期權大單 | 400億美元交易被推迟，默沙東末日PUT成交漲逾10倍

一、市場概覽

美東時間周五（8月12日），美股三大指數繼續強勢反彈。道指收漲1.27%，標普500指數漲1.73%，納指收漲2.09%。

期權市場方面，交易活躍度較高，周五期權成交總量為39,082,825張，環比前一天小幅下降，但高於90日平均成交量36,146,387。其中，看跌期權合約佔比42%，前值41%，看漲期權合約佔比58%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交量佔比21.87%，信息技術成交量佔比16%，通訊服務成交量佔比9.6%。ETF基金中寬基ETF期權合約佔比24.2%，槓桿ETF期權合約佔比3.8%。

個股期權方面，1279只股票期權成交量高於30日移動平均線；其中前100只個股期權成交量佔比78%；另外有1326只個股無期權成交，與前值相當。

二、異動大單

期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。

周五（8月12日），非必選消費、信息技術和醫療健康相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：亞馬遜 、特斯拉、3B家居、塔吉特、Peloton Interactive、阿里巴巴、耐克、通用汽車、QuantumScape $QS 、Rivian Automotive $RIVN 。

今日新增上榜：3B家居、塔吉特、Peloton Interactive、耐克、通用汽車、QuantumScape、Rivian Automotive。

重點動態：特斯拉8月19日到期、行權價850美元的期權鏈出現異動PUT單，該筆交易成交25張，總成本2.63萬美元。該期權鏈由於接近到期日成交量明顯放大，今日成交1.44萬張，較前日成交量接近翻倍。

相關資訊：

• 13F報告顯示，橋水基金Q2做多亞馬遜，對衝基金文藝復興科技清倉亞馬遜。
• Soros Fund Management 二季度建倉特斯拉，這為該基金首度建倉特斯拉，合計共買入近3萬股特斯拉，價值約為2000萬美元。
• 8月15日，特斯拉CEO馬斯克發文慶祝，上海超級工廠生產的第100萬臺車下線，特斯拉累計產量超300萬輛。同時，上海工廠供應鏈本地化率已超95%。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、安森美半導體、微軟、思科、英偉達、惠普、Unity Software、美光科技、Block、PayPal。

今日新增上榜：安森美半導體、微軟、英偉達、惠普、Unity Software、美光科技、PayPal。

重點動態：思科9月16日到期、行權價45美元的期權鏈出現異動PUT單，該筆交易成交2000張，總成本22.4萬美元。思科將於本周發佈業績，可能會出現較大波動，該期權鏈今日成交量接近昨日3倍。

相關資訊：

• 思科將於美東時間8月17日美股盤后公佈2022財年第四季度業績，目前華爾街預計思科Q4每股收益為0.82美元，營收預期為127.8億美元。相比之下，去年同期每股收益為0.84美元，營收為131.3億美元。
• 近日，安森美舉行了其在新罕布什爾州哈德遜的碳化硅 (SiC) 工廠落成剪綵慶祝儀式。據報道，到 2022 年底，該基地將使安森美的 SiC 晶錠產能同比增加五倍。

3.醫療健康股

今日榜單TOP10：默沙東、Envista Holdings、Intercept製藥、Bionano Genomics、梯瓦製藥、Invitae Corp.、生化基因、西雅圖遺傳學、Reata Pharmaceuticals、ShockWave Medical。

重點動態：默沙東8月19日到期、行權價87美元的期權鏈出現異動PUT單，該筆交易成交2601張，總成本4.31萬美元。該期權鏈今日成交基本由該大單貢獻，而此前10日平均成交量不足200張。

相關資訊：

• 默沙東擬每股逾200美元收購Seagen的計劃將被推迟，原因是與第一製藥公司(Daiichi)相關的不利仲裁以及Seagen公司膀癌治療藥物Padcev的最新數據。此前消息顯示，此項交易估值約400億美元或更多。

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：WSB概念股持續熱炒，3B家居兩周累計漲幅超過150%，今日期權成交總量再次登上總榜單位列第8，看漲期權佔比高達72%。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：CS Disco周五期權成交量飆升，較90日均線量比116，該股周五發佈Q2業績，但是對Q3和全年業績指引不及預期，當日股價大跌53.6%。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：今日Call單比率達到100%的個股達到22只，其中成交量過千的達到9只，其中房地產公司PEAK $PEAK 成交量達到6300張；今日Put單比率達到100%的個股有2只，金融服務企業TWND $TWND 成交量861。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：WSB概念3B家居隱波達到261.1；基因檢測股NVTA隱波214.1，該股近期股價波動極大，連續三日上榜；新冠藥概念股VERU $VERU 隱波199.2，猴痘概念股APDN $APDN 隱波達到181.3。

注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。

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