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短期美國國債空頭通過大宗交易減倉 導致國債收益率大幅回落

2022-04-13 23:30

  美國短期利率市場本周的急速反轉和收益率大跌伴隨着2年期國債期貨的大宗交易,表明空頭正在平倉。

那些押注美國國債收益率上升的投資者最近幾周賺了錢,因為通脹擔憂和美聯儲官員越來越強硬的立場推高了整個市場的利率水平。現在,看起來有些人正在考慮落袋為安,而鑑於流動性狀況有點不太平,他們似乎打算通過大宗交易來平倉。

  花旗集團策略師在一份報告中表示,周二是2019年以來大宗交易活動第五繁忙的一天。

  「脆弱的流動性狀況繼續推動風險轉移到大宗交易結構,」花旗集團説。他們還強調,儘管「利潤頗豐」,多個期限的空頭倉位仍然很高。

  主要大宗交易包括周三美國交易時段一筆47330手的買入和一筆25000手的買入,周一和周二也有還有買入交易。加在一起,這幾天的短期國債期貨大宗交易共計約163,103手,相當於每基點價值近700萬美元。

  未平倉頭寸在周一和周二減少65477手,表明大宗交易買盤是在平空頭,而不是建立新的多頭。

  與此同時,基準的2年期國債收益率已回落至2.30%左右,而一周前曾接近2.60%。周二和周三,收益率均明顯下跌。

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