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期權大單 | 蔚來期權交易總量飆漲！新機熱賣，蘋果看漲期權異動

2022-09-13 21:05

一、市場概覽

美東時間周一（9月12日），美股三大指數延續前一周漲勢，納指收漲1.27%，標普500收漲1.06%，道指收漲0.71%。

期權市場方面，周一期權總量為35,306,086份合約，略低於90日平均合約數量36,233,074。其中，看跌期權合約佔比44%，看漲期權合約佔比56%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務合約量位列前三，分別佔比15.7%、15.1%和7.2%。ETF基金中寬基ETF期權合約佔比33.4%，槓桿ETF期權合約佔比2.6%。

個股期權方面，1187只股票期權合約總量高於30日移動平均線；其中前100只個股期權合約總量佔比78%；另外有1433只個股無期權合約。

二、異動大單

周一（9月12日），非必選消費、信息技術和工業板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、星巴克、阿里巴巴、塔吉特、愛彼迎、Restoration Hardware、Holdings、3B家居、京東、小鵬汽車、亞馬遜

今日新增上榜：星巴克、塔吉特、愛彼迎、Restoration Hardware、Holdings、3B家居、京東、小鵬汽車

重點動態：特斯拉 $TSLA 、阿里巴巴 $BABA 、小鵬汽車 $XPEV 及亞馬遜 $AMZN 均獲看漲期權大單押注。自上周二（9月6日）起，特斯拉已實現五連漲，周一最新收盤價格304.42美元已非常接近下圖中的大單的行權價格305美元。

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當地時間周一，特斯拉投資者關係副總裁馬丁·維查表示，特斯拉 $TSLA 終於可以獲得需要的所有電池。特斯拉將約90%電池供應用於電動汽車，10%用於儲能產品。維查表示，這是記憶中首次公司可以獲得兩項業務所需的所有電池供應。
大摩最新研報指，廣告業方面該行認為首選是亞馬遜 $AMZN 。該行認為，同板塊中，儘管谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms的目標價顯示出強勁的勢頭，但Alphabet的營收比華爾街預期低約1%，而Meta Platforms的短視頻Reels面臨逆風。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、美國超微、英特爾、DocuSign、英偉達、Bill.com、CrowdStrike、Adobe、Cloudflare、微軟

今日新增上榜：英偉達、Bill.com、CrowdStrike、Adobe、Cloudflare

重點動態：蘋果 $AAPL 出現9月16日到期、行權價格162.5美元的期權鏈出現多張看漲期權，總成本約7.26萬美元。同時，信息技術股現多張看跌期權異動大單。美國超微 $AMD 、英特爾 $INTC 及英偉達 $NVDA 等芯片巨頭均遭看跌期權押注。

相關資訊：

iPhone 14系列預售賣爆，蘋果 $AAPL 本周一（9月12日）錄得自5月以來最大漲幅，公司市值一夜飆漲974億美元(6746億元人民幣)。美銀證券分析師認為，早期的預購數據對蘋果來説是積極的，並維持對該股的「買入」評級，目標價為185美元。
Adobe $ADBE 預計本周四盤后公佈2022財年第三季度業績，績前遭看跌期權看衰。機構預期Adobe Q3營收預計將達到44.4億美元，同比增長12.8%。相比之下，Adobe在上一季度和上年同期的同比增長率分別為14.4%和22.0%。瑞穗分析師最新將Adobe評級下調至「中性」，目標價降至440美元。

3.工業板塊

今日榜單TOP10：Fortress Transportation & Infrastructure Investors、優步、維珍銀河、艾默生電氣、ZIM、Integrated Shipping Services、普拉格能源、Blink Charging、CSX運輸、廢物管理 $WM 、OTIS WORLDWIDE

重點動態：普拉格能源 $PLUG 上周表現強勢，全周累計上漲近13%，周一該股11月18日到期、執行價格為30美元的看跌期權異動，總成本約4.15萬美元。

相關資訊：

伯恩斯坦分析師Douglas Harned將維珍銀河 $SPCE 評級從與「大市同步」降為「跑輸大市」，目標價為4美元。
當地時間周一，通用汽車子公司Cruise擬推出拼車業務，目標2025年收入10億美元。據瞭解，如果Cruise的拼車業務迅速擴張，將對優步 $UBER 構成潛在威脅。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。）

三、指標異動排行

1.期權成交總量TOP10

重點動態：蔚來汽車 $NIO 周一飆漲13.52%，期權交易總量進入前十榜單，看漲期權佔比約62%，看跌期權佔比約38%。德意志銀行重申蔚來汽車為中國電動車領域首選，維持「買入」評級。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：生物製藥公司Ventyx Biosciences $VTYX 相對期權量比驟升，該股隔夜跳漲，截至收盤漲幅接近65%。奧本海默維持其優於大市評級，目標價由40美元調整至65美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

今日Call單比率達到100%的個股達到20只，包含180 Life Sciences Corp. $ATNF 等10只醫療健康股。
今日Put單比率達到100%的個股有3只，包括精選國際酒店 Choice Hotels International $CHH 和兩隻ETF。精選國際酒店上周盤中觸及52周最低價，據評級網站TipRanks，目前華爾街共有7位分析師的評級覆蓋該股，其中包括4個「持有」評級和3個「賣出」評級。