期權大單 | 蔚來看漲期權押注25美元！Q2單季營收首破百億

2022-09-07 19:42

一、市場概覽

美東時間周二（9月6日），美股三大指數小幅下跌。道指收跌0.55%，標普500指數跌0.41%，納指收跌0.74%。

期權市場方面，周一美股休市，周二開始后交易活躍度下降，周二期權成交總量為33,825,227張，較前一個交易日下降，低於90日平均成交量 36,184,785。其中，看跌期權合約佔比51%，前值48%，看漲期權合約佔比49%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比15.3%，信息技術成交佔比13.3%，通訊服務成交量佔比6.5%。ETF成交保持高度活躍，寬基ETF期權合約佔比37.6%，槓桿ETF期權合約佔比3.4%。

個股期權方面，856只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值827；其中前100只個股期權成交量佔比80%，前值82%；另外有1667只個股無期權成交，前值1716。

二、異動大單

周二（9月6日），非必選消費、信息技術和通訊服務股相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、FISKER、蔚來汽車、Temper Sealy International $TPX 、3B家居、通用汽車、愛彼迎、Capri Holdings、百思買、億客行。

今日新增上榜：FISKER、蔚來汽車、Temper Sealy International、3B家居、通用汽車、愛彼迎、Capri Holdings、百思買、億客行。

重點動態：蔚來汽車出現2023年6月16日到期、行權價25美元的看漲期權異動大單，成交208張，總成本4.22萬美元。財報發佈前夕蔚來股價波動，該期權鏈近三日成交量持續放大。

相關資訊：

蔚來汽車二季度營收102.9億元，市場預期98億元，同比增長21.8%；歸母淨虧損為人民幣27.450億元；第二季度的汽車交付量為25059輛，預計第三季度的汽車交付量為3.1萬至3.3萬輛。
據特斯拉中國官網顯示，目前，特斯拉Model3后輪驅動版以及高性能版的預計交付時間縮減為6-10周。而在此之前，Model3的預計交付時間為12-16周。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、英特爾、英偉達、臺積電、Zoom視頻通訊、Block、賽富時、美光科技、Zascaler $ZS 、微軟。

今日新增上榜：英偉達、臺積電、Zoom視頻通訊、Block、賽富時、美光科技。

重點動態：英特爾出現9月16日到期、行權價30美元的看跌期權異動大單，成交2614張，總成本16.75萬美元。英特爾股價持續走弱，該看跌期權鏈近日連續走高，成交量持續放大。

相關資訊：

據Intel官方消息，Intel近日發出通知，將從Q4開始，對全線主板芯片組進行漲價，幅度10-20％左右。
據報道，巴西政府下令要求蘋果公司停止在該國銷售沒有電池充電器的iPhone手機，稱蘋果向消費者提供的產品不夠完整。除了暫停銷售不帶充電器的任何iPhone機型，巴西司法部還對蘋果處以1227.5萬雷亞爾（約合238萬美元）的罰款。

3.通訊服務股

今日榜單TOP10：華納兄弟探索頻道、威瑞森、谷歌、動視暴雪、奈飛、谷歌A、Meta $META 、推特、Lumen、DISH網絡。

今日新增上榜：華納兄弟探索頻道、谷歌、動視暴雪、奈飛、推特、Lumen。

重點動態：華納兄弟探索頻道出現9月16日到期、行權價12.5美元的看跌期權異動大單，成交9550張，總成本39.15萬美元。該期權鏈今日共成交1.43萬張，未平倉數4.37萬張，由於接近到期日，其成交量顯著放大。

相關資訊：

谷歌母公司Alphabet首席執行官桑達爾·皮查伊在洛杉磯的Code Conference上表示，他希望將公司的效率提高20%，暗示可能會裁員。
9月7日消息，根據周二法庭聽證會披露的短信，埃隆·馬斯克曾向他的銀行家建議推迟以440億美元收購推特的交易，理由是「如果我們正走向第三次世界大戰，收購推特就沒有意義了」。

（期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：3B家居期權成交量再次上升，達到約43.1萬張，其中看漲期權約19.3萬張。消息稱，上周五該公司首席財務官古斯塔沃·阿納爾(Gustavo Arnal)從曼哈頓一座摩天大樓墜樓身亡，本周該散户概念股的熱度再次上升。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

在線交易運營商DIBS $DIBS 期權成交量飆升，成交量比達到380位居第一。巴克萊在最近的一份研究報告中將DIBS的目標價從10.00美元下調至9.00美元，並對該股設定了「增持」評級；
Saas服務提供商ECOM $ECOM 期權成交量上升，成交量比達到204。消息稱，電子商務解決方案供應商CommerceHub表示將支付每股23.10美元的現金以將ECOM私有化，而ECOM表示已同意該交易。該股周二收漲55%。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

今日Call單比率達到100%的個股達到10只，生物製藥公司AVDL $AVDL 看漲期權成交量放大，根據MarketBeat的數據，目前的共識評級為「適度買入」，共識目標價為10.29美元。
今日Put單比率達到100%的個股有2只，ETF基金ACWX $ACWX 看跌期權成交量上升，該基金8月中旬以來價格持續回調，再碰前期底部。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

生物製藥公司CLNN $CLNN 隱波率飆升至366.6，該公司股價周二再跌超6%，但是機構評級方面，在所有7家參與評級的機構中，100%的券商給予買入建議。
生物製藥公司AMLX $AMLX 周五股價大跌23%，周二再跌5%，隱波率達到327。根據MarketBeat的數據，AMLX的普遍評級為「買入」，平均目標價為39.50美元。