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2022-08-08 22:45
一、市場概覽
美東時間周五(8月5日),美國7月非農數據遠超預期,導致美股加息預期上升,美股三大指數低開震盪,道指收漲0.23%,標普500指數跌0.16%,納指收跌0.5%。
期權市場方面,交易活躍度回升,周五期權成交總量為41,185,366張,低於90日平均成交量36,039,348。其中,看跌期權合約佔比上升,為44%,前值41%,看漲期權合約佔比56%。
分板塊看,行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三,非必選消費成交量佔比提升至20.2%。其余兩個板塊成交量佔比分別為16.6%和11.3%。ETF基金中寬基ETF期權合約佔比25.5%,槓桿ETF期權合約佔比4.2%。
個股期權方面,1177只股票期權成交量高於30日移動平均線,較前值略低;其中前100只個股期權成交量佔比81%,比前值提升4pct;另外有1427只個股無期權合約,前值1421。
二、異動大單
期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況,異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股,旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者,幫助交易者發現下一個重大交易機會。
周五(8月5日),非必選消費、信息技術和醫療健康相關個股出現較多活躍單,按照當日成交量排行,榜單TOP 10分別如下:
1.非必選消費股
今日榜單TOP10:FISKER、特斯拉、Carvana $CVNA 、嘉年華郵輪、蔚來汽車、愛彼迎、勞氏、Global-E Online $GLBE 、亞馬遜、偉世通。
今日新增上榜:FISKER、Carvana、嘉年華郵輪、蔚來汽車、愛彼迎、勞氏、Global-E Online、偉世通。
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2.信息技術股
今日榜單TOP10:蘋果、第一太陽能、EPAM System $EPAM 、PayPal、Zscaler、Team $TEAM 、應用材料、Twilio、Block、萬事達卡。
今日新增上榜:第一太陽能、EPAM System、PayPal、Zscaler、Team、應用材料、Twilio、萬事達卡。
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3.醫療健康股
今日榜單TOP10: 百時美施貴寶、Insmed、默沙東、聯合健康、Ecolus $EOLS 、生化基因、雅培、宜曼達、直覺外科、麥克森藥物批發。
今日新增上榜:Insmed、默沙東、聯合健康、Ecolus、生化基因、雅培、宜曼達、直覺外科、麥克森藥物批發。
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三、指標異動排行
除了異動大單,期權交易中通常還存在一些常用指標,這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會,規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
AMC院線獲美國散户吹捧,看漲期權飆升;3B家居熱度飆升,據Apewisdom的統計,在過去24小時內,3家居被WSB散户提及1496次,增長183%,相關帖子收到了44182個Upvotes,增長83%。
注:期權成交總量表示對應標的當日成交量情況,其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
MRKR成交量比達到106;高價股GBT成交量55818,成交量比達到63.86,知情人士稱,輝瑞正在就以約50億美元收購全球血液療法進行深入談判,並計劃在未來幾天內達成協議。
注:相對成交量比,是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值,相對成交量比越高,意味着該期權標的近期活躍度越高,不同於期權成交總量,該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高,但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
注:High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。
4.隱含波動率(IV)TOP10
近期多隻個股隱含波動率飆升,ENDP達到318.9,PGY達到274,另有四隻隱含波動率超過200。
注:隱含波動率(IV)指標是期權交易最常用的指標之一,通常情況下該指標越高,意味着期權交易的機會越大,IV(%)百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置,有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢,該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。
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