期權大單 | 蘋果看跌期權異動，新款MacBook遭砍單！阿里「雙11」定檔

2022-09-08 21:03

一、市場概覽

美東時間周三（9月7日），美股三大指數底部反彈。道指收漲1.4%，標普500指數收漲1.83%，納指收漲2.14%。

期權市場方面，交易活躍度升溫，期權成交總量為35,470,461張，較前一個交易日上升，但低於90日平均成交量 36,147,393。其中，看跌期權合約佔比50%，前值51%，看漲期權合約佔比50%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比16.4%，信息技術成交佔比15.9%，通訊服務成交量佔比8%。ETF成交保持高度活躍，寬基ETF期權合約佔比32.7%，槓桿ETF期權合約佔比3.1%。

個股期權方面，979只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值856；其中前100只個股期權成交量佔比79%，前值80%；另外有1639只個股無期權成交，前值1667。

二、異動大單

周三（9月7日），非必選消費、信息技術和醫療健康股相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：亞馬遜、阿里巴巴、ADT、遊戲驛站、3B家居、蔚來汽車、京東、威富集團、Ulta、TJX。

今日新增上榜：亞馬遜、阿里巴巴、ADT、遊戲驛站、京東、威富集團、Ulta、TJX。

重點動態：蔚來汽車績后現2023年1月20日到期、行權價25美元的看漲期權異動大單，成交412張，總成本4萬美元。該期權鏈當日成交1200張，成交量較前一日增加約50%，目前未平倉數2.42萬張。

相關資訊：

蔚來汽車二季度營收102.9億元，市場預期98億元，同比增長21.8%；歸母淨虧損為人民幣27.450億元；第二季度的汽車交付量為25059輛，預計第三季度的汽車交付量為3.1萬至3.3萬輛。
阿里巴巴宣佈「2022天貓雙11全球狂歡季」將於10月24日晚8點開啟預售，10月31日第一波開賣，11月10日第二波開賣。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、微軟、Avaya Holdings $AVYA 、Enphase能源、第一太陽能、安霸、英偉達、思科、Zscaler、微策略。

今日新增上榜：Avaya Holdings、Enphase能源、第一太陽能、安霸、思科、微策略。

重點動態：蘋果出現9月9日到期、行權價155美元的看跌期權異動大單，成交160張，總成本3.26萬美元。近期蘋果股價回調，接近該期權鏈行權價，但是該期權鏈每份合約價格當日下跌超50%，成交量攀升。

相關資訊：

蘋果在周三發佈了一系列新產品，幾乎沒有帶來太多驚喜。但有一件事情令人意外：在幾十年來通脹最嚴重的年份之一，蘋果並未提高在美國的售價。
9月8日消息，據國外媒體報道，周三，蘋果分析師郭明錤表示，由於需求低於預期，蘋果將新一代14英寸和16英寸MacBook Pro量產前的出貨量預期下調了20%至30%。
據 SEC 披露的文件顯示，微軟首席財務官 Amy Hood 以每股259.46美元的平均價格出售了總數75351股微軟股票，價值約1955萬美元，在這項交易之后，Hood在微軟還有445859股股票。

3.醫療健康股

今日榜單TOP10：IVERIC BIO、Revance Therapeutics、百特國際、Beam Therapeutics、Avantor、信諾、輝瑞、Avadel Pharmaceuticals $AVDL 、直覺外科、雅培。

重點動態：IVERIC BIO出現10月21日到期、行權價12.5美元的看跌期權異動大單，成交941張，總成本12.71萬美元。因受消息刺激該股周二放量收漲66%，波動加劇，近兩日該期權鏈成交量暴力拉昇。

相關資訊：

輝瑞於本周三獲得了美國陸軍48.5億美元的W58P05-22-C-0001修改后合同，內容包括向美國軍方提供新冠口服藥物Paxlovid。生產將在紐約進行，預計完成時間為2023年3月31日。
IVERIC BIO宣佈其用於治療地圖狀萎縮（Geographic atrophy）型黃斑病變的實驗性藥物Zimura在第三階段臨牀試驗中取得了積極的數據。公司準備將該藥物進行新葯申請（NDA）。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：美國高收益債ETF $HYG 隔夜反彈，該ETF期權量上升，成交量達到約61.2萬張，但是看跌期權達到約55.6萬張。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

生物製藥公司IMRA $IMRA 期權成交量飆升至11398張，成交量比達到1139.8倍。該股隔夜收漲71.79%，消息稱公司宣佈與總部位於波士頓的Carduion製藥公司達成數百萬美元的資產購買協議。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

今日Call單比率達到100%的個股達到14只，科技股居多。專注於媒體識別和管理解決方案的數字標識 $DMRC 成交看漲期權3486張，較平均成交量59顯著放大。
今日Put單比率達到100%的個股有4只，MSCI意大利上限ETF $EWI 成交3730張看跌期權，另外道瓊斯運輸業指數ETF $IYT 成交量5354張，其中看跌期權比率99.7%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

生物製藥公司CLNN $CLNN 隱波率繼續霸榜，達到325.1，該公司股價周三隨大盤反彈7.75%，最新機構評級方面，在所有7家參與評級的機構中，100%的券商給予買入建議。
新冠藥概念股Veru $VERU 隔夜大跌21%，隱波率達到290.9。VERU周三表示，美國食品和藥物管理局的肺過敏藥物諮詢委員會將於10月6日召開會議，討論薩比布林對住院的急性呼吸窘迫綜合徵高危患者的緊急使用授權。