裝、Restoration $RH 、北極星。
今日新增上榜：美高梅、小鵬汽車、皇家加勒比郵輪、Capri Holding、哈尼斯品牌服裝、Restoration、北極星。
重點動態：小鵬汽車於2023年1月20日到期、行權價20美元的期權鏈出現異動大單，成交2000張合約，總成本19.4萬美元。該期權鏈成交量較前日明顯上升，但是從成交明細看該大單情緒偏中性。
相關資訊：
- 有外媒在報道中稱，特斯拉9月有望向國內用户交付80000-90000輛電動汽車。外媒在報道中提到，如果特斯拉9月份能向國內用户交付超過80000輛電動汽車，就將創下新高。
- 9月26日，小鵬汽車公告，公司控股股東Simplicity Holding在9月23日於公開市場購買公司共220萬股美國存托股，平均價為每股13.58美元。
- 周一博彩股走高，新濠博亞娛樂漲超30%，永利度假村漲超12%，金沙集團漲超11%，美高梅漲4%。消息面上，澳門特區旅遊局長文綺華表示，內地赴澳旅行團及電子簽註料下月底落實。
2.信息技術股
今日榜單TOP10：蘋果、英偉達、美國超微公司、Visa、思科、Block、派拓網絡、美光科技、PayPal、自動數據處理。
今日新增上榜：英偉達、美國超微公司、Visa、思科、Block、派拓網絡、PayPal、自動數據處理。
重點動態：英偉達於9月30日到期、行權價123美元的末日CALL出現異動大單，成交104張合約，總成本3.84美元。該期權鏈近兩個交易日交易量猛增，未平倉合約1100張。
相關資訊：
- NVIDIA官方在社交媒體宣佈，將與CDPR合作推出一款《賽博朋克2077》的定製版RTX 4090顯卡，且僅有三張。
- 市場消息指，蘋果將會在iOS 16.1版本中為iPhone 14Pro系列的靈動島加入更多功能。據Counterpoint Research預測，iPhone 14系列手機預計平均售價會在9月份所在季度創下新高，主要原因是iPhone 14Pro和ProMax機型暢銷。
3.工業股
今日榜單：美國航空、福陸、Lyft、Sunrun、達美航空、波音、Enovix Corporation $ENVX 、通用動力、GATX Corp.。
重點動態：航空股期權集體異動，美國航空、達美航空、波音均出現異動大單。美國航空於2025年1月17日到期、行權價10美元的期權鏈周一成交10000張合約，該股周一收盤11.86美元。
相關資訊：
- 達美航空日前宣佈，將推出全新升級的尊尚經濟艙，為客户提供新款機上餐飲、手工製作洗漱包、更精細化的機上服務節點，並積極減少客艙服務中的碳足跡。
- 美國銀行報告稱，截至9月18日的一周，美國航空系統淨銷售額僅比2019年的水平低2.9%，而前一周為低6.0%。
（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）
三、指標異動排行
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態：
- 巴西石油公司 $PBR 股價連跌兩日，期權成交量飆升至68萬，其中看跌期權高達65萬張。國際原油價格持續下跌，今日該公司公告下調燃氣價格，自每公斤4.03雷亞爾降至3.78雷亞爾。
- 3倍做多納指的TQQQ $TQQQ 期權成交量升至45.86萬再度上榜，其中看漲期權成交35萬張，沽購比降至0.31，前值為0.57。Fundstrat預測近階段QQQ潛在的短期底部會在265-269出現（六月的底部），意味着后市有反彈情緒。
注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態：
- Aramark $ARMK 從事糧食、設施服務，期權成交量升至39211，成交量比升至49.38，該股連跌5日，累計跌幅超過13%。
- 從事銀行服務的BKU $BKU 、製藥公司THTX $THTX 成交量比分別達到172和127。
注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態：
- 周一Call單比率達到100%個股有10只，能源股NRP $NRP 看漲期權成交667張，受能源板塊影響近一周該股股價下挫，波動加劇下期權成交量逐漸增多。
- 周一Put單比率達到100%的個股有6只，高級貸款投資組合BKLN $BKLN 看漲期權成交超過10萬張，遠超成交均量11638。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態：
- 虛擬雲技術公司AVCT $AVCT 隱波率繼續保持高位400，該公司在上個月底宣佈探索出售整個業務或部分資產后，股價波動加劇，市場關注度提升。
- 製藥公司TCDA $TCDA 隱波率357.6，該股近一個月該股股價持續回調，但消息顯示，8月份公司發佈了超出分析師預期的業績。
（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。）
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