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期權大單 | Coinbase看跌期權異動；基因檢測股NVTA成交量、隱波飆升
2022-08-11 19:45
一、市場概覽
美東時間周三（8月10日），美國公佈了7月份CPI年率為8.5%，通脹有所降温，市場預期美聯儲將放緩加息節奏，美股三大指數強力反彈，道指收漲1.63%，標普500指數漲2.13%，納指收漲2.89%。
期權市場方面，交易活躍度顯著上升，周三期權成交總量為39,670,754張，高於90日平均成交量35,970,701。其中，看跌期權合約佔比45%，前值46%，看漲期權合約佔比55%。
分板塊看，行業板塊中信息技術、非必選消費和通信服務成交量位列前三，信息技術成交量佔比17.2%，非必選消費成交量佔比下降至15.8%，通訊服務成交量佔比則提升至11.3%。ETF基金中寬基ETF期權合約佔比升至27%，槓桿ETF期權合約佔比3.4%。
個股期權方面，1475只股票期權成交量高於30日移動平均線，較前值1105顯著上升；其中前100只個股期權成交量佔比78%；另外有1315只個股無期權成交，前值1500。
二、異動大單
期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。
周三（8月10日），非必選消費、信息技術和醫療健康相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、Rivian Automotive $RIVN 、挪威郵輪控股、卡羅韋高爾夫、都會服飾、蔚來汽車、拼多多、塔吉特、達登飯店。
今日新增上榜：挪威郵輪控股、卡羅韋高爾夫、都會服飾、蔚來汽車、拼多多、塔吉特、達登飯店。
相關資訊：
- 8月11日消息，據國外媒體報道，近日美國電商巨頭亞馬遜開始大規模推廣其掌紋支付技術AmazonOne，顧客在美國加州的65家全食超市購物均可使用這種「揮手付」進行結賬。
- 8月10日，有消息稱，蔚來的首款手機將定位為高端旗艦，將搭載高通的第二代驍龍8移動平臺。起步價可能超過5000元人民幣，最高配置可達7000元。蔚來聯合創始人、總裁秦力洪回覆稱「我們官方沒説過」。
2.信息技術股
今日榜單TOP10：微軟、蘋果、英偉達、Trade Desk $TTD 、Affirm Holdings $AFRM 、Zscaler、Splunk、Block、Palantir Technologies、Dynatrace Holdings。
今日新增上榜：Affirm Holdings、Zscaler、Splunk、Palantir Technologies、Dynatrace Holdings。
相關資訊：
- 天風證券分析師郭明錤在社交媒體發文稱，預計iPhone14系列機型平均售價將上漲15%。對此，郭明錤向記者表示，主要原因是通脹因素導致了蘋果手機的成本上升，以及更高的出貨比例。
- 數字廣告行業巨頭Trade Desk昨日績后暴漲36%，該公司第二季度營收為3.77億美元，同比增長25%，超過了3.649億美元的普遍預期。
3.金融股
今日榜單TOP10：Upstart Holdings、花旗銀行、標普全球、美國國際、高盛、Coinbase Global、美國運通、美國銀行、Ally Financial。
相關資訊：
- Coinbase公佈了2022年第二季度的財務數據。財報顯示，本季度淨收入為8.026億美元，低於分析師的平均預期8.664億美元，低於去年同期的20.3億美元。此外，公司表示該公司的加密貨幣質押項目正在接受美國證交的調查，該項目讓用户通過持有某些加密貨幣獲得獎勵。
三、指標異動排行
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
Meta $META 今日擠上成交總量TOP榜單。消息面上，當地時間周二，Facebook母公司Meta表示，已通過首次發債籌資100億美元；這是Meta第一次發行債券，債券期限從5年至40年不等。
注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
ALLG $ALLG 個股昨夜上漲57%，期權成交量比達到385.54；NVTA $NVTA 期權成交超過15萬張，期權量比達到71，該股昨夜上漲276%，公司是一家醫學遺傳學公司，提供各種臨牀領域的基因測試，包括遺傳癌、心臟病學、神經病學、兒科、腫瘤學、代謝疾病和罕見疾病。
注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
今日Call單比率達到100%的個股達到28只，其中成交量過千的達到13只。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
近期個股期權隱波提升，TOP10榜單均過百。NVTA $NVTA 隱波高達328.4，該股昨夜上漲276%，公司是一家醫學遺傳學公司，提供各種臨牀領域的基因測試。
注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。
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