期權大單 | 能源基金XLE期權成交量飆升近3倍！微軟末日CALL看漲后市

一、市場概覽

美東時間周五（9月23日），三大股指集體下跌。道指收跌1.62%，標普500指數收跌1.72%，納指收跌1.8%。

期權市場方面，交易活躍度持續升溫，期權成交總量為54,312,173張，前值40,882,040，高於90日平均成交量36,324,584。其中，看跌期權合約佔比55%，前值51%，看漲期權合約佔比45%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比15%，信息技術成交佔比12.8%，通訊服務成交量佔比5.7%。ETF期權成交量高漲，寬基ETF期權成交佔比35.6%，槓桿ETF期權合約佔比4.2%。

個股期權方面，1526只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值1151；其中前100只個股期權成交量佔比80%，前值79%；另外有1490只個股無期權成交，前值1550。

二、異動大單

周五（9月23日），非必選消費、信息技術和通訊服務相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、Peloton Interactive、博伊德賭場、車美仕、阿里巴巴、Rivian $RIVN 、Carvana $CVNA 、永利度假村、京東、亞馬遜。

今日新增上榜：Peloton Interactive、博伊德賭場、車美仕、Rivian、永利度假村、京東。

重點動態：特斯拉於9月23日到期的末日看漲期權出現異動大單，行權價276.67美元，總成交501張，成本4.49萬美元。該期權大單行權價接近周五收盤價，整體情緒看空特斯拉。

相關資訊：

• 特斯拉發佈2022 AI Day活動的官方中文預告，人形機器人Tesla Bot原型機或將亮相。
• 亞馬遜宣佈，首屆亞馬遜Prime會員早享日將於10月11日至12日舉行。本次亞馬遜Prime會員早享日覆蓋美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利、西班牙、奧地利、中國、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、瑞典和土耳其。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、微軟、Marathon Patent、Enphase能源、思佳訊、萬事達卡、阿克邁、美光科技、邁威爾科技、Confluent。

今日新增上榜：Marathon Patent、Enphase能源、思佳訊、萬事達卡、阿克邁、美光科技、邁威爾科技、Confluent。

重點動態：周五微軟期權成交量持續上升超50萬，其中9月23日到期、行權價240美元的看漲期權出現異動大單，成交1690張，總成本3.71萬美元，情緒指標顯示市場看多微軟后續走勢。

相關資訊：

• 微軟中國今天宣佈，任命原欣為微軟中國區總裁，向大中華區董事長兼首席執行官侯陽匯報。
• 據悉，蘋果公司的重要合作伙伴富士康正在印度第四大城市欽奈（Chennai）的工廠組裝iPhone 14，該機型也將在今年晚些時候供應印度本土市場。
• 投行傑富瑞（Jefferies）指出，中國消費者在iPhone 14上市之初的購買量比去年新款機型上市時的要少。

3.通訊服務股

今日榜單TOP10：Meta $META 、谷歌A、Snap、谷歌、沃達豐、奈飛、威瑞森、Roku。

重點動態：Snap周五出現2023年4月21日到期、行權價9美元的看跌期權異動，成交3000張，總成本48.6萬美元。該期權鏈周五成交量飆升，成交顯示該PUT被急售，顯示該筆交易對后市温和看漲。

相關資訊：

• 據報道，包括德國電信(DTEGY)、Orange(ORAN)、Telefonica(TEF)和沃達豐(VOD)在內的歐洲電信公司，以能源危機和歐盟氣候變化目標為理由，呼籲Meta、谷歌、Netflix和其他公司分擔網絡成本。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

• 周五能源股大跌，能源精選行業ETF $XLE 期權成交量飆升至67.3萬張，前一日約為18萬張，其中看跌期權達到51.8萬張，沽購比達到3.34。
• 市場震盪，1.5倍做多恐慌指數的UVXY $UVXY 周五大漲8.83%，期權成交量上升至66.4萬張，其中看漲期權達到45.2萬張。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

• 債市波動，彭博巴克萊短期高收益債券ETF $SJNK 期權成交總量達到6201，成交量比達到121.59。
• 金融公司NAVI $NAVI 持續下跌，周五期權成交量罕見升至2.42萬，成交量比達到73。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

• 周五Call單比率達到100%個股達到16只，室內裝修設計公司DIBS $DIBS 周五看漲成交量達到24309張，較平均成交量1189大幅上升。
• 周五美股繼續下跌，Put單比率達到100%的個股有9只，主要為金融服務企業，中概股趣店 $QD 看跌期權成交達到89485，遠高於平均成交量287。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

• 虛擬雲技術公司AVCT $AVCT  隱波率繼續保持高位390.3，該公司在上個月底宣佈探索出售整個業務或部分資產后，股價波動加劇，市場關注度提升。
• 製藥公司TCDA $TCDA 隱波率363.6，該股近一個月該股股價持續回調，但消息顯示，8月份公司發佈了超出分析師預期的業績。
• 此外，多隻標的ATHX $ATHX 、RLMD $TLMD 、SLCR $SLCR 、MIST $MIST 隱波率均超過200。

注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。

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