期權大單 | 「寒氣」重擊英偉達！看跌期權異動，黃仁勛承認製造過多顯卡

一、市場概覽

美東時間周三（8月24日），道指與標普500指數結束此前三日連跌之勢，納指收漲0.41%，標普500指數收漲0.29%，道指收漲0.18%。

期權市場方面，交投活躍度稍有回暖，周三期權總量為30,400,081份合約，前值27,997,986，仍低於90日平均合約數量36,092,521。其中，看跌期權合約佔比46%，看漲期權合約佔比54%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務合約量仍然位列前三，分別佔比18.8%、16%和8.5%。ETF基金中寬基ETF期權合約佔比27.7%，前值25.8%，槓桿ETF期權合約佔比2.4%。

個股期權方面，972只股票期權合約總量高於30日移動平均線，前值為1033；其中前100只個股期權合約總量佔比76%，前值74%；另外有1467只個股無期權合約，與前一個交易日基本持平。

二、異動大單

周三（8月24日），非必選消費、信息技術和能源板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、Peloton、3B家居、亞馬遜、Carvana Co.、皇家加勒比遊輪、愛芬奇、京東、遊戲驛站、Chewy

今日新增上榜：Peloton、3B家居、皇家加勒比遊輪、愛芬奇、京東、Chewy

重點動態：Peloton現PUT大單押注，12月16日到期、行權價為7美元的看跌期權鏈出現異動，總成本74.1萬美元。

相關資訊：

• Peloton周三大漲超20%，Truist分析師Youssef Squali對該股維持「持有」評級，目標價13美元。該分析師指Peloton與亞馬遜的合作是該公司新管理團隊迅速擴大其品牌的「明智之舉」。
• 周三盤后，特斯拉1股拆3股的拆股計劃正式生效。而近期比特斯拉拆股更吸引市場關注的是，韓國散户一直在瘋狂押注該股。數據顯示，韓國個人投資者居然成爲了特斯拉的第七大股東，總計持有的特斯拉股份達到1.6%，甚至超過了甲骨文創始人拉里·埃里森（Larry Ellison）和美國資產管理公司普信集團。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、英偉達、Marathon、萬事達卡、CrowdStrike、賽富時、臺積電、 派拓網絡、Dynatrace、微軟

今日新增上榜：蘋果、英偉達、Marathon、CrowdStrike、賽富時、臺積電、 派拓網絡、Dynatrace

重點動態：在信息技術股異動TOP表單中，看漲期權異動居多，蘋果臺積電等均獲看好。英偉達出現看跌期權大單異動，8月26日到期、行權價170美元的期權鏈出現多張PUT單，總成本約為3.07萬美元，截至前一個交易日，在該行權價位置約有6300份未平倉合約，而當日有17100份合約被買入和賣出。

相關資訊：

• 英偉達周三盤后公佈其最新2023財年Q2業績，當季度遊戲收入鋭減超30%，三季度業績指引大幅遜於預期。在業績公佈后的電話會議上，英偉達CEO黃仁勛承認製造了過多的顯卡，目前在降價銷售。最新消息指，英偉達RTX 4090 24GB顯卡已開始生產。
• 當地時間周三，蘋果正式宣佈將於北京時間9月8日凌晨1點舉辦特別活動，並在Apple Park進行在線直播。市場預計，蘋果屆時將發佈包括iPhone 14和Apple Watch 在內的諸多新品。相比去年產品線，蘋果砍掉了Mini系列，增加了大屏幕的Max版本。

3.能源股

今日榜單TOP8：埃克森美孚、山脈資源集團、戴文能源、雪佛龍、西方石油、赫斯能源、康菲石油、斯倫貝謝

重點動態：國際油價周內走高，周三能源股多數獲看漲期權大單押注。埃克森美孚9月2日到期、行權價98美元的期權鏈出現多張CALL單，總成本約為3.71萬美元，在該行權價格位置當日有1100份合約被買入和賣出。

相關資訊：

• 在基金經理們紛紛撤出對石油和其他大宗商品的押注之際，供應趨緊憂慮重燃，原油價格周內反彈。沙特和高盛堅持認為，油價仍有很大的上漲空間。
• 西方石油周三再度收高，年內累計漲幅已近160%，此前公司宣佈首個碳捕獲項目將於秋季開建。

（編者注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。）

三、指標異動排行

1.期權成交總量TOP10

重點動態：期權合約總量TOP10數據顯示，市場交易活躍度較前一個交易日提升。3B家居、英偉達期權合約交易總量接近翻倍，阿里巴巴、美國超微期權合約交易熱度驟升。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：蛋白質組生物科技公司Nautica Enterprises $NAUT 相對期權量比位居首位，該股周三盤中一度漲超10%，該股在近期獲公司首席財務官以2.3美元的平均價格買入月1.75萬股股票。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：當日Call單比率達到100%的個股共20只，環比前一個交易日增加2只，基礎材料板塊中看漲期權比率達到100%的佔比較多。當日PUT單率比中，養老機構布魯克代爾高級護理 $BKD 看跌期權比率達到100%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：臨牀階段生物製藥公司Clene $CLNN 、數字通訊服務公司Avaya Holdings $AVYA 及3B家居 $BBBY 隱含波動率持續位於高位。此前宣佈破產的公司露華濃 $REV 隔夜大跌近12%，隱波率急升。

注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。

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