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2022-08-09 19:55
一、市場概覽
美東時間周一(8月8日),美股三大指數弱勢震盪,道指收漲0.09%,標普500指數跌0.10%,納指收跌0.12%。
期權市場方面,交易活躍度升溫,周一期權成交總量為37,575,958張,高於90日平均成交量35,991,888。其中,看跌期權合約佔比下降,為42%,前值44%,看漲期權合約佔比58%。
分板塊看,行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三,非必選消費成交量佔比微降至18%。其余兩個板塊成交量佔比分別為17.6%和10.5%。ETF基金中寬基ETF期權合約佔比26.2%,槓桿ETF期權合約佔比降至2.8%。
個股期權方面,成交量增多比例顯著上升,1460只股票期權成交量高於30日移動平均線,較前值1177顯著升高;其中前100只個股期權成交量佔比77%;另外有1296只個股無期權成交,前值1427。
二、異動大單
期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況,異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股,旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者,幫助交易者發現下一個重大交易機會。
周一(8月8日),非必選消費、信息技術和通訊服務相關個股出現較多活躍單,按照當日成交量排行,榜單TOP 10分別如下:
1.非必選消費股
今日榜單TOP10:特斯拉、3B家居、挪威郵輪控股、FISKER、遊戲驛站、亞馬遜、福特汽車、阿里巴巴、通用汽車、勞氏。
今日新增上榜:3B家居、挪威郵輪控股、遊戲驛站、福特汽車、阿里巴巴、勞氏。
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2.信息技術股
今日榜單TOP10:蘋果、美國超微、英偉達、賽富時、第一太陽能、Unity Software、德州儀器、Block、VirnetX Holdings $VHC 、美光科技。
今日新增上榜:美國超微、英偉達、賽富時、Unity Software、德州儀器、VirnetX Holdings、美光科技。
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3.通訊服務股
今日榜單TOP10: AMC院線、奈飛、AT&T、Roblox Corp. $RBLX 、推特、Roku、迪士尼、谷歌、PubMatic Inc Ordinary Shares $PUBM 、Take-Two互動軟件。
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三、指標異動排行
除了異動大單,期權交易中通常還存在一些常用指標,這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會,規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
3B家居熱度飆升,期權成交量進入總量榜單。
注:期權成交總量表示對應標的當日成交量情況,其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
LVLU $LVLU 昨日大漲近30%,期權成交量相對90日均量比達到156。TWND $TWND 成交量比達到117.3。
注:相對成交量比,是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值,相對成交量比越高,意味着該期權標的近期活躍度越高,不同於期權成交總量,該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高,但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
今日Call單比率達到100%的個股超過20只,成交量超過1000的數量為14只;Put單比率達到100%的數量為3只。
注:High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。
4.隱含波動率(IV)TOP10
3B家居隱含波動率達到241.8;細價股遠藤製藥今日再登隱波榜首,IV達到277.6.
注:隱含波動率(IV)指標是期權交易最常用的指標之一,通常情況下該指標越高,意味着期權交易的機會越大,IV(%)百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置,有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢,該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。
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