英思科抵押贷款资本公司2026年11月股息公告及10月财务报告

亚特兰大，2026年11月13日/PRNewswire/——Invesco Mortgage Capital Inc.（纽约证券交易所代码：IVR）今天宣布，公司将于2026年11月向股东派发每股0.12美元的现金股息。股息将在2026年12月14日支付给在2026年11月24日下班时间前登记在册的股东，股息生效日期为2026年11月24日。 截至2026年10月31日的财务数据： (1) 无限制的现金和未设限的证券包括作为抵押品提供给公司的非现金资产。 (2) 截至2026年10月31日，每普通股估计的账面价值是通过将股东权益总额减去公司C类优先股的清算优先权益（1.678亿美元）后，再除以流通在外的普通股总数1.091亿来计算得出的。 (3) 债务与权益比率是根据美国通用会计准则计算的，即回购协议借款总额与股东权益总额的比率。经济债务与权益比率是一种非通用会计准则指标，其计算方法是：(i) 回购协议借款总额及以隐含成本计算的TBAs（6.615亿美元）与(ii) 股东权益总额的比率。有关更多信息，请参见下面的“经济债务与权益比率”部分。 公司提供了截至2026年10月31日的某些初步、未经审计的月末财务数据，包括公司账面价值、投资组合、杠杆率和流动性的最新信息。本新闻稿中的信息由公司管理层编制，并由其负责。公司的独立审计师并未对这些信息进行审计、审查、检查或整理，也未采用任何约定的程序来确认这些数据的准确性。因此，他们并不对这些数字表示意见或提供任何形式的保证。 本新闻稿中包含的初步指标和估计值基于公司认为可靠的资料，这些资料反映了公司在月末结算过程中的判断。此月末更新不应被视为符合美国通用会计准则的财务报表的替代方案，也不一定能反映未来期间的实际结果。在持续的月末和季度末结算过程中，可能会发现新的项目，这些项目可能导致本新闻稿中提供的数据发生重大修改。因此，读者不应过分依赖本新闻稿中的初步数据。公司没有义务更新或修改此处包含的信息，无论是由于新信息、后续事件还是其他原因。 投资组合构成： 下表总结了截至2026年10月31日公司投资组合的某些特征，包括回购协议的情况。 截至2026年10月31日： 金额（千美元） 公允价值 百分比 期末加权平均收益率 (1) 机构RMBS： 30年固定利率转付息票： 2.5% 40,469 0.5% 4.42% 3.0% 144,692 1.8% 4.54% 4.5% 1,207,427 14.9% 4.87% 5.0% 2,035,008 25.1% 5.20% 5.5% 1,987,448 24.5% 5.48% 6.0% 1,317,697 16.3% 5.91% 总计30年固定利率转付 6,732,741 83.1% 5.34% 机构CMBS 695,416 8.6% 4.68% 小计 7,428,157 91.7% 5.28%

未确定收益证券的市值，按隐含市场价值计算：(2)

代理证券的优惠利率：

5.5%

161,070

2.0%

6.0%

449,134

5.5%

6.5%

61,005

0.8%

总代理证券金额：

671,209

8.3%

包含未确定收益证券的投资组合总额：

8,099,366

100.0%

(1) 期末加权平均收益率基于2026年10月的摊余成本计算，并在适当情况下考虑未来的提前支付假设。

(2) 上表中未确定收益证券的呈现方式反映了管理层的观点，并不代表公司按照美国通用会计准则在资产负债表上记录这些证券的方式。根据美国通用会计准则，公司将其不打算在合同结算日期进行结算的未确定收益证券作为衍生金融工具进行记录。公司在资产负债表上记录未确定收益证券的净值，这代表了其隐含市场价值与隐含成本基础之间的差额。

以下表格总结了截至2026年10月31日公司借款的一些特征。

截至2026年10月31日

以千美元计的金额

未偿还金额

加权平均利率

加权平均剩余到期时间（天）

回购协议——代理抵押贷款支持证券

6,742,571

4.05%

25

以下表格总结了公司利率互换的一些特征。公司在这些互换中支付固定利率，并根据截至2026年10月31日的担保隔夜融资利率获得浮动利率。

以千美元计的金额

截至2026年10月31日

到期时间

名义金额

加权平均固定支付率

加权平均浮动接收率

加权平均到期年限

小于3年

1,300,000

1.45%

3.95%

1.8

3至5年

1,130,000

1.78%

3.95%

4.2

5至7年

600,000

3.71%

3.95%

6.3

7至10年

925,000

4.16%

3.95%

9.2

超过10年

1,030,000

3.49%

3.95%

19.7

总计

4,985,000

2.72%

3.95%

7.9

以下表格总结了截至2026年10月31日公司美国国债期货合约的一些特征。

截至2026年10月31日

以千美元计的名义金额——做空

10年期美国国债期货

740,000

超长10年期美国国债期货

525,000

30年期美国国债期货

340,000

总计

1,605,000

经济债务与股权比率

该公司提供了经济债务与权益比率这一非GAAP财务指标，该指标考虑了其投资在TBA中的表外融资所带来的影响，这些投资根据美国GAAP被归类为衍生金融工具。此外，该指标还考虑了未结清交易中的应收账款和应付账款的影响（如果有的话）。公司将这类TBA以隐含成本为基础纳入其杠杆衡量指标中，因为未来合约购买TBA市场的机构RMBS与在现金市场用资产负债表上的负债资金购买的机构RMBS具有类似的风险。同样，未来合约出售机构RMBS的行为实际上等同于出售相应的机构RMBS，从而减少了公司的资产负债表上的融资责任。公司会对未结清交易中的应收账款和应付账款进行调整，因为MBS的买卖行为是在交易当天记录在资产负债表上的，而相关的回购协议借款变化则直到结算日才会被记录。公司认为，将经济债务与权益比率与按照美国GAAP计算的债务与权益比率一起考虑，可以为投资者提供有用的信息，帮助他们了解管理层如何评估风险较高的杠杆情况，同时让投资者能够与其他采用类似非GAAP指标来衡量杠杆的抵押贷款房地产投资信托基金进行比较。

关于Invesco Mortgage Capital Inc.

该公司是一家房地产投资信托基金，主要专注于投资、融资和管理抵押贷款支持证券及其他与抵押贷款相关的资产。该公司由Invesco Advisers, Inc.进行外部管理和咨询，Invesco Advisers, Inc.是Invesco Ltd.的注册投资顾问，而Invesco Ltd.则是独立的全球投资管理公司。

关于前瞻性声明的相关说明

本新闻稿中可能包含“前瞻性声明”，这些声明符合1995年《私人证券诉讼改革法》中对前瞻性声明的定义。此类声明受该法律提供的安全港保护。前瞻性声明包括我们对投资组合风险定位的看法、国内和全球市场状况（包括机构RMBS、机构CMBS以及住宅和商业房地产市场）、目标资产市场、预期财务表现（包括可用于分配的收益、经济回报、综合收入以及账面价值的变动）、支付股息的意图和能力、保持业绩趋势的能力、投资组合收益率的稳定性、利率、利差、提前还款趋势、融资来源、资金成本、预期的杠杆水平、流动性、资本结构以及股权分配等方面的看法。此外，诸如“相信”、“预计”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”以及将来或条件性动词如“将会”、“可能”、“可以”、“应该”和“愿意”等词语，以及其他必然依赖于未来事件的陈述，都被视为前瞻性声明。

所有关于未来发展的声明并非保证，其中存在风险、不确定因素和假设。无法确保实际结果会与我们的预期有显著差异。我们提醒投资者不要过度依赖这些未来发展声明，并建议您仔细考虑在2025年12月31日截止的年度报告中“风险因素”、“未来发展声明”以及“管理层对财务状况和运营情况的讨论与分析”部分所提到的风险。这些报告可能会随着后续提交的季度报告或当前报告而更新，这些报告可在美国证券交易委员会的网站上查看：www.sec.gov。 我们作出的任何书面或口头未来发展声明，均经此警示性声明明确加以限定。我们明确表示没有义务更新任何公开披露的信息，即使后来发现任何未来发展声明并不准确也是如此。 Greg Seals，投资者关系部门 404-439-3323 要下载多媒体内容，请访问以下链接：https://www.prnewswire.com/news-releases/invesco-mortgage-capital-inc-november-2026-dividend-announcement-and-october-financial-update-302939281.html 来源：Invesco Mortgage Capital Inc.