期權大單 | 阿里、TQQQ期權總量齊上榜！蔚來現2700張PUT單成交

一、市場概覽

美東時間周三（9月21日），美聯儲宣佈加息75基點，三大股指集體下跌。道指收跌1.7%，標普500指數收跌1.71%，納指收跌1.79%。

期權市場方面，交易活躍度有所升溫，期權成交總量為37,925,119張，前值30,829,265，略高於90日平均成交量 36,031,837。其中，看跌期權合約佔比49%，前值48%，看漲期權合約佔比51%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比16%，信息技術成交佔比15.2%，通訊服務成交量佔比7.6%。寬基ETF期權成交佔比擴大至36%，槓桿ETF期權合約佔比4.2%。

個股期權方面，964只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值986；其中前100只個股期權成交量佔比82%，前值78%；另外有1567只個股無期權成交，前值1565。

二、異動大單

周三（9月21日），非必選消費、信息技術和通訊服務股相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、挪威郵輪、蔚來、家得寶、金沙集團、福特汽車、拼多多、車之國公司、Lovesac $LOVE 。

今日新增上榜：亞馬遜、挪威郵輪、蔚來、家得寶、金沙集團、福特汽車、車之國公司、Lovesac。

重點動態：美聯儲加息節奏下，新能源車板塊大跌，蔚來汽車隔夜大跌10.34%報18.3美元，於10月21日到期、行權價19美元的看跌期權出現異動大單，成交2700張，總成本47.2萬美元，為當日該期權鏈主要貢獻者。

相關資訊：

• 2022年，蔚來、小鵬、理想的年銷量目標分別為15萬、25萬和20萬輛，但現實與夢想總有落差。如今賽程已過2/3，蔚小理分別實現了7.2萬、9萬和7.5萬輛的交付，沒能完成預定目標一半。
• 據報道，英國數字傳媒監管機構「英國通信管理局（Ofcom）今日表示，將對亞馬遜、谷歌和微軟的雲服務展開反壟斷調查。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、英偉達、Affirm $AFRM 、微軟、Block、英特爾、思科、Atlassian公共、美光科技、Arista Networks。

今日新增上榜：Affirm、Block、思科、Atlassian公共、Arista Networks。

重點動態：美光科技出現行權價70美元的看漲期權異動大單，成交1000張，總成本14.8萬美元。周三美光科技報收50.1美元，該期權鏈周三成交量超過1000，成交量顯著升高。

相關資訊：

• 英特爾、AMD預警，當下PC市況比之前財報預期低潮的狀況更進一步惡化，AMD更直言當前PC市場「一片混亂」。
• 據報道，iPhone14銷售不及預期，富士康據傳拆除產線，工人罕見旺季不加班。

3.通訊服務股

今日榜單TOP10：Meta $META 、康卡斯特、Snap、Pinterest、派拉蒙環球-B、天狼星XM控股、Sea Limited、Roblox $RBLX 、Roku、奈飛。

重點動態：Snap於2023年1月20日到期、行權價15美元的看漲期權出現異動大單，成交2300張，總成本18.9萬美元。該期權鏈行權價較周三收盤價高出近50%，期權總成交超過2300張。

相關資訊：

• 市場消息指，Meta在未來幾個月內將削減至少10%的開支，雖然一些節省將來自削減管理費用和諮詢預算，但預計大部分的成本削減來自裁員。
• IDC發佈分析報告指出，由於一些頭部公司財務狀況不穩定、新設備缺乏、消費者需求短期內已被手機AR所滿足等因素影響，最近幾個季度AR頭顯設備的出貨量一直在下降，預計到2022年底，全球AR頭顯市場出貨量將同比下降8.7%。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

• 受美聯儲加息影響，科技股下挫，阿里巴巴隔夜收跌，期權成交量升至58.6萬張，前一日成交量僅約14萬張，增長3倍；
• 納指隔夜跌超1.7%，看反彈情緒有所增加，TQQQ $TQQQ 期權成交量升至55.8萬張，較前日增長1倍。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

• 致力於開發免疫療法的公司EVAX成交量比達到111，該股隔夜放量收漲22.6%，在之前的臨牀試驗中，公司產品EVX-01顯示出極佳療效。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

• 今日Call單比率達到100%個股達到18只，從事抗生素開發銷售的SMMT $SMMT 看漲期權成交5672張，較平均成交量890張大幅上升。
• 今日Put單比率達到100%的個股有2只，ETF基金ACWX $ACWX 看跌期權成交量上升至24414，該基金8月中旬以來價格持續回調，截至周三續創今年新低。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

• 製藥公司TCDA $TCDA 隱波率333躍至榜首，近一個月該股股價持續回調，但消息顯示，8月份公司發佈了超出分析師預期的業績。股價的波動導致該股期權活躍度提升。

注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。

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