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期權大單 | TQQQ特斯拉合約量猛增！蘋果重挫CALL大單趁機出手

2022-09-14 19:47

一、市場概覽

美東時間周二（9月13日），因美國8月CPI超出市場預期，美股周二暴跌！美聯儲下周加息100基點預期明顯升溫。截至周二收盤，納指大跌5.16%，標普500收跌4.32%，道指收跌3.94%。

期權市場方面，市場交投活躍度上升，周二期權總量為39,422,317份合約，高於90日平均合約數量36,231,540。其中，看跌期權合約佔比大幅提升至52%，前值44%，看漲期權合約佔比48%。

分板塊看，行業板塊中信息技術、非必選消費和通信服務合約量位列前三，分別佔比15.1%、14.8%和7.2%。ETF基金中寬基ETF期權合約佔比33.6%，槓桿ETF期權合約佔比4.3%，前值2.6%。

個股期權方面，1120只股票期權合約總量高於30日移動平均線，前值1187；其中前100只個股期權合約總量佔比80%，前值78%；另外有1553只個股無期權合約，前值1433。

二、異動大單

周二（9月13日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、福特汽車、Chewy、皇家加勒比遊輪、蔚來汽車、理想汽車、Rivian、塔吉特、Carvana、嘉年華郵輪

今日新增上榜：福特汽車、Chewy、皇家加勒比遊輪、蔚來汽車、理想汽車、Rivian、Carvana、嘉年華郵輪

重點動態：周二市場被CPI帶崩，特斯拉 $TSLA 大跌逾4%，但看漲期權大單仍然表示對后市的信心。特斯拉出現9月16日到期、行權價格為300美元的看漲權大單異動，總成本約3.48萬美元。

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特斯拉高管暗示將推出一款廉價電動汽車。據報道，特斯拉投資者關係主管馬丁·維查（Martin Viecha）日前暗示，在推出機器人出租車（robotaxi）服務之前，特斯拉將推出一款更便宜的電動汽車。
據報道，韋德布什分析師重申Rivian $RIVN 「優於大盤」評級，目標價為45美元。這位分析師表示，Rivian上周與梅賽德斯-奔馳達成協議，成立合資企業，在中歐或東歐新建一家純電動製造工廠生產電動貨車，這是Rivian進軍歐洲的明智戰略舉措。這筆交易將有助於Rivian提高EDV平臺的產量，以實現其長期增長和盈利目標。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、美國超微、PayPal、英特爾、英偉達、微軟、Datadog、思科、Marqeta、Snowflake

今日新增上榜：PayPal、Datadog、思科、Marqeta、Snowflake

重點動態：蘋果 $AAPL 隔夜大跌近6%，但該股繼前一個交易日出現看漲期權大單異動后，周二在市場暴跌的恐慌情緒下再獲看漲期權大單押注，出現9月16日到期、行權價格為155美元的看漲期權鏈異動，總成本約2.87萬美元。

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Wedbush分析師Dan Ives在研報中指出，越來越多的消費者正購買蘋果的高端iPhone Pro機型，這對蘋果的股價來説是個好兆頭。該分析師予蘋果「強於大盤」評級和220美元的目標價，這意味着較蘋果最新收盤價還有約43%的潛在上漲空間。
周二尾盤，英偉達 $NVDA 觸及52周最低股價，從年初至今市值腰斬，但英偉達CFO Colette Kress日前在參加高盛的一場會議中表示了對后市的信心，稱未來還將繼續將併購當做公司的一個既定目標，公司也許在第四季度末解決庫存問題，回到正常化狀態。
據媒體報道，SEC文件顯示，微軟 $MSFT 首席營銷官Capossela Christopher於當地時間9月12日以每股266.25美元的價格出售5000股普通股，套現約133萬美元。

3.醫療健康板塊

今日榜單TOP10：Elanco Animal Health、Avantor、百時美施貴寶、德康醫療、生化基因、Altimmune、桀能、諾瓦瓦克斯、西雅圖遺傳學、MODERNA

重點動態：百時美施貴寶 $BMY 出現9月23日到期、行權價格為74美元的PUT大單異動，總成本約13.62萬美元。此前周一施貴寶表示FDA批准了Sotyktu，這是近十年來在口服治療中重度斑塊狀銀屑病方面的第一項創新。

相關資訊：

日本厚生勞動省12日特例批准了針對新冠奧密克戎毒株的新疫苗的製造銷售。此次獲批的是美國輝瑞 $PFE 和Moderna $MRNA 公司開發的產品。
巴克萊：維持Elanco Animal Health $ELAN 「持股觀望」評級, 目標價由32美元調整至18美元。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。）

三、指標異動排行

1.期權成交總量TOP10

重點動態：因8月CPI超出市場預期，周二美股慘遭「血洗」！3倍做多納指ETF $TQQQ 單日大跌16.46%，期權合約總量擠進前十，看漲期權合約量佔比約為60%。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：臨牀階段生物製藥公司89bio $ETNB 周二逆市大漲40%，最新市值接近3億美元，相對期權量比飆漲。投行Raymond James將該公司股票目標價由14美元上調至25美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：今日Call單比率達到100%的個股爲10只，前值為20，其中仍是醫療健康板塊個股居多。今日Put單比率達到100%的個股有3只，安博科-匹茲堡 $AP 、Medallion Financial Corp. $MFIN 和VanEck Vectors製藥ETF $ENSC 遭期權市場看衰。