期權大單 | 亞馬遜末日看漲期權成交量放大近30倍！蘋果在美市佔率首超50%

2022-09-02 19:57

一、市場概覽

美東時間周四（9月1日），美股市場在經歷連續下跌之后出現止跌跡象，當日收盤漲跌不一。周四道指收漲0.46%，標普500指數漲0.3%，納指收跌0.26%。

期權市場方面，交易活躍度持續升溫，周四期權成交總量為39,468,323張，高於前一個交易日，並高於90日平均成交量 36,039,310。其中，看跌期權合約佔比50%，前值51%，看漲期權合約佔比50%。

分板塊看，行業板塊中信息技術、非必選消費和通信服務成交量位列前三，信息技術期權成交佔比19.3%位居第一，超過非必選消費的15.2%，通訊服務成交量佔比6.7%。寬基ETF期權合約佔比29.7%，槓桿ETF期權合約佔比4%。

個股期權方面，1130只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值832；其中前100只個股期權成交量佔比80%，前值81%；另外有1519只個股無期權成交，前值1671。

二、異動大單

期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。

周四（9月1日），非必選消費、信息技術和工業股相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、FISKER、福特汽車、蔚來汽車、Bath&Body Works $BBWI 、阿里巴巴、拼多多、百思買、耐克。

重點動態：亞馬遜於9月2日到期、行權價126美元的末日期權出現看漲成交大單，交易1611張，總成本17.28萬美元。該期權鏈即將到期，成交量放大近30倍。

相關資訊：

9月2日消息，據國外媒體報道，根據汽車和麪包車租賃公司Vanarama的一項新研究，到2033年特斯拉的微芯片將超越人腦（每秒運算次數為1千萬億次）。
9月2日訊，亞馬遜公司當地時間8月31日宣佈推出一項名為亞馬遜倉儲和配送（AWD）的新服務。賣家可以使用現收現付的服務，在亞馬遜的物流網絡內存儲和分發庫存。
8月份造車新勢力的表現中，頭部基本延續了7月的態勢。哪吒和零跑分別以16017輛、12525輛的成績位列第一、第二，和7月份一樣，雙雙再次交出史上最好成績。蔚來交付10677輛，這次衝到了第三，但小鵬和理想均不過萬。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、英偉達、微軟、美國超微、Okta $OKTA 、英特爾、臺積電、Block、賽富時、Snowflake。

重點動態：英偉達將於9月16日到期、行權價125美元的看跌期權出現異動大單，成交238張，總成本6.9萬美元。英偉達近日股價持續回撤，該期權鏈今日總成交約9200張，成交量放大至前一日的4倍。

相關資訊：

凱茜-伍德的方舟投資管理公司周四在英偉達股價大跌之際買入該公司297818股股票，按收盤價計算價值逾4150萬美元。英偉達現在是該公司的旗艦基金方舟創新ETF（ARKK）的第27大持倉，權重為0.94%。
據行業分析公司Counterpoint Research最新報告，今年第二季度，蘋果在美國智能手機市場所佔份額已經超過50%。這是蘋果自2007年推出iPhone以來在美國市場所取得的最高市場份額。

3.工業股

今日榜單TOP10：通用電氣、聯合包裹、ChargePoint Holdings $CHPT 、Sunrun、HERTZ GLOBAL $HTZ 、聯邦快遞、西南航空、洛克希德馬丁、優步、約翰迪爾。

重點動態：傳統價值標的聯合包裹現百萬美元級別看漲期權大單，該期權於2023年1月20日到期，行權價210美元，該大單成交1450張，總成本110萬美元。該期權今日共成交約1600張，成交量顯著放大。

相關資訊：

通用電氣可再生能源部門在歐盟委員會LIFE氣候行動項目中獲得了300萬歐元資金，用於支持245kV 無六氟化硫(SF₆ )g³ 氣體絕緣全封閉組合電器(GIS)的開發。
消息稱，優步將與金融科創公司Moove合作，計劃於未來幾年內在倫敦地區再推出1萬輛電動車。Moove在此前於印度和尼日利亞等國家推出車輛融資業務后，正在將其業務擴展到英國。

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：羅素2000指數ETF $IWM 連續5日下跌，周四再次放量下跌，波動加劇。該指數ETF看跌期權迅速上升，周四期權總交易約131萬張，其中看跌期權交易量達到約101萬張。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

Forma Therapeutics $FMTX 周四期權成交量35233，成交量比達到518。消息面上，9月1日，諾和諾德和Forma Therapeutics共同宣佈，雙方已達成最終協議，諾和諾德將以每股20美元的現金收購Forma Therapeutics，總股本價值為11億美元，受該消息刺激，FMTX當期股價飆漲51%，市值接近10億美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

今日Call單比率達到100%的個股達到14只，健康平臺運營企業BODY $BODY 周四期權成交1178張，該股近日獲分析師覆蓋。根據MarketBeat.com的數據，一位股票研究分析師將該股的評級定為賣出，三位分析師的評級為持有，一位分析師的評級為買入，該公司目前的平均評級為「持有」，平均目標價為3.24。
今日Put單比率達到100%的個股有4只，看跌比率榜單中工業股居多，卡比海運 $KEX 期權成交3010張，單日成交量較90日平均成交量放大376倍。