Citadel Securities聚焦七大贸易理念

华尔街主要市场平均指数在4月份强劲反弹，标准普尔500指数（SP500）走高，而大多数七强指数目前处于历史高点的约5%范围内。

随着大型股群体的盈利迅速接近，Citadel Securities的Scott Rubner概述了一系列以该群体为中心的交易想法。

特斯拉（TSLA）

5月420/450看涨价差，价格约为4.85美元，目标是在4月22日财报发布后上涨。期权意味着5.1%的变动，远低于该股过去八个季度8.6%的平均水平，该结构为15 Delta头寸提供了估计5.2倍的派息。

微软（MSFT）

4月29日收益事件中，5月455/490看涨期权价差约为4.80美元。隐含波动率显示波动率为5.4%，而历史平均水平为5%，该交易在18三角洲结构上提供了6.3倍的派息率。

亚马逊（AMZN）

5月270/290看涨价差约为3.20美元，在4月29日盈利之前成为焦点。期权定价变动4.9%，而八个季度的平均变动为5.6%，该设置在17三角洲结构上提供了估计5.3倍的派息。

字母表（GOOGL）

5月355/375看涨价差约为3.45美元，与4月29日的报告有关。隐含变动为4.3%，略高于3.9%的历史平均水平，该结构为16 Delta头寸提供4.8倍的派息。

元平台（META）

5月725/765看涨价差接近7.40美元，面向4月29日发布的财报。隐含波动率表明波动率为6.2%，而平均波动率为7.3%，该交易报价大约是15 Delta结构的5.1倍。

苹果（AAPL）

5月280/295看涨价差约为2.55美元，预计将计入4月30日的收益。期权意味着变动3.6%，高于该公司八个季度2%的平均水平，该结构为18 Delta头寸提供了估计4.9倍的派息。

华丽的七只ETF：（MAGS）、（MAGX）、（MQQU）和（MQQD）。