期權大單 | 蘋果被痛批「偽創新」，PUT單異動！聯邦快遞看跌期權活躍

一、市場概覽

美東時間周一（9月19日），美股三大指數迎來小幅反彈。道指收漲0.64%，標普500指數收漲0.69%，納指收漲0.76%。

期權市場方面，交易活躍度下降，期權成交總量為32,402,151張，前值46,627,081，低於90日平均成交量 36,252,488。其中，看跌期權合約佔比48%，前值53%，看漲期權合約佔比52%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比15.4%，信息技術成交佔比14.2%，通訊服務成交量佔比7.4%。寬基ETF期權成交佔比32.7%，槓桿ETF期權合約佔比2.8%。

個股期權方面，1339只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值1573；其中前100只個股期權成交量佔比76%，前值79%；另外有1293只個股無期權成交，前值1312。

二、異動大單

周一（9月19日），非必選消費、信息技術和工業股相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、Rivian $RIVN 、尖端汽車配件公司、Carvana $CVNA 、美高梅、永利度假村、美國達樂公司、皇家加勒比郵輪、諾德斯特龍。

重點動態：亞馬遜出現10月7日到期、行權價125美元的看跌期權異動大單，成交600張，總成本30.6萬美元。由於臨近到期日，該期權鏈成交量上升，總成交約2300張，接近前一日成交量的三倍。

相關資訊：

• 日前，亞馬遜發佈新一代6英寸Kindle入門版電子書，號稱史上最輕巧便攜。這款Kindle的屏幕精細度提升到300PPI，和PaperWhite一致，新增夜間模式，採用USB-C接口。
• 外媒最新的報道就顯示，特斯拉上海超級工廠，在近期完成了一項產線優化，優化后的產線，將從9月19日開始進行調試，預計一直持續到11月30日。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、微軟、英偉達、派拓網絡、美國超微公司、Avaya Holdings $AVYA 、英特爾、第一太陽能、大全新能源、PayPal。

重點動態：微軟出現9月30日到期、行權價250美元的看漲期權異動大單，成交404張，總成本約10.2萬美元。微軟近期股價低迷，該看漲期權定價持續下滑，臨近到期日成交量飆升，當日成交5500張。此外，蘋果也出現9月23日到期的看跌期權異動大單。

相關資訊：

• 9月20日，據Canalys的最新統計，2022 年第二季度，美國臺式機、筆記本和工作站的出貨量同比下降 23% 至 1980 萬台。
• 所謂的經濟學家「任澤平」發長文痛批蘋果靈動島是偽創新，他認為iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌。自從喬布斯去世后，一家再無創新和進取精神的企業開始吃老本。

3.工業股

今日榜單TOP10：NIKOLA $NKLA 、Shoals Technologies $SHLS 、ARRAY $ARRY 、聯邦快遞、優步、卡特彼勒、美國太陽能、Upwork、3M、聯合租賃。

重點動態：聯邦快遞上周發佈業績初步數據，股價大跌，出現看跌期權大單。該期權鏈9月23日到期，行權價162.5美元，接近周一收盤價。

相關資訊：

• 據報道，聯邦快遞、聯合包裹等快遞公司曾疲於應對在線零售商因疫情引發的過多需求，但他們現在卻遇到了相反的問題——運力過剩，原因是網上銷售開始走下坡路。
• 9月20日消息，上周Uber遭受黑客攻擊，曾暫時關閉內部通信系統，本周一，Uber宣稱這名黑客與Lapsus黑客組織有關。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

• Nikola $NKLA 周一期權成交量飆升至47.2萬，而前一日交易量僅7.6萬張。消息稱公司周一宣佈，正式推出歐版Tre純電動卡車，已開始接受預訂。
• 淡水河谷 $VALE 周一盤中一度漲超5%，期權成交量飆升至41.5萬，較前一日7.7萬大幅攀升。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

• CRD.A $CRD.A 期權量比升至200。生物製藥公司ASND $ASND 期權成交量升至17329張，期權量比達到93.67，該公司近期公佈了新葯的長期數據，股價顯示出反彈力量。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

• 今日Call單比率達到100%個股達到19只，主要為醫療健康股。生物製藥公司ASND $ASND 看漲期權成交17329張，期權量比達到93.67，該公司近期公佈了新葯的長期數據。
• 今日Put單比率達到100%的個股有0只，個人護理企業EPC $EPC 看跌期權成交量增多，公司主要從事個人護理產品的製造和營銷。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

• 虛擬雲技術公司AVCT $AVCT 隱波率攀升至356.4，該公司在上個月底宣佈探索出售整個業務或部分資產后，股價波動加劇，市場關注度提升。
• 生物製藥公司CLNN  $CLNN 隱波率繼續佔據榜單前列，達到297，最新機構評級方面，在所有7家參與評級的機構中，100%的券商給予買入建議。

注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。

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