期權大單 | 特斯拉末日PUT單押注285美元！Snap成交量飆升

2022-09-09 19:29

一、市場概覽

美東時間周四（9月8日），美股三大指數繼續小幅反彈。道指收漲0.61%，標普500指數收漲0.66%，納指收漲0.6%。

期權市場方面，交易活躍度略有下降，期權成交總量為34,950,507張，較前一個交易日下降，低於90日平均成交量 36,094,501。其中，看跌期權合約佔比48%，前值50%，看漲期權合約佔比52%。

分板塊看，行業板塊中信息技術、非必選消費和通信服務成交量位列前三，信息技術超過非必選消費，成交佔比16.9%，非必選消費成交佔比16.1%，通訊服務成交量佔比8.1%。寬基ETF期權成交佔比30.9%，槓桿ETF期權合約佔比3.3%。

個股期權方面，897只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值979；其中前100只個股期權成交量佔比79%，前值79%；另外有1700只個股無期權成交，前值1639。

二、異動大單

周四（9月8日），非必選消費、信息技術和通訊服務股相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、福特汽車、金沙集團、富樂客、Topgolf Callaway Brands $MODG 、Rivian $RIVN 、阿里巴巴、Party City Holdco、蔚來汽車。

今日新增上榜：特斯拉、福特汽車、金沙集團、富樂客、Topgolf Callaway Brands、Rivian、Party City Holdco。

重點動態：特斯拉末日看跌期權成交量驟升，9月9日到期、行權價285美元的看跌期權鏈出現183張大單成交，總成本4.3萬美元。該期權鏈當日成交8.14萬張，未平倉數3200張，前一日成交量略高於1萬張。

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乘聯會數據顯示，8月特斯拉中國銷量34502輛，同比增長167.8%，在8月新能源廠商銷量排行榜中排名第四，其中，Model Y銷量31112輛，同比增長168.8%。
據媒體報道，亞馬遜(AMZN)首席執行官Andy Jassy在洛杉磯的代碼大會上發表，目前亞馬遜公司的大多數員工都採用混合型工作時間表，不打算通過全公司強制員工回到辦公室。
福特將在全球市場推出 BlueCruise 藍智駕1.2主動駕駛輔助系統。新系統添加了包括「解放雙手」的主動變道輔助、智能車道避讓等多項新功能。新版系統將首發於北美上市的2023款MustangMach-E。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：美國超微、微軟、Avaya Holdings $AVYA 、美光科技、Asana、蘋果、Enphase能源、Zscaler、賽富時、英偉達。

今日新增上榜：美國超微、美光科技、Asana、賽富時、英偉達。

重點動態：美國超微出現10月21日到期、行權價85美元的看漲期權異動大單，成交200張，總成本9萬美元。該期權鏈當日成交5500張，合約價格大漲37%，成交量較前一日放大超8倍。

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Susquehanna Financial Group最新的研究顯示，8月全球芯片平均交付周期（芯片從訂購到交付的時間）為26.8周，連續第三個月收窄，表明全球芯片短缺正在進一步緩解，但許多類型的芯片仍然短缺。
知名蘋果分析師郭明錤今日在推特發文表示，蘋果將通過明年的 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 進一步區分其 Pro 和非 Pro 機型，以此增加 Pro 機型的銷量份額，同時提高 iPhone 整體的平均售價。

3.通訊服務股

今日榜單TOP：迪士尼、Roku、宏盟、Meta $META 、谷歌、威瑞森、沃達豐、奈飛。

重點動態：迪士尼出現9月16日到期、行權價112美元的看漲期權異動大單，成交258張，總成本6.06萬美元。近幾周迪士尼股價震盪回調，股價接近該期權鏈行權價，當日成交量較前日放大6倍以上。

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據報道，流媒體巨頭Netflix將於11月推出其廣告支持版本，早於最初預計的2023年初推出的時間，也比競爭對手迪士尼提前了一個多月。迪士尼計劃在12月8日推出自己的廣告支持版本Disney+ Basic。
據報道，在周四的聽證會上，美國司法部向聯邦法官陳述稱，Alphabet旗下谷歌每年向蘋果、三星電子以及其他電信巨頭支付數十億美元費用，以違法手段保持其在搜索引擎領域的主導地位。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

Snap $SNAP 期權成交量飆升至約47.2萬張，排名第九。公司CEO表示，公司目標是2023年收入增加20%達60億美元、調整后EBITDA達到15億美元以及自由現金流實現超過10億美元。該股隔夜大漲近10%。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

生物製藥公司IMRA $IMRA 期權成交量顯著上升。該股繼前一日收漲71.79%，隔夜再漲6.47%。消息稱公司宣佈與總部位於波士頓的Carduion製藥公司達成數百萬美元的資產購買協議。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

今日Call單比率達到100%的個股達到17只，包含多隻醫療健康股。眼科製藥公司EYEN $EYEN 看漲期權成交增多，該股最近有兩名分析師給予買入評級，本周已經累計上漲超40%。
今日Put單比率達到100%的個股有4只，在線廣告公司CARS $CARS 看漲期權成交3134張，在最新的7份機構評級中，有6位給予買入評級，1位給予賣出評級。