期權大單 | TQQQ期權成交量攀升！應用光電AAOI成交量比超百倍

2022-09-19 19:46

一、市場概覽

美東時間周五（9月16日），美股三大指數放量下跌。道指收跌0.45%，標普500指數收跌0.72%，納指收跌0.9%。上周，納斯達克指數累跌5.48%，其他兩大指數也跌超4%。

期權市場方面，交易活躍度顯著提升，期權成交總量為46,627,081張，較前一個交易日上升，高於90日平均成交量 36,260,282。其中，看跌期權合約佔比53%，前值49%，看漲期權合約佔比47。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費和信息技術成交佔比均為15.6%，通訊服務成交量佔比7.2%。寬基ETF期權成交佔比32.5%，槓桿ETF期權合約佔比3.9%。

個股期權方面，1573只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值1067；其中前100只個股期權成交量佔比79%，前值80%；另外有1312只個股無期權成交，前值1557。

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

納斯達克指數周跌5.48%之后，做多納指的TQQQ $TQQQ 期權成交量上升。周五TQQQ期權成交量達到約51.17萬張，較周四的47.39萬張增加近4萬張。其中看漲期權28.91萬張，看跌期權22.26萬張。未平倉數量震盪上升，超過166萬張。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

應用光電AAOI $AAOI 周五大漲超過50%，該股期權成交量飆升至18495，較平均成交量175張增長超百倍，成交量比105。周五，Northland證券將AAOI目標價從5美元上調至7.5美元，按照周五收盤價計算，仍有翻倍空間。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

Call單比率達到100%的個股達到15只，醫療健康股為主。生物製藥公司ASLN $ASLN 近期市場關注度提升，周五看漲期權成交1080張，成交量比攀升。周五報道，Piper Sandler分析師將其目標價從3美元上調至4美元（收盤價0.74美元）。
Put單比率無達到100%個股，市場下跌較多，短期看反彈的力量有所增強。食品分銷企業PFGC $PFGC 看跌期權成交增多，據Marketbeat報道，過去一年追蹤該股的分析師平均12個月目標價為65.44美元（收盤價48.59美元）。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

生物製藥公司CLNN $CLNN 隱波率繼續佔據榜單前列，達到281.5，最新機構評級方面，在所有7家參與評級的機構中，100%的券商給予買入建議。該股最近股價較為低迷，但是未平倉期權量持續增長，截至周五達到11.2萬張。
製藥公司TCDA $TCDA 隱波率飆升至290.2排行第一，公司股價九月份經歷較大幅度回撤，周內期權成交量迅速升至一萬張以上。但根據機構評級顯示，三位分析師給予買入評級。