夜讀丨為什麼事后看行情能盈利，真正交易卻虧損？

很多人在做交易的時候都面臨同樣的問題：

在圖表上看過去的行情，都可以非常清晰明瞭地找到規律，覺得自己判斷準確，想盈利非常簡單。

但是一旦進入實戰，就好像發生了翻天覆地的變化。自己的交易策略也失效了，該做什麼也不知道了，就只能跟着行情追漲殺跌，接着就是心態崩潰，越做越虧。

早期我做交易的時候也是這種狀態，甚至很長一段時間都找不到原因。

后來我嘗試脱離了交易，脱離了行情，纔有了獨立思考的能力，纔有了從局外看待交易的視角。

很多時候，並不是你沒有看清局勢和總結規律的能力，而是你一直處在局勢中，所以不識廬山真面目。

今天這篇文章，我結合自己以往的交易經驗，總結一下大家能判斷行情，卻一直虧損的原因，希望可以幫助你們走出困境。

1、交易策略太複雜，或者跟自己不合拍

很多人在制定交易策略的時候，都想盡可能地多賺點、賺快點，所以不斷地在調試系統的參數，往極端了走，但是卻忽略了執行的層面，這也是我早期犯下最嚴重的錯誤之一。

例如，有的人爲了成功率高，就把交易系統設置得很複雜。

不同周期共振+不同指標共振，一個訂單進場需要十幾種條件過濾。這種情況一旦遇到實戰，條件太多就容易出錯，機會也太少，當你十天半個月沒有一次交易機會的時候，手不癢是不可能的，這個時候問題就大了。

再例如，有的人就喜歡賺大錢，於是把盈虧比設置得非常大。

想讓利潤奔跑的心，每個人都有，但是這樣做只會導致持倉的時間太久，很難拿住單子。當你覆盤測試交易策略的時候，感覺有幾千點的利潤，拿到了爽歪歪，但一到實戰的時候，行情剛啟動就焦躁得不行，實在忍不住平倉了，只拿了幾十個點，大部分人都是這樣。

還有人喜歡交易特別大的時間周期。

動不動就日線，周線的關鍵位置，結果交易信號出現的頻率太低，等到花都謝了，也沒等來一個信號，於是等着急了就忍不住做了幾手，又完蛋。

很多人都沒有反思過自己的脾氣，到底適合什麼樣的交易策略。

有的明明是急脾氣的人，結果做了個大周期長線的交易策略。執行的時候各種着急上火，執行不了。有的人明明是個慢脾氣的，做了個日內的短線策略，自己反應慢，做得手忙腳亂，不是做錯，就是錯過。

所以做交易這件事，首先要做的就是學會了解自己。

很多人是不願意剖析自己的，也不願意承認自己的性格弱點。

我覺得關注我的大部分都是成年男子，咱們作為男人，不要自尊心太強，學會了解自己是很有必要的。

懂得自己的性格，瞭解自己的脾氣，我們才能儘可能地規避掉自己的弱點，發揮自己的長處，纔有可能在某些個行業做出成績，交易更是如此。

所以在制定交易策略的時候，一定要考慮到自己的性格特點，以及能不能100%執行的問題。

永遠記住一句話，金融市場的錢是很多沒錯，財富神話也很多，但這些都不屬於你。只有那些你能抓得到手的利潤，纔是真正屬於你的。不驕不躁不貪心，咱們才能從市場分到一杯羹。

2、沒有用概率的思維去思考交易

很多人做交易是有極強的近期偏好的。

一個交易策略一上來，虧了幾單后，就開始患得患失了。覺得是不是策略出了問題，到底是行情的問題還是自己的問題？要不要修改策略？要不要停止交易？

當你非常專注於當下的每一筆交易的盈虧的時候，你的情緒已經被行情拿捏了。

所以我一直強調，在交易中，儘可能讓自己變成一個「渣男」，行情對你做了什麼不重要，只要你不心動，你就不會受傷害。

因為太多人都是因為被短期傷害后，就開始自我否認，修改策略，甚至放棄退出，導致錯過一波又一波大的利潤，最終認定是行情的問題。

其實交易就是一個概率遊戲，就像下棋一樣，你被吃掉一個子或幾個子，你就開始痛苦，開始認輸，那這盤棋還要怎麼繼續下去呢？

咱們不能做棋局中的一顆子，而是要做下棋的人，短期少一顆或多一顆子並不重要，重要的是最終的勝利。

交易一定是有虧有盈的，我們只要把重點放在提高整體盈利的概率上，更多關注盈虧比，倉位管理，就不不會對每次的交易結果患得患失，也不會錯過自己應有的利潤。

3、在風險和利潤面前，人會本能地選擇利潤

大家都喜歡以史爲鑑，當作為一個局外人，從后視鏡看歷史行情的時候，都會非常客觀理智。但是咱們往往忽略了一個人性的特點，就是趨利性。

在利潤的誘惑下，人往往會喪失理智，忽略風險。

我舉個例子。如果你的同學突然跟你借10萬塊錢，讓你投資，你可能心里罵一句，然后表面若無其事地拒絕。

但是當過了兩個月，你從另外一個同學聽到，他借了這個同學10萬，兩個月賺了5萬，這個時候你就心癢難耐了，早知道當時就借了。

結果當這個同學再次來找你借錢説搞投資的時候，你就會毫不猶豫地借了，甚至借得更多。

最終你的同學帶着借到的所有錢跑路的，你虧得血本無歸。

交易中也是一樣。當你對未可知的利潤持有懷疑態度的時候，你會時刻保持謹慎；但是當你身在其中，又切實感受到這種利潤的誘惑力的時候，就會本能地忽略風險，最終造成損失。

所以這也是為什麼很多人在事后可以理智客觀地分析行情，做交易的當下卻無法剋制自己。

這種情況的解決方法也有。

因為對一件事情瞭解得不夠透徹，所以纔會被誘惑。當你瞭解交易來來去去就那麼回事兒，體驗過賺到錢，虧過錢，盈利期，衰敗期，行情的各項折磨等等，你就不會輕易地被行情擺在眼前的利益誘惑。

所以，這就要求你去「親自體驗」整體行情的變化，比如做覆盤，比如做模擬交易，並且用最真實的金額，認真地把每一筆交易當做真實的在做，這樣長久下來，就可以體驗到認真執行交易策略，以及不執行交易策略追漲殺跌的區別了。

並且，很多人之所以在行情中追漲殺跌，也是因為很多情況「沒見過」。説明經歷得不夠多，策略不夠完善，沒有預判到所有可能出現的情況，我之前提到過的絕對分類，也是爲了解決交易中可能出現的所有問題，保證任何行情中有絕對的執行力。

4、交易中有觀察的偏差

k線圖表其實是有視覺的偏差的，有些形態在k線圖表上看，跟在覆盤軟件中的真實行情中看，是有很大區別的，這可能就會影響我們的判斷，導致技術失靈。

舉個例子，圖表上的k線形態，在沒有破位之前，和破位行情走出來之后，觀察會有非常大的偏差。

大家看下方的示意圖。 

圖中左側經過了底部的頭肩形態向上破位之后，行情開始了高位的橫向整理（圖中紅色橢圓形內的走勢），整理的形態雜亂無章，很難找到進場的切入點。

再看右側行情走出來之后，整個整理的形態是一個頂部的頭肩，下方有清晰的向上傾斜的頸線，破位之后，行情也走出非常大的空間。

有了右邊破位之后的走勢，再回看左側非常簡單，但只看左側卻是一團亂麻，這就是觀察的偏差。

很多人習慣在軟件上拖動過去的k線行情觀察規律，就會進入這種觀察的偏差，看的時候非常清楚，做起來總是虧損。

這也是為什麼我一再強調大家，要用覆盤軟件對交易系統進行驗證，因為在覆盤軟件上，我們回到了歷史中的某一天，覆盤的時候是看不到后面的走勢變化的，隨着覆盤軟件的行情推進，才慢慢地一根k線、一根k線地走出來，這樣觀察、測試、總結出來的交易系統，會更加客觀，更有價值。

還有一種情況提醒一下大家：回看歷史行情制定交易規則的時候，一定要清晰明確，不要存在主觀判斷。

並且，做交易是一定會產生心理壓力的，尤其是在盈虧變化，重倉之下，心理壓力會變大，同時觀察行情更容易產生偏差，錯誤的概率也就越高。

所以，保持客觀理智+控制心理壓力，就是交易盈利必要的訣竅。

5、交易統計的偏差

經常會有朋友跟我説，自己制定了某種策略，或者統計了某種形態，感覺成功率很高，問我行不行？

其實很多人的現實情況是這樣的：

統計了某種策略或形態的規律之后，剛開始會拿到行情中去證實，一旦發現行情符合這個規律，就會驚呼：果然跟我想的一樣！

但是如果不符合自己總結出來的規律，就會在潛意識里自動忽略。腦子里只剩下，我總結出的交易策略真牛X，我真牛X！

其實在統計學中，過小的數據量，以及時間太短的數據量，是不具備統計意義的，得出的結論也並不客觀，所以纔會導致你的認知偏差，覺得這個就是對的，結果拿到真實行情中去實戰，就虧得一塌糊塗。

人都是有潛意識的，潛意識都是趨利避害，可能你統計的那點數據只是冰山一角，一個策略可能在幾個月半年里效果好，但是拉長時間線，就會發現盈利率不高，甚至虧損。

所以我是建議所有在看我文章的朋友，不管你現有什麼樣的交易策略，覺得自己多麼牛X，我建議你要麼用覆盤軟件，或者模擬交易來進行大量行情的覆盤整理，要麼就拿小資金到行情里去試錯。

然后你再搞個統計的表格，把所有的交易行為、交易結果全都統計上去，接着我們再對着數據進行分析自己的策略，這樣纔算客觀。而不是用「拍腦袋」，或者「印象中的結果」來決定自己的交易行為。

6、交易中的虧損，99%都是倉位的問題

很多人腦子里全是牛X的交易策略，對交易技術也非常精通，行情也看得很準，但是怎麼做都做不到盈利，那99%就是你倉位的問題。

先給大家看一段行情走勢，再講一下這個問題，圖中是道瓊斯指數的日線走勢。

在4個月的時間里，道瓊斯指數日線一直處於 MACD頂部背離的結構。

這種結構里，行情有反轉向下的預期。日線級別的預期我們用小時圖作為進場的信號，這很合理，但在小時圖進場，至少有8次以上的空單會被全部止損。

1萬美金的賬户，如果每次開倉是1手，將會至少虧損6000美元，也就是賬户回撤了60%。之后道瓊斯指數在疫情影響下，大幅下跌了1萬點，最后的一個空單就可以彌補之前的8次止損，扭虧為盈。

但不要説虧損60%，就算虧損40%，50%，整個人的心態可能都崩了，根本就等不到后來的盈利。這個時候即使你行情看得再準，你也非常難堅持。

但如果把倉位調整為0.5手呢？最大回撤30%，賬户里還有7000的本金，咬咬牙堅持下去的可能性就高了不止一星半點了。

所以啊，不是你行情看得不準，也不是你的交易策略有問題，大部分情況是你的倉位太重了，超出你的承受能力。

不要嫌棄輕倉賺得少，它比虧損好。

拿在手里纔是自己的，其他錢再多都是市場的，做交易，做任何事，都一定要風險先行。

給大家一些倉位使用的建議吧：

如果你的倉位是1手，你覺得有點焦慮，有點壓力，連續止損的時候在崩潰與不崩潰的邊緣徘徊，那麼你就退一格。

直到找個一個你很舒服的位置，即使連續止損10次，你可能也能承受的程度，這就是適合你的倉位。

因為以我多年的經驗，大家都會對自己的承受能力有所高估，所以凡事往后退一格，會有意想不到的執行力。

好了，今天這個話題就聊到這，看對行情並不是一件多麼了不起的事情，真正堅持自己的交易策略，堅定地走向盈利，纔是交易中最難的事情。