期權大單 | 擊敗特斯拉！3B家居期權成交量擠進前三，本周累漲60%

2022-08-17 21:06

一、市場概覽

美東時間周二（8月16日），美股三大指數漲跌不一。道指收漲0.71%，標普500指數漲0.19%，納指收跌0.19%。

期權市場方面，交易活躍度上升，周二期權成交總量為37,128,981張，略高於90日平均成交量36,127,865。其中，看跌期權合約佔比41%，前值43%，看漲期權合約佔比59%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交量佔比提升至24.8%，信息技術成交量佔比14.8%，通訊服務成交量佔比9.7%，三個板塊成交量較前日明顯上升。ETF基金中寬基ETF期權合約佔比22.2%，槓桿ETF期權合約佔比2.7%。

個股期權方面，1349只股票期權成交量高於30日移動平均線；其中前100只個股期權成交量佔比76%；另外有1309只個股無期權成交，與前值相當。

二、異動大單

期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。

周二（8月16日），非必選消費、信息技術和通訊服務相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：3B家居、特斯拉、亞馬遜、Black Diamond、Torrid Holdings、福特汽車、Carvana $CVNA 、Peloton Interactive、勞氏、嘉年華郵輪。

重點動態：WSB概念3B家居熱度持續攀升，8月19日到期、行權價30美元的期權鏈出現異動CALL單，該筆交易成交97張，總成本約3.1萬美元。該期權鏈今日成交達到6.99萬張，成交量增5倍。

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Loop Capital Markets分析師Anthony Chukumba本周表示，3B家居的暴漲為空頭擠壓式反彈（即因出現逼空而推高了股價），他認為本輪上漲並沒有改變其糟糕的基本面。
嘉年華郵輪周二表示，公司本周一的預定數量甚至能達到2019年同期的「近兩倍」。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：英偉達、沛齊、Snowflake、微軟、Marathon Patent、甲骨文、蘋果、Rigetti Computing $RGTI 、賽富時、PayPal。

今日新增上榜：沛齊、Snowflake、Marathon Patent、甲骨文、Rigetti Computing、賽富時、PayPal。

重點動態：英偉達8月19日到期、行權價195美元的期權鏈出現異動CALL單，該筆交易成交204張，總成本3.34萬美元。該期權鏈今日成交1.5萬張，雖然較昨日有所縮量，但是比之前10日平均成交量翻倍。

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NVIDIA宣佈將於9月19日至22日以線上形式舉辦秋季GTC大會，創始人兼CEO黃仁勛將發表包含眾多全新內容的主題演講。
有媒體報道，今年底蘋果(AAPL)將是第一家採用臺積電(TSM)3nm投片的客户。

3.通訊服務股

今日榜單TOP10：Meta $META 、fobo TV $FUBO 、Sea Limited、奈飛、AST SPACEMOBILE、Roblox $RBLX 、谷歌A、Roku、格林電視、威瑞森。

今日新增上榜：Meta、fobo TV、AST SPACEMOBILE、谷歌A、格林電視、威瑞森。

重點動態：Meta 8月19日到期、行權價180美元的期權鏈出現異動CALL單，該筆交易成交179張，總成本4.65萬美元。該期權鏈今日成交2.37萬，成交量較昨日翻倍增加。

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蘋果和Facebook母公司Meta Platforms預計將在未來一年發佈混合現實頭顯，這可能最終實現該行業的承諾，將頭戴設備轉變為個人計算的下一個重大轉變。
FuboTV已於美東時間8月16日14:30(北京時間8月17日凌晨2：30)舉行投資者日，活動上，公司首席執行官David Gandler和首席財務官John Janedis介紹了公司的發展計劃和三年計劃的最新進展，尤其是2025年的盈利目標。首席財務官表示，將繼續努力實現2025年調整后EBITDA轉盈和現金流轉正的長期目標。

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：WSB概念股持續熱炒，3B家居本周累計漲60%，隔夜一度上漲70%，今日期權成交總量再次登上總榜單位列第3，超過特斯拉。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：醫療保健行業中小盤企業NOVT $NOVT 期權成交活躍度提升，成交量比達到272，該公司提供的季度每股收益指引為2.96美元至3.02美元，而市場普遍預期的每股收益為3.00美元，該公司發佈的營收指引為8.48億至8.52億美元，而市場普遍預期的營收為8.4515億美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：今日Call單比率達到100%的個股達到18只；今日Put單比率達到100%的個股有3只，歐元區斯托克斯50ETF FEZ $FEZ 成交量超過6萬，其昨日成交量超過15萬。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：今天隱波榜單TOP10均超過200。WSB概念3B家居保持活躍，隱波升至312.3；生物製藥公司CLNN $CLNN 周一發佈了季度收益數據，MarketWatch收益報告顯示，該公司本季度每股收益為0.07美元，比分析師普遍預期的0.20美元高出0.13美元，但是該公司7月份空頭股數大幅增長，截至7月31日，空頭股數共有2,730,000股，較7月15日的2,450,000股增長11.4%。該公司約10.7%的股票被賣空。